Mass Index - indicador para MetaTrader 5

O Índice de Massa foi popularizado por Tushar Chande e Donald Dorsey. Geralmente ela é calculada pela soma da média móvel exponencial suavizada entre a faixa máxima-mínima diária para os últimos 25 períodos. O objetivo deste índice é identificar uma inversão de tendência, medindo as mudanças de uma faixa média entre o preço máximo e mínimo. Quando o intervalo está crescendo, o Índice de Massa está aumentando, quando o intervalo está diminuindo, o Índice de Massa também diminui.

A Média móvel exponencial (por exemplo, de 9 períodos) é usada para gerar um sinal de compra ou venda. Como o Índice de Massa tenta prever uma inversão de tendência, uma posição de compra é aberto caso a média móvel indicar uma tendência de baixa e a posição de venda é aberta quando a média móvel indicar uma tendência de alta.

Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:

1. SMA - média móvel simples;
2. EMA - média móvel exponencial;
3. SMMA - média móvel suavizada;
4. LWMA - média móvel ponderada linear;
5. JJMA - média adaptativa JMA;
6. JurX - suavização ultra linear;
7. ParMA - suavização parabólica;
8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".