트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2823

[Renat Akhtyamov]

mytarmailS #:

사과드립니다.

답변에 동의하지 않음

답변과 비교하는 것이 더 정확할 것입니다.

[mytarmailS]

1. 기여 요인을 얼마나 잘 이해하고 있는지;
2. 사용 가능한 데이터의 양
3. 미래가 과거와 얼마나 유사한지
4. 예측이 예측하고자 하는 대상에 영향을 미칠 수 있는지 여부.

레나트 아흐티아모프 #:

하, 흥미롭네요!

1. 5라고 가정해 봅시다.

2. 모두

3. 복사

4. 없음

1. 음, 여기서 우리는 측정을 정의해야합니다, 이해를 측정하는 것 / 방법? 정의가없는 한, 그것은 어쩌고 저쩌고....

2. 모든 것이 아니라 가격 만 있고, 모든 것이 아니라 오히려 아무것도 없으며, 예를 들어 모든 은행의 전체 통화에 대한 수요, 모든 브로커의 오픈 포지션 수 및 시장 엔진 인 더 많은 기본 지표가 어디에 있습니까?

3. 미래는 과거를 전혀 반복하지 않으며, 그렇지 않으면 모든 패턴 거래가 작동합니다.

모든 사람이 성장을 확신하면 거래의 반대편에 서있는 카운터 에이전트가 있기 때문에 어떤 이유로 든 시장이 하락할 수 있습니다. 따라서 예측이 영향을 미칩니다.

[Renat Akhtyamov]

mytarmailS #:

1. 이해도를 측정하려면 무엇을/어떻게 측정해야 할까요? 정의가 없으면 어쩌고 저쩌고... 어쩌고 저쩌고.....

2. 모든 것이 아니라 가격 만 있고, 모든 것이 아니라 오히려 아무것도 없으며, 예를 들어 모든 은행의 전체 통화에 대한 수요, 모든 브로커의 오픈 포지션 수 및 시장 엔진 인 더 많은 기본 지표가 어디에 있습니까?

3. 미래는 과거를 전혀 반복하지 않으며, 그렇지 않으면 모든 패턴 거래가 작동합니다.

모두가 성장을 확신하면 거래의 반대편에 서있는 카운터 에이전트가 있기 때문에 어떤 이유로 든 시장이 하락할 수 있습니다. 따라서 예측이 영향을 미칩니다.

4번 질문은 예측이 있으면 가격 변동에 영향을 미칠 수 있느냐는 질문인 것 같습니다.

즉, 가격 상승을 예측하고 매수를 오픈하고 상승을 즐기는 것 ;))))))

나는 당신의 대답도 좋아했습니다.

답변에는 차례로 질문이 있습니다.

좋은 질문이기 때문에 대답 해 봅시다.

예를 들어, 매수를 열면 가격이 하락하는 이유는 무엇입니까?

---

두 명의 참가자가 동일한 거래량을 가지고 시장에서 거래를 시작한다고 가정해 봅시다.

한 명은 2센트에 싸게 사고 싶어합니다.

다른 한 명은 10센트에 매도하고자 합니다.

컨센서스 (10*1+2*1)/(1+1)=6 (시장가).

이 두 참여자 각각에 대한 거래의 재무 결과를 계산한 결과, 결론이 분명하다는 것을 알 수 있습니다:

합의에 도달하기 위해서는 각자가 상대방에게 4유로를 양보해야 하기 때문에 가격은 그들에게 불리하게 작용했습니다.

이는 모든 금융 시장에서 시장 가격을 계산하는 알고리즘과 정확히 동일합니다.

그리고 더 싸게 사고 싶거나 더 비싸게 팔고 싶을수록 손실이 커집니다.

따라서 논리적으로 모든 사람의 탐욕이 가라앉으면 가격은 멈출 것입니다.

또한 가격이 상승하면 매도자와 미체결 거래의 수가 증가하고, 그들도 스스로 가격을 끌어올리는 것은 당연한 이치입니다.

[mytarmailS]

Renat Akhtyamov #:

그 대답은 다음과 같은 질문을 던집니다.

좋은 질문이니 대답해 봅시다.

예를 들어 매수 호가가 열려 있으면 왜 가격이 하락하나요?

카운터 에이전트가 매수에 숏 포지션을 취하고 있고 그의 테이크프로핏이 스톱 포지션이기 때문에 시장에 플레이어가 두 명뿐인 경우 포지션에서 볼 때입니다.

레나트 아흐티아모프 #:

두 명의 참가자가 동일한 거래량을 가지고 시장에서 거래를 시작한다고 가정해 봅시다.

한 사람은 더 싸게 사고 싶어합니다.

다른 한 명은 10유로에 매도하고자 합니다.

(10*1+2*1)/(1+1)=6(시장가) 컨센서스

이 두 참여자 각각에 대한 거래의 재무 결과를 계산한 결과, 결론은 분명합니다:

합의에 도달하기 위해서는 각자가 상대방에게 4유로를 양보해야 하기 때문에 가격은 그들에게 불리하게 작용했습니다.

모든 금융 시장에서 시장 가격을 계산하는 데 절대적으로 동일한 알고리즘을 사용합니다.

적어도 장중에는 작동하지 않는 모델이라고 생각합니다. 절대 가격을 지향하는 사람은 거의 없으며, 트레이더는 눈앞에 상품이 있어도 몇 년 동안 두피를 두드리고 상품 가격을 모를 수 있습니다.

[Renat Akhtyamov]

mytarmailS #:

카운터 에이전트가 매수 포지션에 오픈 숏을 가지고 있고 그의 테이크프로핏이 스톱이므로 시장에 플레이어가 두 명만 있는 경우 포지션에서 바라보는 경우입니다.

적어도 장중에는 이 모델이 제대로 작동하지 않는다고 생각합니다. 절대 가격에 집중하는 사람은 거의 없으며, 트레이더는 눈앞에 상품이 있어도 몇 년 동안 두피만 보고 상품 가격을 모를 수 있습니다.

이 모델을 이해한다고 해서 모든 사람이 급락장에서 거래할 용기가 있는 것은 아닙니다.

[mytarmailS]

https://www.youtube.com/watch?v=R0KfNLRXbv8

[Forester]

mytarmailS #:
h ttps:// www.youtube.com/watch?v=R0KfNLRXbv8

정직하게 답변 - 1:17:53까지 MM, 거래소, 고래가 햄스터를 면도합니까?

[mytarmailS]

elibrarius #:

정직하게 답변 - 1:17:53까지 MM, 거래소, 고래가 햄스터를 면도합니까?

제가 몇 년 전에 말했던 것처럼 "주식 시장은 모두를 이긴다"고요.

추신 영상이 왜 중간에 시작되는지 모르겠지만 먼저 보셔야 합니다.

[Forester]

mytarmailS #:

제가 몇 년 전에 "주식 시장이 모두를 이긴다"고 말했던 것처럼 말입니다.

추신 왜 영상이 중간에 시작되는지 모르겠지만 먼저 보셔야 합니다.

제가 말하는 적절한 순간의 시간을 넣었습니다. 시간을 넣지 않으면 처음에 표시됩니다.

업데이트: 아니요. NTML 코드에서 시간이 제거되었습니다(편집자에 의해 제거된 것 같습니다). 따라서 마지막으로 본 시점부터 표시됩니다.

[mytarmailS]

elibrarius #:
제가 말하는 것은 적절한 타이밍을 잡는 것입니다. 시간을 설정하지 않으면 처음으로 돌아갑니다.

어떻게 작동하는지 모르겠지만 제 경우에는 처음 30분 만에 열렸어요.