Econometria do EURUSD - Previsão um passo à frente
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Introdução
O artigo foca na previsão um passo à frente para EURUSD usando o programa EViews e uma avaliação mais profunda dos resultados de previsão por meio do programa EViews e um Expert Advisor desenvolvido em MQL4. Foi desenvolvido com base no artigo "Analisando os Parâmetros Estatísticos dos Indicadores " cujas proposições serão utilizadas sem qualquer esclarecimento adicional.
1. Construindo um Modelo
O artigo anterior terminou com a análise de regressão da seguinte equação:
EURUSD = C(1)*EURUSD_HP(1) + C(2)*D(EURUSD_HP(1)) + C(3)*D(EURUSD_HP(2))
Esta equação foi resultado da implementação da decomposição gradual das cotações iniciais dos preços de fechamento. A idéia por trás é baseada na separação de um componente determinístico a partir das cotações iniciais e análise posterior do residual resultante.
Vamos começar a construir um modelo para EURUSD nas barras H1 ao longo de uma semana, no período de 12 a 17 de Setembro de 2011.
1.1. Análise das cotações iniciais do EURUSD
Começamos com a análise da série inicial EURUSD a fim de planejar o próximo passo.
Primeiro, vamos criar um arquivo contendo as cotações para uma análise posterior no EViews. Para esta finalidade, eu uso um indicador sobreposto a um gráfico para gerar um arquivo necessário com aspas.
O script do indicador é mostrado a seguir e na minha opinião não precisa de comentários.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Kotir_Out.mq4 | //| Indicador de saída das cotações para EViews | //| Versão de 29.08.2011 | //+------------------------------------------------------------------+ //--- indicador na janela principal #property indicator_chart_window //--- número de buffers visíveis do indicador #property indicator_buffers 1 //--- definindo a cor do indicador #property indicator_color1 Red // Previsão //--- definir a largura da linha #property indicator_width1 2 //--- parâmetros externos extern int Number_Bars=100; // Número de barras extern string DateTime_begin = "2011.01.01 00:00"; extern string DateTime_end = "2011.01.01 00:00"; //--- variáveis globais //--- declarando os buffers double Quotes[]; // Cotações não visíveis int Quotes_handle; // Ponteiro para o arquivo da cotação int i; // Contador no ciclo //--- Nomes de arquivos para trocar com EViews string fileQuotes; // nome do arquivo da cotação //+------------------------------------------------------------------+ //|Função para inicializar o Indicador | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //--- Número de buffers do indicador IndicatorBuffers(1); //--- configurar os parâmetros de desenho SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,0); SetIndexDrawBegin(0,Number_Bars); //--- obrigatório o número de indicador ao nome SetIndexBuffer(0,Quotes); //Buffer de índice //--- valores do buffer inicial SetIndexEmptyValue(0,0.0); //--- nome do indicador IndicatorShortName("Forecast"); //--- geração dos nomes de arquivos para troca com EViews fileQuotes="kotir.txt"; // nome do arquivo de cotação int N_bars_begin = 0; int N_bars_end = 0; datetime var_DT_begin = 0; datetime var_DT_end = 0; bool exact = false; //--- //--- Criação de arquivo de cotação para a operação EViews Quotes_handle=FileOpen(fileQuotes,FILE_CSV|FILE_WRITE,','); //--- saída antecipada if(Quotes_handle<1) { Print("Failed to create the file ",fileQuotes," Error #",GetLastError()); return(0); } FileWrite(Quotes_handle,"DATE","kotir"); // Cabeçalho //--- //--- Calculando o número de barras para exportação var_DT_begin = StrToTime(DateTime_begin); var_DT_end = StrToTime(DateTime_end); if(var_DT_begin!=var_DT_end) { N_bars_begin=iBarShift(NULL,Period(),var_DT_begin,exact); N_bars_end=iBarShift(NULL,Period(),var_DT_end,exact); Number_Bars=N_bars_begin-N_bars_end; Print("Number_Bars = ",Number_Bars, ", N_bars_end = ",N_bars_end, ", N_bars_begin = ",N_bars_begin); for(i=N_bars_begin; i>=N_bars_end; i--) { FileWrite(Quotes_handle, TimeToStr(iTime(Symbol(),Period(),i)), iOpen(Symbol(),Period(),i)); } } else { for(i=Number_Bars-1; i>=0; i--) { FileWrite(Quotes_handle, TimeToStr(iTime(Symbol(),Period(),i)), iOpen(Symbol(),Period(),i)); } } // --- escrevendo as cotações FileWrite(Quotes_handle, "Forecast ", 0); // Área de previsão FileClose(Quotes_handle); //Fechar arquivo das cotações Comment("Created quotes file with the number of bars =",Number_Bars+1); //--- final da seção Init() return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Função "start" do Indicador | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Função "deinit" do indicador personalizado | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //--- remover a mensagem do visor Comment(" "); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
Tendo definido as datas especificadas acima, eu obtive o arquivo das cotações totalizando 119 linhas, sendo a última linha ""Forecast,0" e este é o lugar onde acontecerá a previsão do futuro. Tenha em mente que estou usando os preços de Abertura. Observe também que as cotações no arquivo estão dispostas na ordem oposta ao MQL4, ou seja, como em linguagens de programação.
O indicador, obviamente, gera o arquivo quotes.txt na pasta \expert\files\. O Expert Advisor que será revisto abaixo terá o arquivo de cotações a partir da pasta especificada quando operando no modo DEMO ou REAL; no entanto quando usado em modo de teste, este arquivo deve estar localizado na pasta \tester\files\. Assim estarei colocando manualmente quotes.txt na pasta do terminal \tester\files\.
Aqui está o gráfico:
Fig. 1. Gráfico de cotação EURUSD H1
Podemos observar uma ou várias tendências, mas nosso objetivo é prever a futura estabilidade do sistema de negociação. Portanto, vamos realizar uma análise das estacionariedade das cotações iniciais EURUSD H1.
Vamos calcular a estatística descritiva:
Fig. 2. Estatísticas descritivas
A estatística descritiva sugere que:
- Existe uma inclinação para a direita (deve ser 0 considerando que temos 0,244950);
- A probabilidade de nossos cota iniciais serem distribuídas normalmente é 9,64%.
Visualmente, o histograma certamente nada tem a ver com a distribuição normal, mas a probabilidade de 9,64% dá origem a certas ilusões.
Vamos demonstrá-las em comparação com a teoria:
Fig. 3. Histograma do EURUSD em comparação com a teórica curva de distribuição normal
Podemos verificar visualmente que as cotações do EURUSD_H1 estão longe de serem distribuídas normalmente.
No entanto, ainda é cedo para tirar uma conclusão, como podemos ver a tendência sugere a presença de um componente determinístico nas cotações, ao passo que a presença de tal componente pode distorcer completamente as características estatísticas da variável aleatória (cotações).
Vamos calcular função de autocorrelação das cotações.
Parece com o seguinte:
Fig. 4. Função de autocorrelação das cotações EURUSD_H1
Ao plotar o gráfico, obtemos uma probabilidade da falta de correlação entre as defasagens - é diferente de zero para as primeiras 16 defasagens. O gráfico e a probabilidade sugerem claramente que não há correlação entre as defasagens no EURUSD_H1, ou seja, as cotações em consideração contêm um componente determinista.
