MetaTrader 5
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- 2018.05.17 13:57
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フラクタル次元指数の記述は下記です。
マンデルブロはフラクタル次元指数（Fractal Dimension Index：FDI）を「畳み込みと不規則」を測定する方法として記述しています。FDIは株式市場指標として使用することができます。
市場の価格は「トレンド」または「レンジ」と見ることができます。強いラリーでは、価格は急激に上昇し、時には1次元の直線に近づきます。そして、もし価格がよりぎざぎざなフラクタルパターンで動くと信じるならば、ほぼ直線的な動きは良い取引をするのに十分な程度の精度で予測することができると思われるでしょう。
トレンドの後、価格は次のトレンドに乗る前にしばしばレンジで取引されます。矩形のパターンで価格取引を想像して、2次元平面パターンの同じ点を行き来するようにジグザグに動くことを想像してください。平面は直線以上のフラクタルではないので、平面がフラクタルのような振る舞いに戻ることが予想されるかもしれません。
したがって、FDIはチャート上の行に番号を割り当てる方法です。番号は1.0と2.0の間になります。価格が1次元の直線に近づくほど、FDIは1.0に近づきます。価格が2次元平面に近づくほど、FDIは2.0に近づきます。
このバージョンは、FDIの元の発明者（Carlos Sevcik）が記述した通り作成されていますが、Sevcikが公表した公式は逆転されています。エラーはAlex Matulichによって修正され、このバージョンでは正しい計算が使用されています。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/20586
複合指数
複合指数は、RSIの発散障害問題を解決するために開発されましたが、指標内でサポートの水平レベルを提供する能力がその価値を高めます。複合指数は、RSIの正規化された公式を取り、正規化範囲の制限を削除します。複合指数の数式では、短期間のRSIを平滑化した埋め込みモメンタム計算が使用されています。
フラクタル次元 - Ehlers
その性質上、フラクタル次元指数指標には方向性がありません。代わりに、トレンドがあるかどうかを示されます。FDIの値が目標の閾値よりも小さい場合、トレンドはありません（市場はレンジです）。値がその閾値を上回っている場合はトレンド市場です。
フラクタル次元 - Jurik
Mark Jurikのフラクタル次元は他のものよりもはるかに滑らかですが、一般的なルールは同じで、方向性指標ではなく、現在の市場価格の変化の傾向があるかどうかの判断を試みます。使用する場合は これを念頭に置くべきです。
ハースト指数
ハースト指数は、「依存インデックス」または「長距離依存インデックス」と呼ばれます。時系列の相対的な傾向は、平均的に強く回帰するか、ある方向に集中するかのどちらかとして定量化されます。