이 시나리오에서는 동일한 틱 이력을 가진 두 브로커를 찾는 것이 불가능합니다. 그러나 일부 오류 는 스냅샷으로 설명할 수 없습니다.
뭘 웃어?
이 시나리오에서는 총체적인 혼란이 있을 것입니다.
모든 데이터, 모든 브로커가 동일한 방식으로 브로드캐스트합니다. 각 브로커가 자체 통신 채널(인터넷)을 사용한다는 것뿐입니다!
안경이 방송될 때 심도 5, 20, 50을 선택할 수 있습니다.
그리고 오더북의 깊이를 정하는 것은 브로커다.
그리고 따옴표는 악기에 대한 정보와 함께 브로드캐스트됩니다(FORTS_COMMON_REPL 스트림의 공통 테이블).
4.16 . 1.1 . Таблица common: Общая информация по сессии
Таблица содержит общерыночные показатели такие как лучшие заявки на покупку и продажу , цены открытия, закрытия и т.п.
HFT가 스프레드 안에 넣고 즉시 제한을 제거하여 밀리초마다 여러 번 이 작업을 수행한다고 상상해 보십시오. 그러면 주문서뿐 아니라 입찰/매도 흐름도 트래픽과 함께 규모를 벗어납니다. 이를 방지하기 위해 브로커는 견적에 대한 스냅샷을 만듭니다.
이미 파생상품 시장에 문서를 100번이나 펼쳤지만 물론 아무도 읽지 않았습니다.
4.17 . 1.1 . Таблица orders_aggr: Агрегированные стаканы
Агрегированные стаканы формируются путем суммирования по объёму активных заявок с одинаковыми инструментом, ценой и
направлением.
Режимы использования таблицы в зависимости от режимов работы торговой системы:
• Ночной период - таблица содержит данные на момент завершения вечерней сессии
• Торговая сессия до промежуточного клиринга - таблица обновляется активными заявками
• Промежуточный клиринг - таблица не обновляется и содержит данные на момент начала промежуточного клиринга
• Торговая сессия после промежуточного клиринга - таблица обновляется активными заявками
• Основной клиринг - таблица очищается
• Вечерняя торговая сессия - таблица обновляется активными заявками вечерней сессии
Табл. 29 . Поля таблицы orders_aggr
Поле Тип Описание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
price d16. 5 Ценовой уровень
volume i8 Объем с учетом синтетической ликвидности
moment t Время последнего обновления записи
moment_ns u8 Время последнего обновления записи (UNIX-время в наносекундах по
стандарту UTC)
dir i1 Направление
synth_volume i8 Объем синтетической ликвидности
Примечания:
• Записи в таблице могут обновляться полностью, т.е. обновляться может не только объём, но и инструмент, цена, направление.
В случае наступления такого события считается, что предыдущая цена вышла из стакана, а новая – появилась.
• В таблице могут присутствовать записи с нулевым объёмом (volume = 0 ). Такие записи следует игнорировать. При этом может
происходит обнуление существующей записи – это означает, что цена вышла из стакана, или заполнение нулевой записи каки-
ми-либо значениями – это означает, что новая цена вошла в стакан.
다 슬프다...
그러한 데이터는 설명하기가 매우 어렵습니다. 분명히 실제 진드기에 대한 백테스트는 다를 것입니다.
@prostotrader 는 마침내 MOEX에서 틱 버그를 명확하게 보여주었습니다. 덕분에!
Opener에 빌드 3091에 대해 썼지만 도움이 되지 않을 것이라고 확신합니다.
거의 모든 브로커의 MT5 서버가 b3091로 거의 강제로 업데이트되었습니다.
거의 모든 브로커의 MT5 서버가 b3091로 거의 강제로 업데이트되었습니다.
빌드별 오프너 답변
안녕하세요. 불행히도 앞으로 며칠 동안 3091로 업데이트할 수 없기 때문입니다. 테스트를 확인하는 데 문제가 빌드 3091이 포함된 MT 5.