Se o componente determinístico é subtraído das cotações iniciais, qual será o residual das características estatísticas?
Para este efeito, vamos aplicar um teste de raiz unitária para ver se a perspectiva é maior para trabalhar com a primeira diferença (residual) das cotações iniciais.
Tabela 1. Teste de raiz unitária
O teste anterior mostra que:
- A probabilidade de que as cotações iniciais tenham uma raiz unitária (a primeira diferença é normalmente distribuída) é de 41%;
- O DW (Durbin-Watson) estatístico é pouco mais do que 2.2, também sugere que a primeira diferença é normalmente distribuída.
1.2. Suavização
O filtro de Hodrick-Prescott será usado para separar o componente determinístico a partir das cotações do EURUSD, por analogia com o artigo anterior.
O número "10" indica o parâmetro lambda no filtro Hodrick- Prescott. Com base na teoria por trás desta ferramenta, o valor de lambda é de grande importância para o resultado que parece ser o seguinte:
Fig. 5. O resultado da suavização usando o filtro de Hodrick-Prescott
Nós vamos usar a equação do artigo anterior, que nas notações EViews aparece da seguinte forma:
quotes = C(1) * HP(-1) + C(2) * D(HP(-1)) + C(3)*D(HP(-2))
ou seja, nesta equação, levamos em conta o componente determinístico e o ruído, onde queremos mostrar principal diferença entre as cotações iniciais e seus componentes determinísticos.
Na sequência da análise do modelo atual das cotações iniciais, obtemos os seguintes parâmetros da equação de regressão:
Tabela 2. Estimativa da equação de regressão
A probabilidade de 39% do coeficiente ser zero em HР 1_D (-1) é certamente extremamente desagradável.
Tendo obtido as estimativas dos coeficientes da equação de regressão, podemos prosseguir com a previsão um passo à frente.
O resultado é o seguinte:
Fig. 6. Previsão um passo à frente do EURUSD ( às 0:00 horas na segunda-feira)
1.3. Estimativa de resíduos a partir da equação de regressão
Vamos realizar uma análise limitada do residual a partir da equação de regressão. Esta residual foi obtido subtraindo-se os valores calculados, usando a equação de regressão das cotações iniciais do EURUSD.
Deixe-me lembrá-lo que as características deste residual nos ajudarão a estimar a estabilidade futura do sistema de negociação.
Primeiro, vamos executar um teste para a análise das correlações entre as defasagens no residual:
Fig. 7. Função de autocorrelação do residual
Infelizmente, as correlações entre as defasagens ainda estão lá e esta presença põe em dúvida a análise estatística.
O próximo teste que vamos realizar é o teste de normalidade do residual.
O resultado aparece da seguinte forma:
Fig. 8. Histograma do residual a partir da equação de regressão
A probabilidade do residual distribuído normalmente é 25,57%, o que é um figura bastante grande .
Vamos realizar testes para a heterocedasticidade do residual.
Os resultados são os seguintes:
- A probabilidade que a heterocedasticidade do tipo GARCH esteja ausente é 16,08%
- A probabilidade que heterocedasticidade geral de White esteja ausente é 0,0066%
Desde que o meu objetivo é demonstrar o desenvolvimento do sistema de negociaçao baseado na previsão, vou prosseguir com os cálculos, a fim de obter as características que são interessantes aos traders - lucros ou prejuízos.
2. Estimando resultados da Previsão
Na negociação estamos interessados no lucro ao invés de erro de previsão, devendo ser tomado como uma ferramenta auxiliar de análise para comparação dos diferentes modelos, não mais do que isso.
Para estimar os resultados da previsão foi escrito um programa na linguagem EViews. Ele compara movimentos de incrementos reais das cotações do EURUSD com os previstos. Se esses incrementos coincidirem, existe lucro e se não coincidir, existe a perda. Além disso, nós calculamos o lucro representando a soma de todos os incrementos que coincidem com os aumentos previstos e a respectiva perda.
O lucro em relação a perda é designado como um fator de lucro. Então calculamos a relação da rentabilidade para incrementos não rentáveis (lucro em relação a perda na negociação). O número de negócios com perdas consecutivas e a relação da perdas consecutivas das operações para o lucro (fator de recuperação) também são calculados.
O programa na linguagem EViews para estimativa de modelagem resulta em termos de sistema de negociação que consiste no programa principal e duas sub-rotinas.
O programa principal (cabeça) da previsão um passo à frente:
'
' Programa de previsão um passo à frente
' Versão de 26.09.2011
'-----------------------------------------------
include sub_profit_factor
include sub_model_2
'
' 1. Crie um arquivo de trabalho EViews com o nome МТ4
'
%path = "C:\Program Files\BCS Trade Station\tester\files"
cd %path
if @fileexist("work.wf1") = 0 then
wfcreate(wf = work) u 510
else
wfopen work
endif
'
' Lê as cotações a partir dos arquivos
read(t = txt) kotir.txt date $ kotir
'
' Número de observações nas séries sem NA
!number = @obs(kotir)
smpl 1 !number - 1
genr trend = NA ' Trend = kotir_f(i) - kotir(i-1)
genr kotir_d = d(kotir) ' incremento de um passo no movimento de preço - d(kotir)
'
' Calcular o modelo
call sub_model_2
'
' Calcular a tabela de lucro
call sub_profit_factor
' Gerar um arquivo de resultados
genr result = 0
'
' Preencher os resultados
result(1) = kotir_f(!number) ' Previsão um passo à frente
result(2) = kotir_f_se(!number) ' Erro da previsão um passo à frente
result(3) = trend(!number - 1) ' Direção da previsão
'-----------------------------------------------
' Retornar o resultado para МТ4
'
smpl 1 10
write(t=txt,na=0,d=c,dates) EViewsForecast.txt result
'-----------------Fim do programa --------------
smpl 1 !number]
save work
close @all
exit
'
'-----------------------------------------------
Assumindo que o número de programas principais é igual ao número de sub-rotinas que contêm modelos (ver abaixo); isto é feito para a simplificação do trabalho.
A mudança no modelo requer uma alteração em duas linhas do programa principal relacionadascom a alteração do nome da sub-rotina para o modelo.
A sub-rotina que contém o modelo (equação de regressão):
subroutine sub_model_2 cd wfselect work smpl 1 !number - 1 ' Suavização do primeiro nível usando filtro НР com a primeira lambda ' e gera dois arquivos: ' hp1 - suavização do arquivo ' p1_d - arquivo do residual hpf(lambda = 10) kotir hp1 @hp1_d ' ' 4. Estimando regressão eq02 que utiliza a seguinte série: ' hp1 ' hp1_d equation eq1.ls kotir hp1(-1) hp1_d(-1) hp1_d(-2) ' ' Estendendo a amostra para incluir a área de previsão smpl 1 !number ' ' Executando uma previsão um passo à frente e gerando as séries de saída: ' kotir_f - forecast ' kotir_f_se - forecast error fit(p) kotir_f kotir_f_se save work endsub
O número de sub-rotinas devem ser igual ao número de modelos.
