MT5 e trans2quik.dll - pagina 9

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prostotrader:

"Termial (un gruppo di consiglieri) in azione.

Oggi è stato fatto il primo scambio sul reale.


Legame sintetico?

Specialmente per questo ho aperto EBS in apertura. Fatto un robot in lua in QuickBooks. Ma in % non si è rivelato migliore del semplice acquisto di obbligazioni. Ecco perché ho rinunciato.

 

il tasso d'interesse attuale è il seguente (comprese le tasse e le imposte)

contango

 
Volokola:

Un legame sintetico?

Specialmente per questo ho aperto EBS in apertura. Ho fatto un robot lua in QuickBooks. Ma in %, si è rivelato che non è meglio che comprare solo OFZs. Ecco perché ho rinunciato.

Immagino che dovrò rinunciarci anch'io, peccato....

Aggiunto da

Ma dalla tua tabella è chiaro che non conti qualcosa correttamente (la mia percentuale è molto più alta, anche se conto anche la percentuale quando i soldi tornano in 15 giorni)

 
Yuriy Asaulenko:

Ritardo nella costruzione della tabella, gatto poi attraverso il DDE.

Inserite qualche print() nel programma, e sentite la differenza).

Certo, è brutto che ritardi, ma non è un problema (il limite non viene eseguito in tempo, non importa, funzionerà la prossima volta).

La cosa peggiore è che trans2quik.dll stesso è un TROPPO!

Quando c'è un comando per vendere futures, non invia dati al DDE, ma si aspetta una risposta da trans2quik.dll.

e viene eseguito uno pseudo-mercato (nessuna azione può essere acquistata sul mercato)

Dall'immagine si può vedere che più di 200 ms dopo c'è stato uno scambio di risposte (funziona solo con trans2quik.dll)

Questo è un conto reale.

 
prostotrader:


Ma la tua tabella mostra che stai contando qualcosa di sbagliato (la mia percentuale è molto più alta, anche se sto contando la percentuale quando il denaro viene restituito dopo 15 giorni)

Ho contato e ricalcolato tutto.

Potete vedere tutto nella tabella:

prendiamo l'offerta dei futures+la domanda del titolo.

Gazprom: 16753 = 165.78

"Dirty" spread = 175 rubli (o 0,9% del deposito = GO futures + prezzo delle azioni)

commissione = 27 rubli

consiste in

brok_comiss_mmvb=0.06 --in % di commissione dal broker su MICEX

brok_comiss_forts=1.00 -- in % commissione dal broker su FORTS. Rubli per contratto per giro.

comiss_mmvb=0.009 -- in % commissione di Borsa su MICEX

comiss_forts=0.006 -- in % commissione di Borsa su FORTS


la percentuale potrebbe essere cambiata leggermente ora.

e meno 13% = 129rub spread "puro" (0,66% del mio deposito)

50 giorni alla scadenza = 129/50*365 = RUB 940 o 4,81% del mio deposito che ammonta a 19537rb

****

Se c'è un errore = vi sarei grato se poteste indicarlo.


 
Volokola:

Tutti contati e ricalcolati.

La tabella mostra tutto:

prendiamo l'offerta dei futures + l'azione.

gazprom: 16753 = 165,78

spread "sporco" = 175 rubli (o 0,9% del deposito = GO futures + prezzo delle azioni)

commissione = 27 rubli

consiste in

brok_comiss_mmvb=0.06 --in % di commissione dal broker su MICEX

brok_comiss_forts=1.00 -- in % commissione dal broker su FORTS. Rubli per contratto per giro.

comiss_mmvb=0.009 -- in % commissione di Borsa su MICEX

comiss_forts=0.006 -- in % commissione di Borsa su FORTS


la percentuale potrebbe essere cambiata leggermente ora.

e meno 13% = 129rub spread "puro" (0,66% del mio deposito)

50 giorni prima della scadenza = 129/50*365 = 940 RUB o 4,81% del deposito che ammonta a 19537 RUB.