나는 내일 다른 문제에 대해 SR MB 게이트웨이용 패치를 설치할 계획이라고 덧붙일 것입니다. 아마도 이 패치가 이 문제에 어떻게든 영향을 미칠 것입니다.
Openers와 BCS가 아닌 게이트웨이를 통한 견적이 필요합니다. Finam에서 계정을 개설해 보겠습니다.
또한 브로커 관리자의 잼이 제외되는 MQ-Demo 서버를 통해 이 데이터에 액세스해야 합니다. 글쎄요, 이것은 MQ가 그것을 알아내고자 하는 경우입니다.
다른 사람을 치료하십시오!
건강을 위해 시작하여 평화로 끝났습니다.
실제로 Exchange는 스냅샷을 브로드캐스트하지만 브로커는 스냅샷으로 아무 작업도 수행하지 않고 사용자에게 전송하기만 하면 됩니다!
내 댓글도 제대로 안 읽으셨군요. 거래소는 전체 주문 로그를 브로커에게 브로드캐스트합니다. 각 브로커는 스냅샷을 독립적으로 잘라냅니다. 당신은 이미 그것을 "발견"했습니다.
내 댓글도 제대로 안 읽으셨군요. 거래소는 전체 주문 로그를 브로커에게 브로드캐스트합니다. 각 브로커는 스냅샷을 독립적으로 잘라냅니다. 거의 "발견"했습니다.
이 시나리오에서는 동일한 틱 이력을 가진 두 브로커를 찾는 것이 불가능합니다. 그러나 일부 오류 는 스냅샷으로 설명할 수 없습니다.
이 시나리오에서는 동일한 틱 이력을 가진 두 브로커를 찾는 것이 불가능합니다. 그러나 일부 오류 는 스냅샷으로 설명할 수 없습니다.
모든 브로커에 대해 일치해야 하는 유일한 것은 모든 트랜잭션 테이블의 내용입니다. 입찰/매도는 각 브로커마다 다른 스냅샷에서 가져옵니다.
fxsaber # :
이 시나리오에서는 동일한 틱 이력을 가진 두 브로커를 찾는 것이 불가능합니다. 그러나 일부 오류 는 스냅샷으로 설명할 수 없습니다.
뭘 웃어?
이 시나리오에서는 총체적인 혼란이 있을 것입니다.
모든 데이터, 모든 브로커가 동일한 방식으로 브로드캐스트합니다. 각 브로커가 자체 통신 채널(인터넷)을 사용한다는 것뿐입니다!
안경이 방송될 때 심도 5, 20, 50을 선택할 수 있습니다.
그리고 오더북의 깊이를 정하는 것은 브로커다.
그리고 따옴표는 악기에 대한 정보와 함께 브로드캐스트됩니다(FORTS_COMMON_REPL 스트림의 공통 테이블).
뭘 웃어?
HFT가 스프레드 안에 넣고 즉시 제한을 제거하여 밀리초마다 여러 번 이 작업을 수행한다고 상상해 보십시오. 그러면 주문서뿐 아니라 입찰/매도 흐름도 트래픽과 함께 규모를 벗어납니다. 이를 방지하기 위해 브로커는 견적에 대한 스냅샷을 만듭니다.
HFT가 스프레드 안에 넣고 즉시 제한을 제거하여 밀리초마다 여러 번 이 작업을 수행한다고 상상해 보십시오. 그러면 주문서뿐 아니라 입찰/매도 흐름도 트래픽과 함께 규모를 벗어납니다. 이를 방지하기 위해 브로커는 견적에 대한 스냅샷을 만듭니다.
이미 파생상품 시장에 문서를 100번이나 펼쳤지만 물론 아무도 읽지 않았습니다.
그래서 브로커는 아무것도 자르지 않습니다!!!