Para outro modelo, o nome da sub-rotina e, naturalmente, os nomes no programa principal devem ser alterados.
Sub-rotina que calcula os parâmetros de lucros/perdas para o modelo:
' Sub-rotina para a estimativa dos resultados da previsão
' Versão de 27.09.2011
' ----------------------------------------------------------------------------
' Comparando o aumento da previsão com o aumento das cotações,
' O programa calcula:
' Fator de lucro em relação aos incrementos;
' rentabilidade da equação no número de observações
' Fator de recuperação como uma relação de lucro em pips ao rebaixamento máximo
' ----------------------------------------------------------------------------
subroutine sub_profit_factor
' As variáveis locais
!profit = 0 ' Lucro acumulado
!lost = 0 ' Perda acumulada
!profit_factor = 0 ' Fator de lucro
!i = 1 ' Índice de trabalho
!n_profit = 0 ' Número de negócios com lucros
!n_lost = 0 ' Número de negócios com perdas
!n_p_l = 0 '
!pr = 0 ' Ausência de perdas consecutivas
!prosadka = 0 ' Rebaixamento - acumulado de perdas consecutivas
!tek_prosadka = 0 ' Rebaixamento atual
!tek_pr = 0 ' Número atual de negócios com perdas
cd
wfselect work
smpl 1 !number
' Calcular a tendência em cada barra
for !i = 1 to !number - 1
trend(!i) = kotir_f(!i + 1) - kotir(!i)
next
' Calcular lucro, se a previsão for alcançada
for !i = 1 to !number - 1
If trend(!i) * kotir_d(!i) > 0 then ' Será que a tendência coincide com aumento? - Yes
!profit = !profit + @abs(kotir_d(!i)) ' Lucro acumulado
!n_profit = !n_profit +1 ' Negociação do lucro acumulado
!tek_pr = 0 ' Reiniciar as atuais perdas consecutivas em zero
!tek_prosadka = 0 ' Reiniciar o rebaixamento atual em zero
endif
If trend(!i) * kotir_d(!i) < 0 then ' Será que a tendência coincide com aumento? - Não
!lost = !lost + @abs(kotir_d(!i)) ' Perda acumulada
!n_lost = !n_lost + 1 ' Negociação da perda acumulada
!tek_pr = !tek_pr + 1 ' Aumentar o número de negociaçao das perda atuais
!tek_prosadka = !tek_prosadka + @abs(kotir_d(!i)) ' Aumentar o rebaixamento atual
endif
' Seleciona as negociações de perdas máximas
if !tek_pr > !pr then
!pr = !tek_pr
endif
' Seleciona o rebaixamento máxima
if !tek_prosadka > !prosadka then
!prosadka = !tek_prosadka
endif
next
' Bloqueando divisão por zero
if !lost = 0 then ' Sem negociações com perdas
!profit_factor = 1000
else
!profit_factor = !profit / !lost ' Fator de lucri
endif
if !n_lost = 0 then
!n_p_l = !number ' se trades perdidos são zero,
' Negociações com lucro são iguais ao número de observações
else
!n_p_l = !n_profit / !n_lost
endif
if !prosadka = 0 then
!factor_reset = 1000
else
!factor_reset = !profit / !prosadka
endif
' Criar uma tabela de resultados, se não existir
if @isobject("tab_profit") = 0 then
table(3,12) tab_profit
tab_profit.title Previsão um passo à frente após o fim da amostra com rentabilidade maior do que da amostra
' Escrevendo o título de tabela
tab_profit.setfillcolor(1) yellow
tab_profit.setfillcolor(2) yellow
' Definir as características da coluna
' Primeira coluna
setcolwidth(tab_profit,1,15)
tab_profit(1,1) = "Início da"
tab_profit(2,1) = "Amostra"
' Segunda coluna
setcolwidth(tab_profit,2,15)
tab_profit(1,2) = "Final da"
tab_profit(2,2) = "Amostra"
' Terceira coluna
setcolwidth(tab_profit,3,7)
tab_profit(1,3) = "Preço a partir"
tab_profit(2,3) = "do final "
' Quarta coluna
setcolwidth(tab_profit,4,7)
tab_profit(1,4) = "O passo"
tab_profit(2,4) = "da previsão"
' Quinta coluna
setcolwidth(tab_profit,5,10)
tab_profit(1,5) = "Previsão"
tab_profit(2,5) = "Erro"
' Sexta coluna
setcolwidth(tab_profit,6,8)
tab_profit(1,6) = "Lucro da"
tab_profit(2,6) = "amostra"
' Sétima coluna
setcolwidth(tab_profit,7,8)
tab_profit(1,7) = "Perda da"
tab_profit(2,7) = "amostra"
' Oitava coluna
setcolwidth(tab_profit,8,10)
tab_profit(1,8) = "Máximo"
tab_profit(2,8) = "rebaixamento"
' Nona Coluna
setcolwidth(tab_profit,9,8)
tab_profit(1,9) = "Qtd de"
tab_profit(2,9) = "perda"
' Décima coluna
setcolwidth(tab_profit,10,7)
tab_profit(1,10) = "P / F em"
tab_profit(2,10) = "pips"
' Décima Primeira coluna
setcolwidth(tab_profit,11,8)
tab_profit(1,11) = "P / F em"
tab_profit(2,11) = "observações"
' Décima Segunda coluna
setcolwidth(tab_profit,12,8)
tab_profit(1,12) = "Fator de"
tab_profit(2,12) = "recuperação"
tab_profit.setlines(R1C1:R2C12) +o +v
endif
tab_profit.insertrow(3) 1
tab_profit.setlines(R3C1:R3C12) +a +v +i
' Definir o formato de saída da tabela
tab_profit.setformat(R3C1:R3C1) c.16
tab_profit.setformat(R3C2:R3C2) c.16
tab_profit.setformat(R3C3:R3C3) f.4
tab_profit.setformat(R3C4:R3C4) f.4
tab_profit.setformat(R3C5:R3C5) f.4
tab_profit.setformat(R3C6:R3C6) f.4
tab_profit.setformat(R3C7:R3C7) f.4
tab_profit.setformat(R3C8:R3C8) f.4
tab_profit.setformat(R3C9:R3C9) f.0
tab_profit.setformat(R3C10:R3C10) f.2
tab_profit.setformat(R3C11:R3C11) f.2
tab_profit.setformat(R3C12:R3C12) f.2
' Preencher a tabela com os resultados
tab_profit(3 ,1) = date(1)
tab_profit(3 ,2) = date(!number - 1)
tab_profit(3 ,3) = kotir(!number - 1)
tab_profit(3 ,4) = kotir_f(!number - 1)
tab_profit(3 ,5) = kotir_f_se(!number - 1)
tab_profit(3 ,6) = !profit
tab_profit(3 ,7) = !lost
tab_profit(3 ,8) = !prosadka
tab_profit(3 ,9) = !pr
tab_profit(3,10) = !profit_factor
tab_profit(3,11) = !n_p_l
tab_profit(3,12) = !factor_reset
' Salvar a tabela no arquivo de trabalho
save work
show tab_profit
endsub
Os resultados dos simples programas acima em EViews para a equação são os seguintes:
Tabela 3. Resulta no EViews da estimativa de rentabilidade
Até agora, as cotações EURUSD_H1 foram analisadas utilizando as ferramentas EViews.
