Chandelier exit - MetaTrader 5のためのインディケータ

チャールズ・ル・ボー（Charles Le Beau）によって開発され、アレキサンダー・エルダー（Alexander Elder）の著書に掲載されているChandelier Exitは、Average True Range（ATR）に基づいてトレイルストップロスを設定します。指標はトレーダーをトレンドに保ち、トレンドが保たれている限り早期エグジットを防ぐように設計されています。Chandelier Exitは典型的には、下降トレンドの間は価格を上回り、上昇トレンドの間は価格を下回ります。

計算

元のChandelier Exitの式は期間の高または低、ATRと乗数の3つの部分で構成されています。Chandelier Exitは、毎日のチャートのデフォルトの22期間の設定を使用して、過去22日間の最高高値または最低安値を探します。ひと月には22取引日があることに注意してください。このパラメータ（22）は、ATRの計算にも使用されます。

このバージョンは、追加の（高速の）ストップで拡張されています。短期間のエントリとエグジットを主要トレンド検出と推定に追加し、ATR計算と最高最高および最低最低期間（ルックバック期間）の異なる期間を許可します。

解釈

Chandelier Exitは、基本的にアウトサイズの価格変動を識別するボラティリティに基づくシステムです。Le Beauは、RSIと平均指向指数の作者であるWelles Wilderによって開発されたATRを使用してボラティリティを定義しました。ATRは、所定の期間の真の変動幅を決定するために、以前の終値、現在の高値および安値を使用します。平滑化の後、一日の真の変動幅は、一定の期間のATRに進化します。