Oscillatore MACD ergodico Blau_Ergodic_MACD - indicatore per MetaTrader 5

Autore: Andrey N. Bolkonsky

L'oscillatore MACD ergonomico William Blau (basato sull'indicatore di convergenza/divergenza delle medie mobili) descritto nel libro Momentum, direzionalità e divergenza.

Dettagli nell'articolo Indicatori e sistemi di trading di William Blau in MQL5. Parte 1: Indicatori.

• WilliamBlau.mqh deve essere collocato nella directory terminal_data_directory\MQL5\Include\.
• Blau_Ergodic_MACD.mq5 deve essere collocato nella directory dei dati del terminale\MQL5/Indicatori\.

L'oscillatore MACD ergodico di William Blau

Calcolo:

Definizione di oscillatore MACD ergodico:

Dove:

• Ergodic_MACD() - ergodico - indicatore di convergenza/divergenza della media mobile MACD(prezzo,r,s,u);
• SignalLine() - linea del segnale - media mobile esponenziale di periodo ul, applicata all'ergodico;
• ul - periodo EMA della linea del segnale - secondo William Blau il valore di ul dovrebbe essere uguale al periodo dell'ultima EMA significativa (>1) dell'ergodico.

A differenza dell'indicatore MACD standard, William Blau utilizza una media mobile esponenziale come metodo di lisciatura per ottenere la linea del segnale (il MACD standard utilizza una media mobile semplice ).

• #0 - tracciato ergodico (media mobile di convergenza/divergenza):
• r - periodo della 1a EMA lenta, rispetto al prezzo (default r=20);
• s - periodo della 2ª EMA veloce, applicato al prezzo (s=5 per impostazione predefinita)
• u - periodo della 3ª EMA, in relazione alla convergenza/divergenza delle medie mobili (per impostazione predefinita u=3);
• costruzione del grafico #1 - linea del segnale:
• ul - periodo dell'EMA della linea del segnale, rispetto all'ergodico (di default ul=3);
• AppliedPrice - tipo di prezzo (default AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

• r>1, s>1;
• s<r (restrizione imposta dalla teoria, non verificata a livello di software);
• u>0. Se u=1, non viene eseguito alcuno smoothing;
• ul>0. Se ul=1, la linea del segnale coincide con l'ergodica;
• dimensione minima dell'array di prezzi =([max(r,s)]+u+ul-3+1).