No entanto, parece ser muito tentador aplicar os resultados de previsão num Expert Advisor no terminal MetaTrader 4.
Vamos agora considerar a troca de dados entre EViews e MetaTrader 4 e, então mais uma vez, analisar os resultados usando um Expert Advisor no terminal MetaTrader 4.
3. Troca de dados entre o EViews e o MetaTrader 4
O Intercâmbio de dados entre EViews e MetaTrader 4 são implementados neste artigo usando os arquivos .txt.
O algoritmo de troca de dados parece ser o seguinte:
Expert Advisor do MetaTrader 4:
- Gera o arquivo de cotações;
- Inicia o EViews.
EViews:
- Começa a operar em resposta a um comando a partir do Expert Advisor;
- Executa um programa de cálculo de previsão para o arquivo de cotações, quotes.txt, obtido a partir do Expert Advisor;
- Salva os resultados de previsões no arquivo EViewsForecast.txt.
Expert Advisor do MetaTrader 4:
- Após a conclusão da geração dos resultados em EViews, lê o arquivo de previsão;
- Decide sobre entrar ou sair de uma posição.
Algumas palavras sobre a localização dos arquivos.
Os arquivos do terminal MetaTrader 4 são colocados em suas pastas padrão: um Expert Advisor na pasta\expert e um indicador (que não é necessário para o teste) na pasta \expert\indicators. Todos esses estão localizados no diretório terminal. O Expert Advisor fica instalado juntamente com outros Expert Advisors.
Arquivos de troca de dados entre o Expert Advisor e o EViews estão localizados em \expert\files durante a operação do Expert Advisor e na pasta \tester\files quando o Expert Advisor for testado.
O arquivo enviado pelo Expert Advisor para EViews é nomeado quotes.txt independentemente do ativo e timeframe selecionado. Portanto, o Expert Advisor pode ser anexado a qualquer ativo, enquanto o passo previsão deve ser especificado nos parâmetros do Expert Advisor no seu início.
EViews retorna o arquivo chamado EVIEWSFORECAST.txt. O arquivo de trabalho EViews worf.wf1 é colocado no diretório do terminal.
Diretórios especificados nos programas EViews que estão ligados ao artigo, provavelmente não coincidirão com os diretórios que vocês têm disponíveis em seus computadores. Eu instalei estes programas na pasta raiz do disco. Em EViews, você terá que obter um manipulador sobre o diretório padrão ou especificar seus próprios diretórios (eu não uso os diretórios padrão do EViews).
4. MQL4 Expert Advisor
O algoritmo de operação do Expert Advisor é simplificada ao máximo:
- O Expert Advisor está ligado ao timeframe M1 de qualquer ativo;
- Um passo da previsão em minutos é especificado nos parâmetros do Expert Advisor. O passo da previsão padrão é de 60 minutos (H1). Ao anexar o Expert Advisor para M1, você terá a oportunidade de visualizar melhor os resultados dos testes, visto que o gráfico de teste pode ser comprimido quando se muda para um timeframe mais longo;
- Para efeitos de previsão em EViews, O Expert Advisor gera o arquivo quotes.txt com o número de barras (observações), conforme especificado nos parâmetros do Expert Advisor;
- Se a previsão é maior do que o preço atual, uma posição comprada é aberta;
- Se a previsão é menor do que o preço atual, uma posição vendida é aberta;
- O Expert Advisor abre não mais do que uma posição (sem adicionar a uma posição);
- Independentemente da previsão, ele fecha a posição anterior e abre uma nova. O algoritmo para a abertura das posições coincide com o algoritmo para cálculo do lucro/perda no programa em EViews;
- O volume da posição a ser aberta é com lote igual a 0.1;
- O Stop Loss e o Take Profit não são utilizados (eles estão configurados em 100 pips, embora o Expert Advisor tem um código para colocar as paradas em intervalos de erro da previsão);
- Um gráfico é desenhado mostrando o valor de previsão e duas linhas num intervalo de erro da previsão padrão. Ao exibir o gráfico do testador em timeframes mais curtos daquele que o Expert Advisor foi anexado, tenha em mente que a linha de previsão será deslocada para trás, ou seja, a previsão traçada é a previsão na qual o preço atual deve chegar no final do período.
O Expert Advisor está ligado ao timeframe M1, enquanto no testador, é melhor visualizado no M5.
O código-fonte do Expert Advisor MQL4 ao EURUSD não é fornecido neste artigo, devido ao seu grande volume (cerca de 600 linhas). Ele pode ser encontrado como EvewsMT4.mq4, no arquivo compactado EViews_MetaTrader_4.zip, anexado a este artigo.
5. Resultados dos testes do Expert Advisor
Expert Advisor executado no testador no time frame M1.
Os parâmetros de entrada são mostradas abaixo.
Fig. 9. Parâmetros de entrada do Expert Advisor
Um fragmento do teste é demonstrado a seguir:
Fig. 10. Teste do Expert Advisor no modo de visualização
Os resultados dos testes de Expert Advisor, que usa uma hora (passo) à frente para previsões, são mostrados abaixo.
Relatório do Testador de Estratégia
EvewsMT4
Real (Build 406)
Símbolo |
EURUSD (Euro vs US Dollar) |
||||
Time Frame |
1 Minute (M1) 2011.09.12 00:00 - 2011.09.16 21:59 (2011.09.12 - 2011.09.17) |
||||
Modelo |
Cada tick (o modo mais preciso com base nos timeframes menores disponíveis) |
||||
Parâmetros |
StepForecast=60; NumberBars=101; MultSE=2; |
||||
Barras no histórico |
7948 |
Ticks modelados |
79777 |
Qualidade da modelagem |
25.00% |
Erros gráficos incompatíveis |
0 |
||||
Depósito inicial |
10000.00 |
||||
Lucro líquido |
-202.10 |
Lucro bruto |
940.72 |
Perda bruta |
-1142.82 |
Fator de lucro |
0.82 |
Retorno esperado |
-1.73 |
||
Rebaixamento Absoluto |
326.15 |
Rebaixamento máximo |
456.15 (4.50%) |
Rebaixamento relativo |
4.50% (456.15) |
Negociações totais |
117 |
Posições vendidas (ganho em %) |
58 (51.72%) |
Posições compradas (ganho em %) |
59 (45.76%) |
Negociações com lucros (% do total) |
57 (48.72%) |
Negociações com perdas (% do total) |
60 (51.28%) |
||
Maior |
Negociações com lucros |
100.00 |
Negociações com perdas |
-79.00 |
|
Média |
Negociações com lucros |
16.50 |
Negociações com perdas |
-19.05 |
|
Máximas |
vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) |
6 (105.00) |
derrotas consecutivas (perda de dinheiro) |
8 (-162.00) |
|
Máximo |
lucro consecutivo (contagem) |
166.00 (5) |
perda consecutiva (contagem) |
-162.00 (8) |
|
Média |
vitórias consecutivas |
2 |
perdas consecutivas |
2
|
|
Nr. |
Tempo |
Tipo |
Ordem |
Volume |
Preço |
S / L |
T / P |
Lucro |
Balanço |
1 |
2011.09.12 01:00 |
venda |
1 |
0.10 |
1.3609 |
1.3711 |
1.3509 |
||
2 |
2011.09.12 02:00 |
Fechar |
1 |
0.10 |
1.3584 |
1.3711 |
1.3509 |
25.00 |
10025.00 |
Fig. 11. Resultados dos testes do Expert Advisor
Os resultados são melhores do que os obtidos no EViews.
