The MACD with the definition of price extremums - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Svinozavr

El tipo de MACD habitual y el indicador _MACD_Xtr difieren en las zonas de adaptación de sobrecompra / sobreventa (líneas roja y verde), así como en las barras de color en el histograma en los colores correspondientes al entrar MACD en estas zonas.

Por lo general, para adaptar el indicador como un regulador, se utiliza el propio indicador. Si, por ejemplo, se incrementa el alcance de MACD, se incrementa el nivel correspondientemente de las zonas de sobreventa/ sobrecompra. El problema de este enfoque es un retardo de la fase. Es decir en un primer momento el indicador mostrará estas zonas de sobrecompra o sobreventa, y sólo entonces, con el retraso suavizado lo moverá a las zonas en un nuevo nivel. Como resultado, el valor extremo se mostrará en el comienzo mismo del movimiento, el significado de esta adaptación es sólo para los extremos posteriores. Y si estos son formaciones en forma de V-/\-, porque no? W-M No es deseable perder el beneficio del primer extremo.

¿Cuál es la solución? Por la falta de la máquina del tiempo es razonable utilizar una fuente de volatilidad con un período más corto que el propio del indicador de adaptación. En este caso, puede "adelantarse" al movimiento del indicador, con los niveles de desplazamiento PC / PP antes de que comience su movimiento. Pero aquí la complejidad viene debida a realizar dos condiciones para el control de la señal. Por un lado no puede ser alisado, a fin de no hacer retardo en la fase cuando la volatilidad aumenta, y por otro lado, es necesario sostener y filtrar el nivel alcanzado del ruido de la misma volatilidad.

Para resolver este problema se utiliza un filtro separado de suavizado para el frente y la amortiguación, el principio se describe aquí. En este caso sólo se necesita el filtrado de la amortiguación, el filtrado del control de la parte delantera de la señal no es en absoluto necesario. (Es mejor aumentar la volatilidad del período en sí.)))

Parámetros de entrada del Indicador:

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//| Parámetros de entrada Indicador              |
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input int FastMA=12; // periodo de la EMA rápida
input int SlowMA=26; // periodo de la EMA lenta
input AlgMode Source=ATR; // source
input uint SourcePeriod=22; // período de la fuente
input uint FrontPeriod=1; // Período de suavizados del borde ; m.b. <1
input uint BackPeriod=444; // Período de amortiguación del suavizado; m.b. límite sentido en pips<1
input double xVolatility=0.5; // volatilidad
input uint Sens=0; // límite del sentido en pips. or in ticks (for volume)
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  //volumen
input int Shift=0; //desplazamiento horizontal del indicador en barras 
 

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 04.02.2010.  

Fig.1 El MACD_Xtr.