Operar con una cartera de pares de divisas
Indicador Portfolio Currency v2
Principio de funcionamiento.
Establecemos el punto de referencia común para todos los instrumentos: el precio de apertura de la barra, que está marcado con la línea vertical más a la izquierda. A la derecha de esta línea se dibuja una curva que muestra la suma de las desviaciones de cada instrumento respecto al punto de referencia en puntos.
Como el valor del pip de los instrumentos de negociación es diferente, el valor del pip de cada par de divisas se multiplica por la relación del valor del pip con el valor medio del pip.
Parámetros del indicador:
extern int Complekt = 1; // На одном графике можно загрузить несколько индикаторов с разным значением параметра. extern int Period.Opt = 72; // Временной интервал для поиска оптимального направления по каждому инструменту. // Результат поиска подставляется для расчета и // записывается в файл с именем вида "123456 Portfolio(0).csv", // где 123456 - номер счета, число в скобках - значение Complekt extern string File = "para.csv";// Имя файла, в каждой отдельной строчке которого записан инструмент и // направление торговли. Например, EURUSD;0, где 0 - покупка, 1 - продажа. extern bool Info=true; // Вывод информации на экран от последнего загруженного индикатора. extern bool Mid.Points=false; // Вкл/Выкл усреденное значение стоимости пункта extern color MarkColor = Red; // Цвет вертикальных линий
El indicador funciona en 2 modos:
- selección automática de la dirección de negociación óptima para cada instrumento (el parámetro Period.Opt es mayor que 0);
- selección manual del punto de referencia y de la dirección de negociación para cada instrumento (parámetro Period.Opt = 0).
El primer modo es útil para seleccionar la dirección de negociación de cada instrumento. El resultado se escribe en el archivo, que puede ser utilizado posteriormente para el modo manual.
El segundo modo es útil para la gestión de las posiciones, es decir, para establecer los tiempos de apertura y las direcciones.
¿Dónde comprar y dónde vender?
No lo retuerzas, ¡apunta con el dedo! (с)
¿Y dónde comprar y dónde vender?
Descargue el indicador Portfolio Currency v2.
Para que funcione correctamente, es necesario preparar un archivo adicional en el que se especifique el nombre del instrumento y la dirección de la operación (0 - compra, 1 - venta).
Por ejemplo,
EURUSD;1
EURGBP;0
EURCHF;1
EURJPY;1
GBPUSD;1
USDCHF;0
USDJPY;0
AUDUSD;1
USDCAD;0
NZDUSD;0
El número de instrumentos de negociación no está limitado.
Seleccione TF. En el cálculo se utilizan los precios con tiempo fijo de apertura/cierre de la vela. Cuanto menor sea la TF, más preciso será el cálculo. Asegúrese de que el historial de cotizaciones del TF seleccionado se descargue para todos los instrumentos que forman parte de la cartera (véase Archivo de cotizaciones, la tecla "F2").
El parámetro Period.Opt muestra el intervalo de tiempo en el que el indicador determina la dirección de la negociación para cada instrumento de la cartera. La dirección de la operación se define como la diferencia positiva entre el precio de cierre de la última vela ( línea vertical derecha) y el precio de apertura de la vela inicial (línea vertical izquierda).
Una vez que hayamos determinado la dirección de la operación, abriremos una posición.
Cuando el parámetro Period.Opt es 0, las líneas verticales pueden moverse. La línea de la izquierda se fija en la vela de apertura y la de la derecha se desplaza al futuro. El indicador mostrará el número total de pips que ha pasado toda la cartera de instrumentos de negociación desde el inicio.
Descargue el indicador Portfolio Currency v2.
Para que funcione correctamente, es necesario preparar un archivo adicional en el que se especifique el nombre del instrumento y la dirección de la operación (0 - compra, 1 - venta).
Por ejemplo,
EURUSD;1
EURGBP;0
EURCHF;1
EURJPY;1
GBPUSD;1
USDCHF;0
USDJPY;0
AUDUSD;1
USDCAD;0
NZDUSD;0
El número de instrumentos de negociación no está limitado.
