Optimierung vs. Einpassung in die Geschichte

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Was ist der grundlegende Unterschied zwischen diesen Konzepten?

[Yuriy Asaulenko]

Es gibt keine.

[Nikolai Semko]

Vladimir Baskakov:
Was ist der grundlegende Unterschied zwischen diesen Konzepten?

Die Optimierung muss in einem Durchgang erfolgen, und zwar im Expert Advisor Body beim ersten Start, bevor Sie mit dem Handel beginnen, und während des Handels müssen Sie dann nur nochdie optimierten Parameter anpassen. Die Optimierung erfolgt durch einen speziellen internen, separaten Block des Expert Advisors, der die Parameter berechnet und nicht durch die Suche nach ihnen. In diesem Fall können die Parameter privat und nur für den Expert Advisor sichtbar gemacht werden, da sie sich selbst anpassen (selbstoptimierend).

Wenn bei mehreren Durchgängen unabhängig von der Vorwärtsbewegung ein Überschwingen auftritt, handelt es sich um eine Anpassung.

Stellen Sie sich vor, Sie lösen eine quadratische Gleichung mit der Brute-Force-Methode. Das ist dumm.

[Serqey Nikitin]

Vladimir Baskakov:
Was ist der grundlegende Unterschied zwischen diesen Konzepten?

Ja, die Kollegen haben Recht! Jede Optimierung passt zur Geschichte!

Und hier kommt ein weiteres Problem ins Spiel: Wie lässt sich die QUALITÄT der resultierenden Parameter bei der Optimierung bestimmen?

Meine Meinung: Ein Vorwärtstest reicht nicht aus, um die Qualität der Optimierung zu bestimmen...

[Georgiy Merts]

Serqey Nikitin:

Ja, die Kollegen haben Recht! Jede Optimierung passt zur Geschichte!

Und hier kommt ein weiteres Problem ins Spiel: Wie lässt sich die QUALITÄT der erhaltenen Parameter während der Optimierung bestimmen?

Meine Meinung: Ein Vorwärtstest reicht nicht aus, um die Qualität der Optimierung zu bestimmen...

Ich beschäftige mich nun schon seit einem Jahr mit diesem Thema.

Genau dieses Merkmal sollte meiner Meinung nach nicht als "Qualität", sondern als "Nachhaltigkeit" bezeichnet werden.

Das heißt, nicht die "Schönheit" oder "Quantität" des Ergebnisses, sondern seine Fähigkeit, sich bei kleinen Veränderungen auf dem Markt nicht zu verändern.

Ich persönlich versuche jedoch, diesen Parameter anhand der Ergebnisse des Vorwärtstests zu messen. Die Ergebnisse sind leider sehr bescheiden.

[Maxim Dmitrievsky]

Optimierung ist die Suche nach einem Optimum, in der Regel einem globalen Optimum. Das heißt, es ist eine Suche nach stabilen Systemparametern. Es kann zu einer Anpassung kommen, wenn ein lokales Optimum gefunden wird und die Dimensionalität der zu optimierenden Parameter zu groß ist.

Es gibt gute Optimierungen, Unteroptimierungen und Überoptimierungen. Eine Überoptimierung kann mit einer Anpassung an die Geschichte gleichgesetzt werden.

[Dmitry Fedoseev]

Nikolai Semko:
Die Optimierung muss in einem Durchgang erfolgen, und zwar im selben Expert Advisor Body beim ersten Start vor Beginn des Handels, und während des Handels sollten dann nur die optimierten Parameter korrigiert werden. Die Optimierung wird von einem speziellen internen separaten Block des Expert Advisors durchgeführt, der die Parameter berechnet, anstatt sie zu durchlaufen. In diesem Fall können die Parameter privat und nur für den Expert Advisor sichtbar gemacht werden, da sie sich selbst anpassen (selbstoptimierend).

Wenn bei mehreren Durchgängen unabhängig von der Vorwärtsbewegung ein Überschwingen auftritt, handelt es sich um eine Anpassung.

Stellen Sie sich vor, Sie lösen eine quadratische Gleichung mit der Brute-Force-Methode. Das ist dumm.

Im Allgemeinen ist es genau umgekehrt.

[Dmitry Fedoseev]

Optimierung oder Tweaking - es hängt vom System selbst ab, ob es handelsfähig ist oder nicht.

[secret]

Maxim Dmitrievsky:

Es gibt eine gute Optimierung, eine Unteroptimierung und eine Überoptimierung.

Erinnern Sie sich an das Kriterium der guten Passung, kurz gesagt?

[Maxim Dmitrievsky]

secret:
Erinnern Sie sich an das Kriterium der guten Passung, kurz gesagt?

die akzeptabelste acuraci mit der geringsten Anzahl von Parametern, in 2 Worten

dies ohne Rücksicht auf die Vorwärtsrichtung und andere Dinge, denn die Frage war, worin der Unterschied zwischen den beiden Konzepten besteht

wenn es sich um einen Stürmer handelt, ist es ein Gleichgewicht von Fehlern, usw. Forward beseitigt automatisch die Überoptimierung des ersten Abschnitts, höchstwahrscheinlich

Und dann gibt es noch die Statistik, die nichts mit dem Optimierungsprozess zu tun hat... allgemeine Populationen, repräsentative Stichproben, usw.

[secret]

Maxim Dmitrievsky:

die akzeptabelste acuraci mit der geringsten Anzahl von Parametern, in 2 Worten

dies ohne Rücksicht auf die Vorwärtsrichtung und andere Dinge, denn die Frage war, worin der Unterschied zwischen den beiden Konzepten besteht

wenn es sich um einen Stürmer handelt, ist es ein Gleichgewicht von Fehlern, usw. Forward beseitigt automatisch die Überoptimierung des ersten Abschnitts, höchstwahrscheinlich

Ja, die Frage ist in der Probe enthalten. Und wie wird sie genau berechnet? Es ist nicht so, dass MNC hier funktionieren würde. Wir gehen davon aus, dass es überhaupt keine Parameter gibt und wir den optimalen SMA anpassen wollen.