트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3114

 
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GARCH(일반화된 자기회귀 조건부 공적분)는 시장에서 가격 변동성의 변동성을 설명하는 데 사용되는 모델입니다. 향후 변동성 변화의 확률을 추정하고 데이터의 비선형성과 자기 상관성을 설명합니다.


GARCH는 최적의 손절 및 이익실현 수준을 결정하고 거래에서 발생할 수 있는 위험을 예측하는 데 도움이 되므로 외환 트레이더에게 유용할 수 있습니다. 또한 현재 시장 변동성을 감안할 때 최적의 포지션 크기를 결정하는 데 GARCH를 사용할 수 있습니다.


외환 트레이딩에서 GARCH를 사용하려면 먼저 과거 가격 데이터로 모델을 평가해야 합니다. 그런 다음 결과를 사용하여 최적의 손절매와 이익 실현 수준 및 포지션 크기를 결정할 수 있습니다. 또한 GARCH를 사용하여 향후 변동성 변화를 예측하고 포지션 개설 또는 청산을 위한 적절한 결정을 내릴 수 있습니다.


전반적으로 GARCH는 외환 트레이더가 시장 변동성을 고려하고 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내리는 데 도움이 되는 유용한 도구입니다.


***

방향 예측 모델과 변동성 예측 모델이 2개 이상 있어야 합니다. 변동성은 가치의 책임이라고 가정해 봅시다. 그러면 어떤 효과가 있을까요? 모델들의 예측이 동기화되지 않기 때문에 거의 아무 소용이 없습니다. 방향을 예측한 다음 GARCH를 기준으로 위험을 선택하면 어떻게 해야 할까요? 거래가 수익성이 있을지 없을지 모르기 때문에 무엇이든 상관없습니다.

 
Renat Akhtyamov #:

em-tsu-square

;)

그는 물리학자입니다.

이 고등학교 문제를 머릿속에서 지울 수가 없어요.

고도 200km의 궤도에서. 해수면으로부터.

우주선이 무중력 상태로 여행 중입니다.

우주선의 질량은 1000kg입니다.

우주 비행사의 질량은 100kg입니다.

물이 담긴 보온병의 질량은 1kg입니다.

우주 비행사의 무게와 보온병의 무게는 얼마인가요?

속도는 무시할 수 있습니다.

P.Z.

 
Lorarica #:

고등학교 시절이 머릿속에서 지워지지 않아요.

고도 200km 궤도 상공에서 해수면으로부터

우주선이 무중력 상태로 이동 중입니다.

우주선의 질량은 1000kg입니다.

우주 비행사의 질량은 100kg입니다.

물이 담긴 보온병의 질량은 1kg입니다.

우주 비행사의 몸무게와 보온병의 무게는 얼마인가요?

속도는 무시할 수 있습니다.

P.Z.

문제의 잘못된 조건. 우주 비행사의 질량은 90kg 미만이어야 합니다.

 
Lorarica #:

고등학교 시절이 머릿속에서 지워지지 않아요.

고도 200km 궤도 상공에서 해수면으로부터

우주선이 무중력 상태로 이동 중입니다.

우주선의 질량은 1000kg입니다.

우주 비행사의 질량은 100kg입니다.

물이 담긴 보온병의 질량은 1kg입니다.

우주 비행사의 몸무게와 보온병의 무게는 얼마인가요?

속도는 무시할 수 있습니다.

P.Z.

무중력 상태에서는 자유 낙하 가속도가 없기 때문에 우주선, 우주비행사, 보온병 모두 질량에 관계없이 무게가 0입니다.
그러나 관성의 척도인 질량은 변하지 않습니다.

 
Alexander Sevastyanov #:

무중력 상태에서는 자유 낙하 가속도가 없기 때문에 우주선, 우주 비행사, 보온병 모두 질량에 관계없이 무게가 0입니다.
그러나 관성의 척도인 질량은 변하지 않고 그대로 유지됩니다.