Seleccione TF. En el cálculo se utilizan los precios con tiempo fijo de apertura/cierre de la vela. Cuanto menor sea la TF, más preciso será el cálculo. Asegúrese de que el historial de cotizaciones del TF seleccionado se descargue para todos los instrumentos que forman parte de la cartera (véase Archivo de cotizaciones, la tecla "F2").
El parámetro Period.Opt muestra el intervalo de tiempo en el que el indicador determina la dirección de la negociación para cada instrumento de la cartera. La dirección de negociación se define como la diferencia positiva entre el precio de cierre de la última vela (línea roja vertical derecha) y el precio de apertura de la vela inicial (línea roja vertical izquierda).
Una vez que hayamos determinado la dirección de la operación - abrir posiciones.
Cuando el parámetro Period.Opt es 0, las líneas verticales pueden moverse. La línea de la izquierda se establece para la vela de apertura, y la de la derecha se desplaza al futuro. El indicador mostrará el número total de pips que ha pasado toda la cartera de instrumentos de negociación desde el inicio.
Sería útil incluir un ejemplo de fichero en el archivo o, mejor aún, crear un fichero por defecto que pueda ser editado posteriormente.
Todavía falta una imagen para la claridad
Hay dos indicadores en la captura de pantalla.
Sería mejor poner un archivo de ejemplo en el archivo también, o crear uno por defecto, que puede ser editado más tarde.
El archivo contiene un fichero de ejemplo "123456 Portfolio(1).csv".
El archivo por defecto no puede crearse, ya que su función principal es definir los instrumentos de negociación de la cartera.
El valor medio de los puntos es la suma de todos los valores de los puntos dividida por el número de instrumentos.
¿Lo he hecho bien?
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No es la primera vez que sale un tema así en el foro y tras una acalorada discusión se calla. Espero que se desarrolle en el futuro.
La regla principal es abrir/cerrar todas las posiciones simultáneamente. Puede añadir posiciones para distintos instrumentos de negociación. Cierre de todas las posiciones después del nivel de beneficio total especificado.
Cuando se negocia con un instrumento, sólo hay dos posibilidades: ser rentable o perder. La probabilidad es de 50/50. La dispersión aumenta la probabilidad de la variante perdedora.
Una cartera de instrumentos de negociación reduce la probabilidad de seleccionar la peor opción, es decir, cuando todas las posiciones resultan ser deficitarias o rentables al cabo de un tiempo. Hay 1024 variantes para 10 pares de divisas. En un determinado intervalo de tiempo de la historia de las cotizaciones, cada variante tiene una tendencia y una corrección. Si dibujamos un gráfico, en el que la línea horizontal representa los números de las variantes y la línea vertical representa los valores finales de la tendencia ordenados de forma descendente, obtendremos la siguiente imagen.Si añadimos uno o dos símbolos, tenemos sólo 2 variantes: la más rentable y la más perdedora. La probabilidad de elegir una de estas variantes disminuye.
Probabilidad = 1 / (2^N) * 100%,
donde N es el número de instrumentos de negociación de la cartera.
El 50% o 512 opciones son rentables y el 50% o 512 opciones no son rentables. La existencia de un diferencial aumenta el número de opciones perdedoras. Entre las variantes con resultados máximos y mínimos hay variantes que tienen resultados cercanos a cero. He dibujado el gráfico como una línea inclinada. De hecho, será una curva simétrica al eje horizontal. De ello se desprende que más del 50% de las opciones tienen una curva de equilibrio que varía dentro de un rango limitado alrededor de la línea horizontal.
Supongamos, por ejemplo, que se ha elegido la variante con el máximo resultado en un determinado intervalo de tiempo del historial de cotizaciones. Esta variante tiene el valor máximo de corrección, que muestra el rango de variación de la curva de equilibrio. En el futuro, la variante seleccionada puede seguir mostrando el resultado máximo, pero lo más probable es que pase al grupo de variantes con un rango limitado alrededor de la línea horizontal.