Note-se que o cálculo de resultados no EViews e o dispositivo de teste é diferente em termos de dados de entrada. EViews utiliza 118 barras e calcula a previsão começando a partir de 3 barras no lado esquerdo, como a previsão um passo à frente se move gradualmente no final do período de tempo, aumenta o número de barras usadas na avaliação da equação de regressão.
O Expert Advisor desloca a janela de 118 barras e calcula a previsão na barra 119, ou seja, a equação de regressão é sempre estimado em 118 barras, o EViews expande a janela dentro da amostra e o Expert Advisor desloca a janela de largura fixa.
O Expert Advisor nos ajuda a produzir uma tabela modelo de estimativa estendida. Enquanto a tabela acima consistiu em uma única linha, agora contém 117 linhas - cada data para a qual a previsão foi produzido.
A tabela é o seguinte:
| Inicio da amostra |
Fim da amostra |
Preço a partir do final |
O passo da previsão |
Previsão erro |
Lucro da amostra |
Perda da amostra |
Máximo Rebaixamento |
Qtd de perdas |
P/F em pips |
P/F em observações |
Fator de recuperação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2011 0:00 | 16.09.2011 21:00 | 1,3791 | 1,3788 | 0,0019 | 0,0581 | 0,1531 | 0,0245 | 7 | 0,38 | 0,67 | 2,37 |
| 12.09.2011 0:00 | 16.09.2011 21:00 | 1,3791 | 1,3788 | 0,0019 | 0,0581 | 0,1531 | 0,0245 | 7 | 0,38 | 0,67 | 2,37 |
| 09.09.2011 21:00 | 16.09.2011 20:00 | 1,3784 | 1,3793 | 0,0019 | 0,0569 | 0,1619 | 0,0245 | 7 | 0,35 | 0,64 | 2,32 |
| 09.09.2011 20:00 | 16.09.2011 19:00 | 1,3794 | 1,3796 | 0,002 | 0,0596 | 0,1609 | 0,0245 | 7 | 0,37 | 0,67 | 2,43 |
| 09.09.2011 19:00 | 16.09.2011 18:00 | 1,3783 | 1,3782 | 0,0021 | 0,0642 | 0,1554 | 0,0245 | 7 | 0,41 | 0,69 | 2,62 |
| 09.09.2011 18:00 | 16.09.2011 17:00 | 1,3783 | 1,3806 | 0,002 | 0,0616 | 0,1606 | 0,0245 | 7 | 0,38 | 0,68 | 2,51 |
| 09.09.2011 17:00 | 16.09.2011 16:00 | 1,3829 | 1,3806 | 0,002 | 0,0642 | 0,1586 | 0,0245 | 7 | 0,4 | 0,71 | 2,62 |
| 09.09.2011 16:00 | 16.09.2011 15:00 | 1,3788 | 1,3793 | 0,002 | 0,0626 | 0,1565 | 0,0245 | 7 | 0,4 | 0,71 | 2,56 |
| 09.09.2011 15:00 | 16.09.2011 14:00 | 1,3798 | 1,38 | 0,0021 | 0,063 | 0,1633 | 0,0245 | 7 | 0,39 | 0,73 | 2,57 |
| 09.09.2011 14:00 | 16.09.2011 13:00 | 1,3808 | 1,381 | 0,0022 | 0,062 | 0,1656 | 0,0318 | 9 | 0,37 | 0,71 | 1,95 |
| 09.09.2011 13:00 | 16.09.2011 12:00 | 1,3809 | 1,3813 | 0,0021 | 0,0602 | 0,1679 | 0,0318 | 9 | 0,36 | 0,66 | 1,89 |
| 09.09.2011 12:00 | 16.09.2011 11:00 | 1,3792 | 1,3808 | 0,0021 | 0,0666 | 0,1613 | 0,0245 | 7 | 0,41 | 0,73 | 2,72 |
| 09.09.2011 11:00 | 16.09.2011 10:00 | 1,3795 | 1,3826 | 0,0021 | 0,0666 | 0,167 | 0,0245 | 7 | 0,4 | 0,73 | 2,72 |
| 09.09.2011 10:00 | 16.09.2011 9:00 | 1,3838 | 1,3847 | 0,0022 | 0,0652 | 0,1668 | 0,0318 | 9 | 0,39 | 0,71 | 2,05 |
| 09.09.2011 9:00 | 16.09.2011 8:00 | 1,3856 | 1,3854 | 0,0022 | 0,0675 | 0,165 | 0,0318 | 9 | 0,41 | 0,73 | 2,12 |
| 09.09.2011 8:00 | 16.09.2011 7:00 | 1,386 | 1,3856 | 0,0022 | 0,0671 | 0,1652 | 0,0318 | 9 | 0,41 | 0,71 | 2,11 |
| 09.09.2011 7:00 | 16.09.2011 6:00 | 1,3861 | 1,3857 | 0,0022 | 0,067 | 0,1663 | 0,0318 | 9 | 0,4 | 0,68 | 2,11 |
| 09.09.2011 6:00 | 16.09.2011 5:00 | 1,3852 | 1,3855 | 0,0022 | 0,0655 | 0,1681 | 0,0318 | 9 | 0,39 | 0,63 | 2,06 |
| 09.09.2011 5:00 | 16.09.2011 4:00 | 1,3844 | 1,3851 | 0,0022 | 0,0662 | 0,1674 | 0,0318 | 9 | 0,4 | 0,66 | 2,08 |
| 09.09.2011 4:00 | 16.09.2011 3:00 | 1,3848 | 1,3869 | 0,0022 | 0,0654 | 0,1683 | 0,0318 | 9 | 0,39 | 0,68 | 2,06 |
| 09.09.2011 3:00 | 16.09.2011 2:00 | 1,3879 | 1,3875 | 0,0022 | 0,0694 | 0,1624 | 0,0318 | 9 | 0,43 | 0,73 | 2,18 |
| 09.09.2011 2:00 | 16.09.2011 1:00 | 1,3865 | 1,3879 | 0,0022 | 0,0698 | 0,1634 | 0,0318 | 9 | 0,43 | 0,71 | 2,19 |
| 09.09.2011 1:00 | 16.09.2011 0:00 | 1,3881 | 1,3883 | 0,0022 | 0,0726 | 0,1604 | 0,0245 | 7 | 0,45 | 0,76 | 2,96 |
| 09.09.2011 0:00 | 15.09.2011 23:00 | 1,3876 | 1,3882 | 0,0022 | 0,0721 | 0,162 | 0,0245 | 7 | 0,45 | 0,73 | 2,94 |
| 08.09.2011 23:00 | 15.09.2011 22:00 | 1,3885 | 1,3884 | 0,0022 | 0,0718 | 0,1614 | 0,0245 | 7 | 0,44 | 0,72 | 2,93 |