분명히 이것은 우주 비행사와 위성에 대한 보온병의 인력을 계산하는 것을 의미합니다.

 
Maxim Dmitrievsky 자기 상관 관계를 설명합니다.


GARCH는 최적의 손절 및 이익실현 수준을 결정하고 거래에서 발생할 수 있는 위험을 예측하는 데 도움이 되므로 외환 트레이더에게 유용할 수 있습니다. 또한 현재 시장 변동성을 감안할 때 최적의 포지션 크기를 결정하는 데 GARCH를 사용할 수 있습니다.


외환 트레이딩에서 GARCH를 사용하려면 먼저 과거 가격 데이터로 모델을 평가해야 합니다. 그런 다음 결과를 사용하여 최적의 손절매와 이익 실현 수준 및 포지션 크기를 결정할 수 있습니다. 또한 GARCH를 사용하여 향후 변동성 변화를 예측하고 포지션 개설 또는 청산을 위한 적절한 결정을 내릴 수 있습니다.


전반적으로 GARCH는 외환 트레이더가 시장 변동성을 고려하고 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내리는 데 도움이 되는 유용한 도구입니다.


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방향 예측 모델과 변동성 예측 모델이 2개 이상 있어야 합니다. 변동성은 가치의 책임이라고 가정해 봅시다. 그러면 어떤 효과가 있을까요? 모델들의 예측이 동기화되지 않기 때문에 거의 아무 소용이 없습니다. 방향을 예측한 다음 GARCH를 기준으로 위험을 선택하면 어떻게 해야 할까요? 무엇이든 상관없습니다. 거래가 수익성이 있을지 없을지 모르기 때문입니다.

매우 유익한 게시물입니다! 감사합니다! 작지만 빈번한 이익과 드물지만 큰 손실 문제를 해결할 수 없었기 때문에 저에게 매우 유용합니다.

그리고 적어도 어느 것이 거래가 수익성이 있는지 여부를 모르기 때문입니다.

이것은 문제가되지 않습니다 : Garch는 양방향으로 변동성을 줄 것이며 칩이 거짓말을 할 것입니다 : 이익 또는 손실.

 
질문은 "어느 행성이 지구에 더 가까운가"와 같지만 지정하지 않습니다. 요즘 학교에서는 이러한 질문으로 인해 공통 그룹의 부모가 서로 논쟁을 벌입니다.
 
СанСаныч Фоменко #:

매우 유익한 게시물입니다! 감사합니다! 작지만 빈번한 수익과 드물지만 큰 손실 문제를 해결할 수 없었기 때문에 매우 유용했습니다.

거래가 수익성이 있는지 여부를 알 수 없기 때문에 적어도 어느 쪽 이 수익성이 있는지 알 수 없습니다.

Garch는 한쪽 또는 다른 쪽에 변동성을 줄 것이며 칩이 거짓말을 할 때 이익 또는 손실이있을 것입니다.

그것은 이미 방향에 대한 예측이며 일반적으로 더 복잡합니다.
 
Alexander Sevastyanov #:

무중력 상태에서는 자유 낙하 가속도가 없기 때문에 우주선, 우주 비행사, 보온병 모두 질량에 관계없이 무게가 0입니다.
그러나 관성의 척도인 질량은 변하지 않고 그대로 유지됩니다.

우주선에 대해 생각하지 마세요.

보온병을 생각해 보세요. 배 없이 보온병의 무게는 얼마나 될까요?

무게가 없다면 무엇이 보온병을 궤도에 유지시킬까요?

 
Lorarica #:

배에 대해 생각하지 마세요.

보온병에 대해 생각해 보세요. 배를 빼면 보온병의 무게는 얼마나 될까요?

무게가 없다면 보온병이 궤도를 유지하게 하는 것은 무엇일까요?

우주선이나 우주 비행사에 대해 생각할 필요 없이 보온병만 생각한다면 무게가 0.1 뉴턴을 조금 넘을 것입니다.

사유: