트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2276

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막심 드미트리예프스키 :

https://www.google.com/search?q=Piecewise+Aggregate+Approximation&oq=Piecewise+Aggregate+Approximation&aqs=chrome..69i57j0j0i22i30l5.177j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


또는 즉시 패턴 가방

당신은 무엇이든 근사할 수 있습니다, 나는 시간, 진폭, 주파수에 대한 불변의 방법이 필요합니다

 
mytarmailS :

로그를 취하면 위에서 그린 패턴을 인식하는 데 어떻게 도움이 됩니까?

그렇게 생각했는데...

 
mytarmailS :

당신은 무엇이든 근사할 수 있습니다, 나는 시간, 진폭, 주파수에 대한 불변의 방법이 필요합니다

먼저 근사한 다음 정규화

 
막심 드미트리예프스키 :

먼저 근사한 다음 정규화

시간을 정상화하기 위해 어떻게 제안합니까?

 
mytarmailS :

시간을 정상화하기 위해 어떻게 제안합니까?

너 참 웃기구나? 보간\근사를 통한 시간 업샘플링 또는 다운샘플링

 
막심 드미트리예프스키 :

너 참 웃기구나? 보간\근사를 통한 시간 업샘플링 또는 다운샘플링

아니요...

보간 \ 외삽은 크기가 다른 창과 동일합니다. 씨발 ..sya, 동일한 손실

시간이 얼마나 걸리는지 이해하십니까? 모든 반복에서

 
mytarmailS :

로그를 취하면 위에서 그린 패턴을 인식하는 데 어떻게 도움이 됩니까?

이 조각들 각각의 로그를 취하십시오. 시리즈 X(t)에서 시리즈 log(X(t))로 이동한다는 의미입니다. 그런 다음 이동에 대해 기억해야 합니다. 그런 다음 DTW를 가질 수 있습니다.

 
mytarmailS :

아니요...

보간 \ 외삽은 크기가 다른 창과 동일합니다. 씨발 ..sya, 동일한 손실

시간이 얼마나 걸리는지 이해하십니까? 모든 반복에서

그리고 왜 이 모든 것입니까?
2시간의 야간 변동과 20분의 주간 변동은 형태는 비슷할지라도 다른 원인, 다른 원동력, 다른 패턴, 다른 참가자를 가지고 있습니다.
그리고 매일 20분과 3시간의 시간도 다릅니다.


예를 들어 시간 및 / 또는 진폭이 30-50 % 이하로 다른 경우 적절한 템플릿 만 하나의 템플릿으로 결합해야한다고 생각합니다.

 
도서관 :

그리고 왜 이 모든 것입니까?

시장에 똑같이 반복되는 패턴이 없기 때문에 ... 확실히 고정 된 규모로, 다른 규모로 확인하고 싶습니다

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