Ask Bid Ticks - expert para MetaTrader 5

"AskBidTicks" é uma solução de alta precisão para dados de tick em tempo real com a finalidade de análise da microestrutura.

Ele exporta preços tick a tick para um arquivo CSV e fornece opções para nome de arquivo, delimitadores e data-hora. Ele funciona com o tempo do computador local para o tempo de chegada de cada tick em alta precisão.

Configurações:

O programa usa um arquivo de sistema do Windows "kernel32.dll" para fornecer data-hora em milissegundos, por isso se faz necessário permitir a importação de DLL.

Você pode definir essa propriedade na guia ""Dependencies"" na janela "Propriedades" (olhar imagem abaixo).

Você pode escolher um delimitador para colunas de tempo, ativo, ask e bid; você também pode escolher o modo de data-hora (timestamps):

• Standard: data-hora no modo padrão - a saída fica assim: 2012.11.13 15:41:23
• Millisec: este modo usa o tempo do sistema em alta precisão - a saída fica assim: 2012.11.13 15:41:23.692
• Analysis: número de milissegundos até o momento atual (desde o primeiro tick o que está em andamento). Esta opção é somente para simplificar as operações adicionais (como a análise de dados de alta frequência com outros programas).

Se você quiser especificar o nome do arquivo de saída, basta apagar a string "Use default" no primeiro parâmetro, digite o nome que você escolher.

Arquivo de Saída:

O arquivo de saída pode ser encontrado em terminal_data_directory. Para chegar com mais facilmente ao diretório de dados, você pode usar o menu do arquivo no terminal do cliente MetaTrader 5.

No início do programa, o caminho do arquivo completo também é mostrado na "caixa de ferramentas" - guia "Experts":

Abaixo há um tabela com exemplo de saída da amostra do arquivo csv com tempo data-hora também em milissegundos:

Você deve ter notado que pode haver alguns ticks ausentes. A probabilidade desta situação é pequena e depende de vários fatores:

• Atividade econômica no período,
• Velocidade de seu hardware no qual o código é usado: o principal motivo de ticks faltando é a política sem-fila no processamento do evento NewTick . É uma coisa útil a fim de ter data-hora de alta precisão para os ticks recém-chegados. Mas para diminuir o tempo de processamento do evento é melhor usar esse código com um hardware rápido.
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