| 08.09.2011 22:00 | 15.09.2011 21:00 | 1,3888 | 1,3883 | 0,0022 | 0,0737 | 0,1597 | 0,0245 | 7 | 0,46 | 0,77 | 3,01 |
| 08.09.2011 21:00 | 15.09.2011 20:00 | 1,3885 | 1,3874 | 0,0022 | 0,0729 | 0,1604 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,74 | 2,29 |
| 08.09.2011 20:00 | 15.09.2011 19:00 | 1,3867 | 1,386 | 0,0022 | 0,0721 | 0,1604 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,74 | 2,27 |
| 08.09.2011 19:00 | 15.09.2011 18:00 | 1,3856 | 1,3834 | 0,0022 | 0,0721 | 0,1628 | 0,0318 | 9 | 0,44 | 0,72 | 2,27 |
| 08.09.2011 18:00 | 15.09.2011 17:00 | 1,385 | 1,3861 | 0,0023 | 0,0702 | 0,1651 | 0,0318 | 9 | 0,43 | 0,72 | 2,21 |
| 08.09.2011 17:00 | 15.09.2011 16:00 | 1,3885 | 1,3824 | 0,0023 | 0,0739 | 0,1638 | 0,0245 | 7 | 0,45 | 0,72 | 3,02 |
| 08.09.2011 16:00 | 15.09.2011 15:00 | 1,3773 | 1,3784 | 0,0021 | 0,0719 | 0,1556 | 0,0318 | 9 | 0,46 | 0,72 | 2,26 |
| 08.09.2011 15:00 | 15.09.2011 14:00 | 1,3795 | 1,3794 | 0,0021 | 0,0726 | 0,1537 | 0,0318 | 9 | 0,47 | 0,72 | 2,28 |
| 08.09.2011 14:00 | 15.09.2011 13:00 | 1,3814 | 1,3792 | 0,0021 | 0,0736 | 0,1564 | 0,0318 | 9 | 0,47 | 0,74 | 2,31 |
| 08.09.2011 13:00 | 15.09.2011 12:00 | 1,3802 | 1,3764 | 0,0021 | 0,0712 | 0,159 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,74 | 2,24 |
| 08.09.2011 12:00 | 15.09.2011 11:00 | 1,3769 | 1,3753 | 0,0021 | 0,0719 | 0,1568 | 0,0318 | 9 | 0,46 | 0,72 | 2,26 |
| 08.09.2011 11:00 | 15.09.2011 10:00 | 1,3765 | 1,3732 | 0,0021 | 0,0721 | 0,1564 | 0,0318 | 9 | 0,46 | 0,74 | 2,27 |
| 08.09.2011 10:00 | 15.09.2011 9:00 | 1,3722 | 1,3718 | 0,0021 | 0,0716 | 0,1538 | 0,0318 | 9 | 0,47 | 0,72 | 2,25 |
| 08.09.2011 8:00 | 15.09.2011 7:00 | 1,371 | 1,3716 | 0,0021 | 0,0729 | 0,1542 | 0,0318 | 9 | 0,47 | 0,74 | 2,29 |
| 08.09.2011 8:00 | 15.09.2011 7:00 | 1,371 | 1,3716 | 0,0021 | 0,0729 | 0,1542 | 0,0318 | 9 | 0,47 | 0,74 | 2,29 |
| 08.09.2011 7:00 | 15.09.2011 6:00 | 1,3723 | 1,3727 | 0,0021 | 0,0716 | 0,1547 | 0,0318 | 9 | 0,46 | 0,72 | 2,25 |
| 08.09.2011 6:00 | 15.09.2011 5:00 | 1,3726 | 1,3725 | 0,0021 | 0,0711 | 0,1564 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,69 | 2,24 |
| 08.09.2011 5:00 | 15.09.2011 4:00 | 1,3719 | 1,3731 | 0,0021 | 0,0711 | 0,1563 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,69 | 2,24 |
| 08.09.2011 4:00 | 15.09.2011 3:00 | 1,374 | 1,3744 | 0,0021 | 0,0713 | 0,1547 | 0,0318 | 9 | 0,46 | 0,69 | 2,24 |
| 08.09.2011 3:00 | 15.09.2011 2:00 | 1,3748 | 1,3747 | 0,0021 | 0,0705 | 0,1547 | 0,0318 | 9 | 0,46 | 0,68 | 2,22 |
| 08.09.2011 2:00 | 15.09.2011 1:00 | 1,3743 | 1,3742 | 0,0021 | 0,0715 | 0,1544 | 0,0318 | 9 | 0,46 | 0,7 | 2,25 |
| 08.09.2011 1:00 | 15.09.2011 0:00 | 1,3738 | 1,3743 | 0,0021 | 0,0714 | 0,1544 | 0,0318 | 9 | 0,46 | 0,7 | 2,25 |
| 08.09.2011 0:00 | 14.09.2011 23:00 | 1,375 | 1,3743 | 0,0021 | 0,0724 | 0,1532 | 0,0318 | 9 | 0,47 | 0,73 | 2,28 |
| 07.09.2011 23:00 | 14.09.2011 22:00 | 1,375 | 1,3736 | 0,0021 | 0,0727 | 0,1532 | 0,0318 | 9 | 0,47 | 0,74 | 2,29 |
| 07.09.2011 22:00 | 14.09.2011 21:00 | 1,3751 | 1,3735 | 0,0021 | 0,0734 | 0,1532 | 0,0318 | 9 | 0,48 | 0,74 | 2,31 |
| 07.09.2011 21:00 | 14.09.2011 20:00 | 1,3748 | 1,3716 | 0,0021 | 0,0722 | 0,1555 | 0,0318 | 9 | 0,46 | 0,72 | 2,27 |
| 07.09.2011 20:00 | 14.09.2011 19:00 | 1,3714 | 1,3712 | 0,0021 | 0,0812 | 0,145 | 0,0189 | 6 | 0,56 | 0,74 | 4,3 |
| 07.09.2011 19:00 | 14.09.2011 18:00 | 1,371 | 1,3697 | 0,0021 | 0,0692 | 0,1577 | 0,0318 | 9 | 0,44 | 0,69 | 2,18 |
| 07.09.2011 18:00 | 14.09.2011 17:00 | 1,3673 | 1,369 | 0,0021 | 0,0695 | 0,154 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,72 | 2,19 |
| 07.09.2011 17:00 | 14.09.2011 16:00 | 1,3687 | 1,3693 | 0,0021 | 0,0695 | 0,1548 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,72 | 2,19 |
| 07.09.2011 16:00 | 14.09.2011 15:00 | 1,3704 | 1,3704 | 0,0021 | 0,066 | 0,1591 | 0,0318 | 11 | 0,41 | 0,69 | 2,08 |
| 07.09.2011 15:00 | 14.09.2011 14:00 | 1,373 | 1,37 | 0,002 | 0,066 | 0,1577 | 0,0318 | 10 | 0,42 | 0,69 | 2,08 |
| 07.09.2011 14:00 | 14.09.2011 13:00 | 1,3712 | 1,3681 | 0,002 | 0,066 | 0,1562 | 0,0318 | 9 | 0,42 | 0,69 | 2,08 |
