Henderson's Filter - MetaTrader 5のためのインディケータ

ヘンダーソントレンドフィルタとは

ヘンダーソンフィルタは、広く使用されているトレンドフィルタまたはスムーザの集合です。これらは当初、数理計算上の使用のためにRobert Hendersonによって導出されました(1916)。また、X-11ファミリー(例：X-12-ARIMA)の季節調整パッケージでも使用されています。ヘンダーソンフィルタは別途使用することができます。たとえば、オーストラリア統計局は、季節調整済みの推定値からトレンド推定値を計算するために使用します。

フィルタを導出するためにHendersonが使用した要件は、歪みのない局所三次多項式に従わなければならないということでした。ヘンダーソンフィルタは、移動平均系列の3番目の差の二乗和を最小化することによって導出されます。ヘンダーソンの基準は、これらのフィルタを3次多項式に適用すると、結果として得られる平滑化出力がこれらの放物線に正確に収まることを保証します。ヘンダーソンフィルタは、トレンドの典型的なサイクルをそのまま通過させることができるため、経済的な時系列を平滑化するのに適しています。また、6ヶ月以内の非常に短い頻度の不規則な変化のほとんどを排除するという性質も持っています。

時系列の途中で適用されるフィルタの重みは対称であり、最後のフィルタの重みは非対称です。これは、一連の開始点と終了点で、対称フィルタ重みを生成するのに十分なデータがデータポイントの両側にないという標準的なエンドポイントの問題によるものです。実際には、別個の予測を生成し、次いで対称フィルタ重みを適用することによって、この影響を低減することができます(例: ARIMA法の使用)。

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