Ho queste commissioni per Gazprom


Aggiunto

A queste commissioni (tenendo conto che terranno i miei fondi (13%)) + 1 giorno di scadenza (per negoziare l'ultimo giorno)

Questo è ciò che risulta

Aggiunto

Le commissioni di scadenza sono diverse per i diversi strumenti

if (Pos('(SBERP)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '0,5' else
  if (Pos('(MOEX)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(SBER)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(TATN)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(VTBR)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(HYDR)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(AFLT)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(MGNT)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,6' else
  if (Pos('(TRNF)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '4,0' else
    BiExpEdit.Text:= '2,0';
 
Mandami la tua formula di calcolo e la confronterò con la mia
 
prostotrader:

Certo, è brutto che rallenti, ma non è un problema (il limite non viene eseguito in tempo, comunque, funzionerà la prossima volta).

La cosa peggiore è che trans2quik.dll stesso è un TROPPO!

Quando c'è un comando per vendere futures, non invia dati al DDE, ma si aspetta una risposta da trans2quik.dll.

e viene eseguito uno pseudo-mercato (nessuna azione può essere acquistata sul mercato)

Dall'immagine si può vedere che c'è stato un accordo di risposta dopo 200 ms (solo trans2quik.dll funziona)

Non commercio per limiti di mercato (solo mani, occasionalmente) - ci sono fino a cento scambi al secondo, è chiaro che il prezzo andrà, e Dio solo sa quanto tempo aspettare.

Le offerte di acquisto un po' più alte del mercato, le vendite un po' più basse, beh, + lo slippage - saranno eseguite dal vetro del mercato, in generale, istantaneamente. In linea di principio, è possibile utilizzare i limiti, ma fare il prezzo +/- 5-7 punti al mercato sui futures.

E riguardo a trans2quik.dll. Probabilmente lo usate in modalità sincrona? Allora sì, dovete aspettare la risposta. Non si deve aspettare nulla in modalità asincrona - basta sparare e dimenticarsene). Risultato per evento o richiesta.

 
Yuriy Asaulenko:

Non commercio per limiti di mercato (solo con le mani, occasionalmente) - ci sono fino a un centinaio di accordi al secondo, è chiaro che il prezzo andrà, e Dio solo sa quanto tempo aspettare.

Le offerte di acquisto un po' più alte del mercato, le vendite un po' più basse, beh, + lo slippage - saranno eseguite dal vetro del mercato, in generale, istantaneamente. In linea di principio, è possibile utilizzare i limiti, ma fare il prezzo +/- 5-7 punti al mercato sui futures.

E riguardo a trans2quik.dll. Probabilmente lo usate in modalità sincrona? Allora sì, dovete aspettare la risposta. Non si deve aspettare nulla in modalità asincrona - basta sparare e dimenticarsene). Risultato per evento o richiesta.

I futures dovrebbero essere venduti SOLO con un ordine Limit - bene, no - buono a nulla, aspetta la prossima corsa.

No, trans2quik.dll è in asincrono

Aggiunto

Lasciatemi spiegare perché questo è il modo giusto di fare trading.

La densità dei tassi sullo spot (anche in strumenti a bassa liquidità) è molto alta, mentre la

e la densità dei futures è debole, quindi vendiamo i futures strettamente limitati (al prezzo che ci serve), e il

Lo SPOT è uno pseudo-mercato.

 
prostotrader:

Immagino che dovrò rinunciarci anch'io, peccato....

Aggiunto

Ma dalla tua tabella sembra che stai contando qualcosa di sbagliato (la mia percentuale è molto più alta, anche se sto contando la percentuale quando il denaro viene restituito in 15 giorni)

Ha fatto un tale EA su MT5 puro. L'ho testato in un tester basato su tick reali, tutti i trade sono a mercato. Anche se se uso l'ordine Limit nel commercio reale il risultato dovrebbe essere migliore.

Le commissioni sono state considerate, le tasse non sono state prese in considerazione. Questo è quello che ho ottenuto per GAZP:

Quasi il 10% per un mese.

p.s. se qualcuno è interessato, posso metterlo nel mio kodobase

12345678910111213141516...18
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