트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2328

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막심 드미트리예프스키 :

10 페이지 동안 명확하지 않은 것을 토론하고 오해에 대해 불평하면 이해가 증가하지 않습니다.

핑크 책에 대한 집착은 읽기를 끝내지 못하게합니다. 돌 꽃은 결정하지 않고 합산하지 않습니다)))

그리고 세부적으로는 패키지를 사용한 결과 외에는 아직 논의가 불가능하다. 그리드의 구조는 어디에서도 명확하게 이해되지 않습니다. 그리고 검색 영역은 가격과 시간입니다. 무엇을 논의할 것인가)

 
블라디미르 수슬로프 :

저항과 2개의 다이오드 = 이익
네트워크가 쉬고 있습니다)

그래, 인두를 들고 외환 로봇을 만들게)

진지하게, 당신은 나의 시장 예와 당신의 사인파 예 사이의 차이점을 볼 수 없습니까? ??

막심 드미트리예프스키 :
 나는 통계 책보다 갑자기 지혜를 준다)

아, 그가 자신을 얼마나 사랑하는지.

그리고 모스크바 지역의 지혜의 끝은 평균을 만드는 것입니다. Renatka는 100% 승인합니다.

예, Zen은 알려져 있습니다!

 
mytarmailS :

그래, 인두를 들고 외환 로봇을 만들게)

진지하게, 당신은 나의 시장 예와 당신의 사인파 예 사이의 차이점을 볼 수 없습니까? ??

아, 그가 자신을 얼마나 사랑하는지.

그리고 모스크바 지역의 지혜의 끝은 평균을 만드는 것입니다. Renatka는 100% 승인합니다.

예, Zen은 알려져 있습니다!

무슨 말을 해야 할지 모를 땐 노래를 부르는 게 좋을 거야

 

왜 이러한 유형의 "시장 프로필"이 작동하는지 이론이 있는 사람이 있습니까?

가격뿐만 아니라 일정에 따라 이러한 프로필을 구축하는 기능 

loc.aria <- function(X,y=NULL,breaks= 21 ,cont= 0 ){
loc <- locator(n= 2 )
id <- round(loc$x[ 1 ]:loc$x[ 2 ], 0 )
x <- X[id]
h <- hist(x,breaks = seq(min(x,na.rm = T),max(x,na.rm = T),length. out = 21 ),plot = F)
prc <- h$mids
cnt <- h$counts
if (! is . null (y)){
hy <- hist(y,breaks = seq(min(y,na.rm = T),max(y,na.rm = T),length. out = breaks),plot = F)
cnt <- hy$counts/cont}
col <- rgb( 0 , 0 , 1 ,alpha= 0.2 )
segments(id[ 1 ] , prc , id[ 1 ]+(cnt* 10 ) , prc ,col = col,lwd= 5 )
abline(v=range(id),col= 8 ,lty= 3 )}
 
mytarmailS :

왜 이러한 유형의 "시장 프로필"이 작동하는지 이론이 있는 사람이 있습니까?

가격뿐만 아니라 일정에 따라 이러한 프로필을 구축하는 기능

나는 믿습니다 - 인적 요소) 언더 / 오버 등 사람들의 의식에 입금되는 모든 것은 어떻게 든 작동합니다)

 
미하일 미샤닌 :

나는 믿습니다 - 인적 요소) 언더 / 오버 등 사람들의 의식에 입금되는 모든 것은 어떻게 든 작동합니다)

그리고 이것이 가격이 아니라 정규 분포를 따른 무작위라고 말하면))

 
mytarmailS :

그리고 이것이 가격이 아니라 정규 분포를 따른 무작위라고 말하면))

그렇다면 이러한 유형의 "시장 프로필"은 실제로 그렇지 않습니다. )))

 
mytarmailS :

그리고 이것이 가격이 아니라 정규 분포를 따른 무작위라고 말하면))

예, 중요하지 않습니다) 유일한 질문은 얼마나 많은 사람들이 정기적으로 볼 것인가입니다.

 

수치적 방법, 더

 
막심 드미트리예프스키 :

손으로 거래를 성사시키셨습니까? 왜 가지고 있니? 알고 거래: 100%가 아니라 96 %?

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