| 07.09.2011 13:00 | 14.09.2011 12:00 | 1,3685 | 1,3653 | 0,002 | 0,0665 | 0,1534 | 0,0318 | 9 | 0,43 | 0,74 | 2,09 |
| 07.09.2011 12:00 | 14.09.2011 11:00 | 1,3655 | 1,3646 | 0,002 | 0,0673 | 0,1504 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,77 | 2,12 |
| 07.09.2011 11:00 | 14.09.2011 10:00 | 1,3656 | 1,3634 | 0,002 | 0,0709 | 0,15 | 0,0318 | 9 | 0,47 | 0,77 | 2,23 |
| 07.09.2011 10:00 | 14.09.2011 9:00 | 1,3625 | 1,3625 | 0,002 | 0,0725 | 0,1461 | 0,0318 | 9 | 0,5 | 0,83 | 2,28 |
| 07.09.2011 9:00 | 14.09.2011 8:00 | 1,3631 | 1,3638 | 0,002 | 0,0719 | 0,1465 | 0,0318 | 9 | 0,49 | 0,8 | 2,26 |
| 07.09.2011 8:00 | 14.09.2011 7:00 | 1,3641 | 1,3643 | 0,002 | 0,0707 | 0,1481 | 0,0318 | 9 | 0,48 | 0,77 | 2,22 |
| 07.09.2011 7:00 | 14.09.2011 6:00 | 1,3635 | 1,3648 | 0,002 | 0,0724 | 0,1481 | 0,0318 | 9 | 0,49 | 0,8 | 2,28 |
| 07.09.2011 6:00 | 14.09.2011 5:00 | 1,3647 | 1,3656 | 0,002 | 0,0724 | 0,1476 | 0,0318 | 9 | 0,49 | 0,8 | 2,28 |
| 07.09.2011 5:00 | 14.09.2011 4:00 | 1,3665 | 1,3676 | 0,002 | 0,0667 | 0,1536 | 0,0318 | 9 | 0,43 | 0,72 | 2,1 |
| 07.09.2011 4:00 | 14.09.2011 3:00 | 1,3694 | 1,3683 | 0,002 | 0,0675 | 0,1504 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,74 | 2,12 |
| 07.09.2011 3:00 | 14.09.2011 2:00 | 1,3682 | 1,3682 | 0,002 | 0,0672 | 0,1498 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,74 | 2,11 |
| 07.09.2011 2:00 | 14.09.2011 1:00 | 1,3684 | 1,3686 | 0,002 | 0,067 | 0,1512 | 0,0318 | 9 | 0,44 | 0,72 | 2,11 |
| 07.09.2011 1:00 | 14.09.2011 0:00 | 1,3679 | 1,3686 | 0,002 | 0,067 | 0,1514 | 0,0318 | 9 | 0,44 | 0,72 | 2,11 |
| 07.09.2011 0:00 | 13.09.2011 23:00 | 1,3678 | 1,3691 | 0,002 | 0,0679 | 0,1507 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,74 | 2,14 |
| 06.09.2011 23:00 | 13.09.2011 22:00 | 1,3692 | 1,3698 | 0,002 | 0,066 | 0,1517 | 0,0318 | 9 | 0,44 | 0,69 | 2,08 |
| 06.09.2011 22:00 | 13.09.2011 21:00 | 1,3708 | 1,3705 | 0,002 | 0,0652 | 0,1512 | 0,0318 | 9 | 0,43 | 0,69 | 2,05 |
| 06.09.2011 21:00 | 13.09.2011 20:00 | 1,3719 | 1,3709 | 0,002 | 0,0652 | 0,1512 | 0,0318 | 9 | 0,43 | 0,69 | 2,05 |
| 06.09.2011 20:00 | 13.09.2011 19:00 | 1,371 | 1,3691 | 0,002 | 0,0652 | 0,1517 | 0,0318 | 9 | 0,43 | 0,69 | 2,05 |
| 06.09.2011 19:00 | 13.09.2011 18:00 | 1,3677 | 1,3669 | 0,002 | 0,0666 | 0,1485 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,72 | 2,09 |
| 06.09.2011 18:00 | 13.09.2011 17:00 | 1,3678 | 1,3677 | 0,002 | 0,0666 | 0,149 | 0,0318 | 9 | 0,45 | 0,72 | 2,09 |
| 06.09.2011 17:00 | 13.09.2011 16:00 | 1,3698 | 1,3659 | 0,002 | 0,0625 | 0,1555 | 0,0318 | 9 | 0,4 | 0,64 | 1,97 |
| 06.09.2011 16:00 | 13.09.2011 15:00 | 1,3658 | 1,3643 | 0,002 | 0,065 | 0,1513 | 0,0318 | 9 | 0,43 | 0,72 | 2,04 |
| 06.09.2011 15:00 | 13.09.2011 14:00 | 1,3665 | 1,3636 | 0,002 | 0,0643 | 0,1527 | 0,0318 | 9 | 0,42 | 0,69 | 2,02 |
| 06.09.2011 14:00 | 13.09.2011 13:00 | 1,3639 | 1,3619 | 0,002 | 0,0659 | 0,1552 | 0,0318 | 9 | 0,42 | 0,74 | 2,07 |
| 06.09.2011 13:00 | 13.09.2011 12:00 | 1,3617 | 1,3628 | 0,0021 | 0,0824 | 0,1432 | 0,0189 | 6 | 0,58 | 0,8 | 4,36 |
| 06.09.2011 12:00 | 13.09.2011 11:00 | 1,3616 | 1,361 | 0,0021 | 0,0824 | 0,1435 | 0,0189 | 6 | 0,57 | 0,8 | 4,36 |
| 06.09.2011 11:00 | 13.09.2011 10:00 | 1,3582 | 1,3631 | 0,002 | 0,0795 | 0,1435 | 0,0189 | 6 | 0,55 | 0,8 | 4,21 |
| 06.09.2011 10:00 | 13.09.2011 9:00 | 1,3654 | 1,3656 | 0,002 | 0,077 | 0,146 | 0,0189 | 6 | 0,53 | 0,74 | 4,07 |
| 06.09.2011 9:00 | 13.09.2011 8:00 | 1,3655 | 1,3664 | 0,0021 | 0,0813 | 0,1442 | 0,0189 | 6 | 0,56 | 0,77 | 4,3 |
| 06.09.2011 8:00 | 13.09.2011 7:00 | 1,3679 | 1,3673 | 0,0022 | 0,0834 | 0,1435 | 0,0189 | 6 | 0,58 | 0,77 | 4,41 |
| 06.09.2011 7:00 | 13.09.2011 6:00 | 1,3685 | 1,3668 | 0,0022 | 0,0828 | 0,1448 | 0,0189 | 6 | 0,57 | 0,74 | 4,38 |
| 06.09.2011 6:00 | 13.09.2011 5:00 | 1,3676 | 1,3669 | 0,0022 | 0,0879 | 0,1406 | 0,0189 | 6 | 0,63 | 0,85 | 4,65 |
| 06.09.2011 5:00 | 13.09.2011 4:00 | 1,3669 | 1,3653 | 0,0022 | 0,0821 | 0,1458 | 0,0189 | 6 | 0,56 | 0,8 | 4,34 |
