Une moyenne ?
Si la TS (stratégie de trading) perd sur un instrument sur 1000, le résultat total de la même TS peut-il ne pas perdre si elle travaille sur tous ces instruments simultanément ?
C'est-à-dire que si la probabilité Pi = probabilité d'obtenir un bénéfice sur un instrument pendant une certaine période de temps < 0,5, alors quelle sera la probabilité de la "somme" de tous les instruments sur i ?
Peut-être que la Ford est la mauvaise voiture ?
La dame devrait-elle essayer de conduire d'autres voitures ?
Alors que nous dit le Nevermind ? :)
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Si la TS (stratégie de trading) perd sur un instrument sur 1000, le résultat total de la même TS peut-il ne pas perdre si elle travaille sur tous ces instruments simultanément ?
C'est-à-dire que si la probabilité Pi = probabilité d'obtenir un bénéfice sur un instrument pendant une certaine période de temps < 0,5, alors quelle sera la probabilité de la "somme" de tous les instruments sur i ?
Il est intéressant de noter qu'il y a eu de nombreuses discussions sur le forum à propos des CT basées sur l'arbitrage de deux paires concurrentes. Par exemple, un Australien et un Néo-Zélandais. Ils vont à peu près ensemble. Ensuite, en cas de forte divergence, la vente de l'un et l'achat de l'autre permettent de réaliser des bénéfices sur le mouvement inverse. La rentabilité de ces TS n'est pas grande, mais le risque est minime.
Le sens de cette approche est clair pour tout le monde, je pense que l'auteur l'a compris aussi. Aucune personne saine d'esprit n'est susceptible de dire qu'un tel TS peut facilement se retrouver coincé avec MC. Alors pourquoi une telle difficulté à comprendre ce que fait le Nevetran ?
Et il fait à peu près la même chose. La seule différence est qu'il a remplacé une paire dont la corrélation est connue par un grand panier. Si ce panier présente un certain équilibre de corrélation, il est très probable qu'il effectue le même mouvement oscillatoire autour de son équilibre que la paire de corrélation. Même si, ce faisant, la position d'équilibre elle-même peut dériver dans une certaine direction. Le non-vétéran, bien sûr, ne s'est pas occupé des corrélations dans le panier et de son équilibre. Mais il est justifié de dire que plus il y a de paires dans le panier, moins il est probable qu'il y ait un biais significatif. Dans tous les cas, c'est la stochasticité qui prime.
Il est étrange que même les personnes expérimentées de ce forum n'aient pas compris l'intérêt de la question et qu'au lieu de réfléchir un peu, elles se précipitent immédiatement pour étiqueter et bannir les sorcières.
C'est pourquoi il y a des pensées confuses dans la tête et peu de questions significatives.
Интересно, тут на форуме не раз подымалось обсуждение ТС основанных на арбитраже двух корелирующих пар. Например, австралиец и новозеландец. Они ходят примерно вместе. Тогда на сильном их расхождении продавая одну и покупая другую можно получить профит на обратном ходе. Дохдность такой ТС невелика, но и риск минимален.
Смысл такого подхода доходит до всех, думаю что и до топикстартера. Утверждать, что такая ТС легко может нарваться на МК в здравом уме и твердой памяти вряд ли кто-нибудь станет. Так почему такие трудности с пониманием того, что делает Неветеран ?
А он примерно то же самое и делает. С той только разницей, что пару с известной кореляцией он заменил на большую корзину. Если в этой корзине имеется некоторый кореляционный баланс, то она с высокой вероятностью будет совершать такое же колебательное движение вокруг своего равновесия, как и корелирующая пара. Хотя само положение равновесия может дрейфовать при этом в некотором направлении. Неветеран, конечно, с кореляциями в корзине и с ее балансом не разбирался. Но его оправдывает то, что чем больше в корзине пар, тем меньше вероятность существенного перекоса. Так или иначе стохастичность рулит.
Странно, что даже опытные люди на этом форуме не увидели сути дела, а вместо того, чтобы немного подумать, сразу кинулись лепить ярлыки и изгонять ведьм.
Поэтому и возникают мутные мысли в голове и мало осмысленные вопросы.
Il faut alors commencer par analyser les corrélations et sélectionner les paires, plutôt que de se lancer tête baissée, comme le préconise le Neveteran.
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Si la TS (stratégie de trading) perd sur un instrument sur 1000, le résultat total de la même TS peut-il ne pas perdre si elle travaille sur tous ces instruments simultanément ?
Autrement dit, si la probabilité Pi = probabilité d'obtenir un bénéfice sur un instrument pendant une certaine période de temps < 0,5, alors quelle sera la probabilité de la "somme" de tous les instruments sur i ?