Nach der Sharpe-Ratio
Das Verhältnis ist ausgezeichnet >1.
Als ich die zehn wichtigsten Robotersignale durchging, konnte ich nichts finden, was auch nur annähernd so aussah. Die Zuverlässigkeit liegt zwischen 0,03 und 0,3. Ich bin nicht beeindruckt. Es scheint, dass es nicht das Verhältnis ist, es zeigt etwas falsch, und der Roboter handelt auf die falsche Weise. Wenn Sie mehr als 1 finden, schicken Sie sie mir zu.
- Ein weiterer aktueller EA, unschlagbare Ergebnisse (in Erwartung von Kritik)
- Stochastischer Indikator. Eine merkwürdige Beobachtung.
- Fehler bei der Entscheidungsfindung
Sprut112:
Ein perfektes Ergebnis ist >1.
Sharpe ist nicht der zuverlässigste Indikator. Je flacher die Ausgleichslinie ist, desto höher ist die Schärfe. Aber wenn der Saldo beispielsweise exponentiell wächst oder etwas anderes nichtlineares, sinkt der Sharpe-Wert drastisch. Ein gutes Konto hat also auch ohne große Einbrüche einen Sharpe-Wert von weniger als 1. Außerdem wird sie, soweit ich weiß, nach dem Eigenkapital berechnet, und das Eigenkapital kann nicht flach sein, wenn man die Zukunft nicht kennt.
Ein perfektes Ergebnis ist >1.
Als ich die zehn wichtigsten Robotersignale durchging, konnte ich nichts finden, was auch nur annähernd so aussah. Die Zuverlässigkeit liegt zwischen 0,03 und 0,3. Nicht sehr beeindruckend.
Maxim Romanov:
Sharpe ist nicht der zuverlässigste Indikator. Je flacher die Ausgleichslinie, desto höher die Schärfe. Wächst der Saldo aber beispielsweise exponentiell oder auf andere Weise nichtlinear an, dann nimmt die Schärfe drastisch ab. Daher ist es wahrscheinlich, dass ein gutes Ergebnis, selbst wenn es nicht sehr stark einbricht, einen Sharpe-Wert von weniger als 1 hat. Außerdem wird sie, soweit ich es verstanden habe, auf der Grundlage des Eigenkapitals berechnet, während das Eigenkapital nicht flach sein kann, wenn man die Zukunft nicht kennt.
Vielleicht, aber wenn die besten Signale 0,03 haben, ist das nicht sehr gut.
Sharpe ist nicht der zuverlässigste Indikator. Je flacher die Ausgleichslinie, desto höher die Schärfe. Wächst der Saldo aber beispielsweise exponentiell oder auf andere Weise nichtlinear an, dann nimmt die Schärfe drastisch ab. Daher ist es wahrscheinlich, dass ein gutes Ergebnis, selbst wenn es nicht sehr stark einbricht, einen Sharpe-Wert von weniger als 1 hat. Außerdem wird sie, soweit ich es verstanden habe, auf der Grundlage des Eigenkapitals berechnet, während das Eigenkapital nicht flach sein kann, wenn man die Zukunft nicht kennt.
Ich schaffte es, mein Konto höchstens auf 1 zu bringen, obwohl es 0,99-1 hielt (obwohl es zu diesem Zeitpunkt 4 Hundert anzeigte), bis eine der Verlustpositionen gesperrt wurde. Jetzt liegt er bei etwas über 0,5.
Konstantin Nikitin:
Ich schaffte es, mein Konto höchstens auf 1 zu bringen, obwohl es 0,99-1 hielt (obwohl es zu diesem Zeitpunkt 4 Hundert anzeigte), bis eine der Verlustpositionen gesperrt wurde. Jetzt liegt sie bei etwas über 0,5.
Was ist mit den anderen Indikatoren?
Ich schaffte es, mein Konto höchstens auf 1 zu bringen, obwohl es 0,99-1 hielt (obwohl es zu diesem Zeitpunkt 4 Hundert anzeigte), bis eine der Verlustpositionen gesperrt wurde. Jetzt liegt sie bei etwas über 0,5.
Vor einiger Zeit habe ich mich auch für die automatische Analyse von Handelssystemen interessiert. Ich habe schließlich ein Skript wie dieses erstellt.
Ihor Herasko:
Vor einiger Zeit habe ich mich auch für die automatische Analyse von Handelssystemen interessiert. Ich habe schließlich ein Skript wie dieses erstellt.
Sie haben den Van Tharp-Koeffizienten dort
Vor einiger Zeit habe ich mich auch für die automatische Analyse von Handelssystemen interessiert. Ich habe schließlich ein Skript wie dieses erstellt.
Sprut112:
Und wie sieht es mit den anderen Indikatoren aus?
Und wie sieht es mit den anderen Indikatoren aus?
Nun, es ist so, als würde man über scharfe...
Ihor Herasko:
Vor einiger Zeit habe ich mir auch Gedanken über die automatische Analyse von Handelssystemen gemacht. Ich habe schließlich ein Skript wie dieses erstellt.
Vor einiger Zeit habe ich mir auch Gedanken über die automatische Analyse von Handelssystemen gemacht. Ich habe schließlich ein Skript wie dieses erstellt.
Vielen Dank, Igor!
Vladimir Baskakov:
Sie haben den Van Tharp-Koeffizienten dort
Sie haben den Van Tharp-Koeffizienten dort
TC fragte nach anderen Verhältnissen. Und der Van Tharp-Koeffizient ist ein "anderer" Indikator, nicht der Sharpe-Koeffizient ))
Renat Akhtyamov:
Vielen Dank, Igor!
Bitte sehr!
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich