Selbstausgebildetes MA-Kreuz!
Hallo! Ich denke, das ist eine sehr gute Idee, die gut funktionieren würde. Optmimised ma-crossing wird von großen Instituten verwendet, und ich würde es gerne in MT4 implementiert sehen. Ich werde versuchen, Ihnen so gut wie möglich zu helfen.
Wenn ich einen Vorschlag machen darf: Ich denke, man sollte versuchen, die Kauf-/Verkaufssignale durch die Einführung einer Gearing-Funktion in Abhängigkeit von der Differenz zwischen Preis und Ma oder zwischen zwei Ma's zu verfeinern.
Ich meine eine Funktion, die folgende Werte annimmt: 0 (neutral), wenn i=Preis-Ma unter einem Schwellenwert a liegt, 0,5 (leicht bullish), wenn i>a, aber kleiner als b, 1 (bullish), wenn i>b, aber kleiner als c, und schließlich -1 (contrarian), wenn i>c. In der Baisse-Richtung wäre es umgekehrt.
Der zweite Schritt wäre die Einführung einer Entscheidungsfunktion, die die Entscheidungen auf der Grundlage des Werts der Gearing-Funktion, der Positionsgröße, des Positionsgewinns, des Kontostands usw. trifft.
Was meinen Sie dazu?
wow,
es klingt großartig. ich möchte es auch testen.
Ich hoffe, es bringt mehr Pip...
thankz..
Ja, das ist eine sehr gute Idee mit dem selbstausgebildeten MA-Kreuz.
Adaptive gleitende Durchschnitte
Ich glaube, was Sie meinen, sind sogenannte Adaptive Moving Averages, MAs, die sich an Preisschwankungen anpassen. Ich habe nach dem mir bekannten KAMA (Kaufman Adaptive M A) gegoogelt und eine Powerpoint-Präsentation gefunden, die in HTML abrufbar ist und in der es um diesen und andere AMAs, relative Vorzüge usw. geht. Einige Leute haben sich eingehend mit dem Thema beschäftigt, und um das Rad nicht neu erfinden zu müssen (wie ich es oft getan habe), biete ich diesen Link aus dem Google-Cache zum Thema an.
Wenn Sie Power Point haben, können Sie stattdessen diesen Link verwenden:
www.mesasoftware.com/Seminars/TSWorld05.ppt
Wenn beides aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, geben Sie die folgende Zeichenfolge in Google ein:
KAMA Kaufman
GoOd LuCk!
PS: Für Stop-Losses habe ich einmal einen Indikator namens Chandelier Exit gesehen. Ich habe keinerlei Erfahrung damit, aber hier ist ein Link zu einer Programmierseite, die ihn als kostenlosen Download anbietet. Probieren Sie es aus und posten Sie Ihre Ergebnisse!
Hyia,
Das ist wieder einmal eine großartige Idee, und Sie sind mutig, dass Sie sie initiiert haben.
Ich denke, MA Kreuz kann wirklich hilfreich sein, nachdem alle in Forex haben wir nur die Preisinformationen zu verwenden.
Warum nicht mehrere (2-3) schnelle und langsame gleitende Durchschnitte verwenden, die sich gegenseitig kreuzen und Kauf und Verkauf mit x Lot-Eröffnung in Verbindung mit einem Money-Management auslösen könnten.
Auch der gleitende Durchschnitt könnte auf eine nicht konventionelle Weise berechnet werden.
Anstelle einer festen Periode (z.B. 25) könnte man eine Art Anzahl von Pips zwischen Eröffnung und Abschluss verwenden, z.B. 250, so dass man x Perioden zurückgeht, bis die Totalpips = Totalpips+(abs(Eröffnung-Schluss))
wenn Totalpips>=250 dann MAvalue= MA(i)
Ich hoffe, das ist nicht zu verwirrend.
Danke
Bernard
Ich habe versucht, in meinem Computer zu suchen (manchmal ist es besser als Google) und ich fand 1 KAMA und 3 Kaufman Indikatoren.
Und Igorad erstellt NonLagMA_v2 Indikator.
Er sagte, dass "mit Standardeinstellungen entspricht es FATL und scheint besser aussieht. Außerdem können wir diesen MA für Volatilität, Momentum und für andere nützliche Tools verwenden. Wir können SATL, JMA durch Ändern der Einstellungen erhalten."
Die Entwicklung eines guten MA-Cross-basierten Handelssystems ist nicht gleichbedeutend mit der Suche nach dem sich am schnellsten anpassenden gleitenden Durchschnitt. Im Gegenteil, eine gewisse Verzögerung kann gut für robuste Kauf-/Verkaufssignale sein. Daher halte ich es für das Beste, sich an den Preis-MA als Grundlage für die Ausrichtung zu halten, wobei der MA ein angemessen gewählter MA ist. Ich würde Folgendes vorschlagen
MA(d, Preis) = 1/4 * Summe (EMA(2d/5,k,Preis))
wobei k in der Summe von 1 bis 4 geht und iterativ
EMA(d,k,Preis)=EMA(d,EMA(d,k-1,Preis))
und dann die Optimierung um d=20 zu beginnen.
Hallo,
einige Anmerkungen zur Verwendung von NonLagMA:
- Die Standardeinstellungen entsprechen FATL.
- Preis(0), Länge(128), Zyklus(2), Phase(10), Coeff(7), Level(0.3)
Kurve ist ähnlich wie bei SATL,
- Preis(0), Länge(128), Zyklus(5), Phase(7), Koeff(10), Niveau(0.3)
ähnlich wie bei JMA (versuchen Sie, bessere Einstellungen zu wählen).
So haben wir ein All-in-One-Tool für digitale Filter (FATL, SATL) und für
und für einen so mächtigen Indikator wie JMA.
Ich denke, dieser Indikator wird eine gute Zukunft haben.
Igor
Hm. Wie wollen Sie vermeiden, dass Sie in einer Konsolidierungsphase des Marktes unter die Räder kommen? Wenn das durch die Anpassung der MA's ist, können Sie weniger als für den Beginn eines Trends vorbereitet werden, nicht wahr?
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Hallo Leute!
Ich habe eine Idee, die ich nicht in noch arbeiten und wollen Ihre Kommentare zu hören!
Moving Average Crossing System meiner Meinung nach eines der besten Handelssystem, wenn es gut optimiert.
Meine Idee ist die Schaffung von selbst ausgebildeten MA Kreuz Experte Berater, der lernen könnte, was die besten prameters zu verwenden:
1. langsamer gleitender Durchschnittszeitraum
2- schnelle gleitende Durchschnittsperiode
3- Stop Loss, Trailing Stop und Take Profit Werte
4- HABEN SIE IRGENDWELCHE VORSCHLÄGE?
Glauben Sie, es ist realisierbar Idee? lassen Sie uns auf dem runden Tisch setzen!