IncADXOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

A classe CADXOnArray foi projetada para o cálculo dos valores de ADX (Average Directional Movement Index) em buffers de indicadores.

Uso:

O método Init() chama a função OnInit() do indicador com os seguintes parâmetros:

• int aPeriod - Período do indicador.
• ENUM_MA_METHOD aMethod - método de suavização.

O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:

• const int aRatesTotal - é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();
• const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();
• double aDataClose[] - buffer com os dados de fechamento para o cálculo do indicador;
• double aDataHigh[] - Buffer com os dados das Máximas do preço para o cálculo do indicador;
• double aDataLow[] - Buffer com os dados das Mínimas do preço para o cálculo do indicador;
• double aP[] - Buffer intermediário para DI +;
• double aM[] - Buffer intermediário para DI-;
• double aPDI[] - Buffer com o valor calculado de PDI;
• double aMDI[] - Buffer com o valor calculado de MDI;
• double aADXR[] - Buffer intermediário para o cálculo ADX;
• double aADX[] - Buffer com o valor de ADX calculado.

Métodos adicionais:

• int BarsRequiredADX() - Retorna o número mínimo de barras para cálculo ADX;
• int BarsRequiredPDIMDI() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo de PDI e MDI;
• string Name() - Retorna a linha com o nome do indicador;
• string PDIName() - Retorna a linha com o nome de PDI;
• string MDIName() - Retorna a linha com o nome de MDI.

Test_ADXOnArray.mq5 é um indicador de exemplo que mostra a aplicação da classe CADXOnArray. O arquivo IncADXOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).

A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessário para seu funcionamento adequado. Ela pode ser encontrada aqui.

Average Directional Movement Index Indicador técnico (ADX) que ajuda a determinar se há uma tendência nos preços. Ela foi desenvolvida e descrita em detalhes por Welles Wilder em seu livro "New concepts in technical trading systems".