Expert Advisor baseado no Price_Extreme_Indicator - expert para MetaTrader 5

O Expert Advisor é baseado no indicador de canal Price_Extreme_Indicator.

A estratégia é simples:

• Se o preço de fechamento da vela especificada nas configurações (1 por padrão) estiver acima da borda superior do canal na mesma barra, será aberto uma posição de compra.
• Se o preço de fechamento está abaixo da bora inferior, será aberto uma posição de venda.

As posições são abertas em cada nova barra se as condições acima são satisfeitas. Se surgir um sinal de compra e houver posições de venda em aberto, tais posições serão encerradas e uma posição comprada será aberta. O oposto é verdadeiro para os sinais de venda.

O Expert Advisor permite habilitar/desabilitar operações de compra/venda bem como inverter os sinais do indicador para abrir uma posição de venda em vez de compra e vice-versa. Você também pode definir o Stop Loss e Take Profit em pontos. Se são especificados valores inválidos de Stop Loss e Take Profit, o EA ajustará os valores para a mínima do StopLevel permitida para o símbolo.

Se o valor do lote for inválido, o EA ajustará ele para um valor adequado. Se o lote for muito grande, o EA ajustará ele para que seja possível abrir uma posição. Se não há fundos o suficiente para abrir ao menos uma posição com o lote mínimo, o sinal será ignorado.

Note que para uma operação adequada, o EA precisa do arquivo do indicador compilado Price_Extreme_Indicator. Além disso, note que o Expert Advisor foi projetado para fins de treinamento e teste de Estratégia.

O EA possui 11 parâmetros configuráveis:

• Experts magic number - número único para o Expert Advisor identificar as suas posições;
• "Length of levels" of indicator - parâmetro do Price_Extreme_Indicator;
• Bar of signals - barra na qual os sinais do indicador será usado, padrão é 1;
• Long positions enabled - permite a abertura de posições compradas;
• Short positions enabled - permite a abertura de posições vendidas;
• Reverse trade - habilita ou desabilita a reversão dos sinais;
• Lots - volume da posição;
• Stop loss in points - valor do stop loss em pontos, definido para 0 como padrão, ou seja, ele não é utilizado;
• Take profit in points - valor do take profit em pontos, definido para 0 como padrão, ou seja, ele não é utilizado;
• Slippage price - permite o desvio do preço em pontos;
• Multiplier spread for stops - multiplicador de spread para o cálculo da distância correta para as ordens de stop. Para as ordens de Stop Loss e Take Profit (bem como as ordens pendentes), há uma distância mínima permitida para a colocação de tais ordens - StopLevel. Ou seja, o Stop Loss e Take Profit (bem como as ordens pendentes) não podem ser colocadas perto dessa distância do preço. Se o StopLevel for zero, não significa ausência, significa que o StopLevel é variável. Neste caso, a distância mínima é geralmente igual ao spread*, mas algumas vezes mesmo com o spread em dobro não é o suficiente. Assim, este parâmetro permite especificar um multiplicador personalizado para o spread, que é utilizado para calcular a distância mínima para a colocação das ordens de stop.

Para verificar a estratégia, foi realizado o teste com as configurações padrão usando dados no intervalo de 02.01.2017 até 19.01.2018. Infelizmente, neste modo (operar rompimento de canal) o Expert Advisor perde o seu depósito bem no começo do período de teste. O teste foi realizado com os sinais inversos. Os seguintes resultados foram obtidos:

Período M5, intervalo de teste: 02.01.2017 - 19.01.2018

Todos os parâmetros são definidos por padrão exceto para o inverso (Reverse trade == "Yes")

O gráfico de teste exibe que o EA é altamente dependente do estado do mercado (tendência/lateralizado). Neste teste, o EA operou para dentro das bordas do canal. As áreas de lucro/perda estáveis são claramente visíveis. Ao operar para dentro do canal, o EA obtém lucro e zonas lateralizadas. Mas assim que se inicia uma tendência, operações dentro do canal se tornam não lucrativos. Assim, a estratégia pode ser desenvolvida posteriormente: o EA deve operar dentro do canal durante o período de lateralização e ele deve operar o rompimento de canal na direção da tendência no períodos de tendência.