| 06.09.2011 4:00 | 13.09.2011 3:00 | 1,3635 | 1,3639 | 0,0022 | 0,0821 | 0,1428 | 0,0189 | 6 | 0,57 | 0,8 | 4,34 |
| 06.09.2011 3:00 | 13.09.2011 2:00 | 1,3637 | 1,3646 | 0,0022 | 0,0821 | 0,1428 | 0,0189 | 6 | 0,57 | 0,8 | 4,34 |
| 06.09.2011 2:00 | 13.09.2011 1:00 | 1,3657 | 1,364 | 0,0022 | 0,0825 | 0,1407 | 0,0189 | 6 | 0,59 | 0,8 | 4,37 |
| 06.09.2011 1:00 | 13.09.2011 0:00 | 1,366 | 1,3639 | 0,0022 | 0,085 | 0,1384 | 0,0141 | 6 | 0,61 | 0,83 | 6,03 |
| 06.09.2011 0:00 | 12.09.2011 23:00 | 1,3678 | 1,3655 | 0,0022 | 0,083 | 0,1416 | 0,0141 | 6 | 0,59 | 0,8 | 5,89 |
| 05.09.2011 23:00 | 12.09.2011 22:00 | 1,366 | 1,3613 | 0,0022 | 0,0806 | 0,1424 | 0,0123 | 6 | 0,57 | 0,8 | 6,55 |
| 05.09.2011 22:00 | 12.09.2011 21:00 | 1,3572 | 1,3585 | 0,002 | 0,0731 | 0,1414 | 0,0152 | 6 | 0,52 | 0,77 | 4,81 |
| 05.09.2011 21:00 | 12.09.2011 20:00 | 1,3576 | 1,3601 | 0,002 | 0,0714 | 0,1432 | 0,0152 | 6 | 0,5 | 0,74 | 4,7 |
| 05.09.2011 20:00 | 12.09.2011 19:00 | 1,3607 | 1,3637 | 0,0021 | 0,0712 | 0,1406 | 0,0129 | 6 | 0,51 | 0,74 | 5,52 |
| 05.09.2011 19:00 | 12.09.2011 18:00 | 1,3632 | 1,3619 | 0,0021 | 0,0712 | 0,1405 | 0,0129 | 6 | 0,51 | 0,74 | 5,52 |
| 05.09.2011 18:00 | 12.09.2011 17:00 | 1,3609 | 1,3641 | 0,0021 | 0,073 | 0,1378 | 0,0129 | 6 | 0,53 | 0,77 | 5,66 |
| 05.09.2011 17:00 | 12.09.2011 16:00 | 1,3684 | 1,3659 | 0,002 | 0,0713 | 0,1334 | 0,0083 | 6 | 0,53 | 0,74 | 8,59 |
| 05.09.2011 16:00 | 12.09.2011 15:00 | 1,3665 | 1,3636 | 0,002 | 0,0727 | 0,1343 | 0,0083 | 6 | 0,54 | 0,77 | 8,76 |
| 05.09.2011 15:00 | 12.09.2011 14:00 | 1,363 | 1,3601 | 0,002 | 0,072 | 0,1348 | 0,0083 | 6 | 0,53 | 0,77 | 8,67 |
| 05.09.2011 14:00 | 12.09.2011 13:00 | 1,3603 | 1,3594 | 0,002 | 0,0752 | 0,1304 | 0,0083 | 6 | 0,58 | 0,83 | 9,06 |
| 05.09.2011 13:00 | 12.09.2011 12:00 | 1,3623 | 1,3589 | 0,002 | 0,0742 | 0,1304 | 0,0083 | 6 | 0,57 | 0,83 | 8,94 |
| 05.09.2011 12:00 | 12.09.2011 11:00 | 1,3597 | 1,3561 | 0,0019 | 0,0737 | 0,1291 | 0,0083 | 6 | 0,57 | 0,8 | 8,88 |
| 05.09.2011 11:00 | 12.09.2011 10:00 | 1,3561 | 1,3551 | 0,0019 | 0,0729 | 0,1275 | 0,0083 | 6 | 0,57 | 0,8 | 8,78 |
| 05.09.2011 10:00 | 12.09.2011 9:00 | 1,3556 | 1,3552 | 0,002 | 0,072 | 0,1283 | 0,0083 | 6 | 0,56 | 0,77 | 8,67 |
| 05.09.2011 9:00 | 12.09.2011 8:00 | 1,3536 | 1,3532 | 0,002 | 0,072 | 0,1271 | 0,0083 | 6 | 0,57 | 0,77 | 8,67 |
| 05.09.2011 8:00 | 12.09.2011 7:00 | 1,3519 | 1,3554 | 0,0019 | 0,0703 | 0,1288 | 0,0083 | 6 | 0,55 | 0,74 | 8,47 |
| 05.09.2011 7:00 | 12.09.2011 6:00 | 1,3583 | 1,3579 | 0,0019 | 0,072 | 0,1224 | 0,0083 | 6 | 0,59 | 0,77 | 8,67 |
| 05.09.2011 6:00 | 12.09.2011 5:00 | 1,3591 | 1,3582 | 0,0019 | 0,0715 | 0,1224 | 0,0083 | 6 | 0,58 | 0,77 | 8,61 |
| 05.09.2011 5:00 | 12.09.2011 4:00 | 1,3593 | 1,3589 | 0,0019 | 0,0713 | 0,1224 | 0,0083 | 6 | 0,58 | 0,75 | 8,59 |
| 05.09.2011 3:00 | 12.09.2011 2:00 | 1,3583 | 1,361 | 0,0019 | 0,0746 | 0,1192 | 0,0083 | 6 | 0,63 | 0,78 | 8,99 |
Tabela 4. Testando os resultados no EViews
O quadro sugere que o nosso modelo (tão primitivo e inacabado) é praticamente impossível. Ele precisa de melhorias.
Vamos traçar os gráficos das duas colunas: P/F em pips e P/F em observações.
Fig. 12. Modelo gráfico de fator de lucro sobre uma amostra de 118 barras
Esta tabela representa a dependência dos fatores de lucro ao número de barras analisadas. Há uma óbvia tendência de alta .
Vamos verificar os resultados da amostra de 238 barras. O gráfico desenhado é o seguinte:
Fig. 13. Modelo gráfico de fator de lucro sobre uma amostra de 236 barras
O fato das tabelas de fator de lucro serem diferente sugere que o modelo é instável.
Conclusão
O artigo tem lidado com o uso das previsões um passo à frente produzidas pelo programa EViews para o desenvolvimento do Expert Advisor no MetaTrader 4.
O resultado negativo que temos obtido indica que a construção de um modelo no EViews é uma tarefa bastante complicada, no entanto parece ser mais potencialmente produtivo do que o desenvolvimento intuitivo de Expert Advisors.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/1345
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