Was ist mit meinem Algo-Trading nicht in Ordnung?

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Seien Sie gegrüßt, meine Herren!

Ich habe gerade erst angefangen, mich mit Robotik zu beschäftigen. Die Systeme sind unprätentiös, haben aber eine gewisse logische Grundlage (wenn um so viel % erhöht, dann kaufen, etc. - Preis-Aktion gesagt werden kann). Es hat keinen Sinn, Codes zu vergeben. Ich verwende überhaupt keine Indikatoren, weil ich von ihrer Nutzlosigkeit überzeugt bin. Also, ohne Optimierung, habe ich es nicht geschafft, ein profitables System zu erstellen! Was mache ich falsch? Ich habe die Parameter geändert, ich habe tp und sl ausgetauscht, und es ist immer noch eine Belastung! Aber ich verwende meist große Zeitrahmen, insbesondere tägliche, mit großen tp und sl, so dass die Wirkung der Handelskosten minimal ist!

Was mache ich falsch?!? Ist es wirklich der Fall, dass ein Handelssystem ist fast eine zufällige Wahl eines Eintrags Regel (eine Kombination von indyuks) überoptimiert, um die Löcher in der Geschichte?

Meine Herren, die wirklich handeln und nur Kenner sind, bitte, beschreiben Sie es!

 
winner2008:

Seien Sie gegrüßt, meine Herren!

Ich habe gerade erst angefangen, mich mit Robotik zu beschäftigen. Die Systeme sind unprätentiös, aber haben eine gewisse logische Grundlage (wenn um so viel % erhöht, dann kaufen, etc. - Preis-Aktion gesagt werden kann). Es hat keinen Sinn, Codes zu vergeben. Ich verwende überhaupt keine Indikatoren, weil ich von ihrer Nutzlosigkeit überzeugt bin. Also, ohne Optimierung habe ich es im Moment nicht geschafft, irgendein profitables System zu erstellen! Was mache ich falsch? Ich habe die Parameter geändert, ich habe tp und sl ausgetauscht, und es ist immer noch eine Belastung! Aber ich verwende meist große Zeitrahmen, insbesondere tägliche, mit großen tp und sl, so dass der Effekt der Handelskosten minimal ist!

Was mache ich falsch?!? Ist es wirklich der Fall, dass ein Handelssystem ist fast eine zufällige Wahl eines Eintrags Regel (eine Kombination von indyuks) überoptimiert, um die Löcher in der Geschichte?

Meine Herren, die wirklich handeln und nur Kenner sind, bitte, beschreiben Sie es!


Ich muss mehr Parameter angeben. Zum Beispiel: Stop Loss 1000, Take Profit 100. Und so weiter.
 
Vinin:

Sie sollten auch die Parameter angeben. Zum Beispiel Stoploss 1000, Takeprofit 100. Und so weiter.
SL und TP sind in der Regel identisch zueinander, zum Beispiel, ich benutze etwas in der Nähe von 70-100 Punkte auf dem täglichen Chart
 
winner2008:
SL und TP sind in der Regel identisch zueinander, zum Beispiel, an den Tagen etwas um 70-100pp
Und geben Sie vorzugsweise an, ob 70-100 Pips in der fünften oder vierten Stelle des Kurses stehen...
 
Ich bin nicht hier, um zu erörtern, welche Märkte besser zu handeln sind. Wie das Sprichwort sagt - gut, wo wir nicht sind. Ich versuche, meine Fehler zu verstehen und herauszufinden, was ich falsch mache.
 
AlexeyVik:
Und am besten mit einer Klarstellung, ob 70-100pp in der fünften oder vierten Stelle der Anführungszeichen steht...


In der vierten, d.h. etwa einer Tageskerze (dies gilt für Tage).
 
Oh, wie lächerlich das aussieht: ein undichter Gewinner. Ändern Sie Ihren Spitznamen, ich werde etwas Kluges sagen.)
 

Hier ist ein Beispiel für ein System:

Bei der Eröffnung des Nullbarrens kaufen, wenn die Eröffnung des Nullbarrens über dem Schluss des ersten Barrens liegt, wobei der Schluss des ersten Barrens über der Eröffnung desselben Barrens liegt und die Eröffnung des ersten Barrens über dem Schluss des zweiten Barrens liegt, wobei der Schluss des zweiten Barrens über seiner Eröffnung liegt. Bei den Verkäufen sind die Bedingungen genau umgekehrt. Verlassen Sie eine Position bei der Eröffnung des nächsten Balkens nach dem Einstiegsbalken.

//-------Код открытия позиции---------

if (Open[0]>Close[1] && Close[1]>Open[1] && Open[1]>Close[2] && Close[2]>Open[2])  
     {                                          
     Opn_B=true;                               // Критерий откр. Buy
         if(Opn_B)
            BarOpen = iTime(_Symbol,_Period,0);   
                    
     }
   if (Open[0]<Close[1] && Close[1]<Open[1] && Open[1]<Close[2] && Close[2]<Open[2])    
     {                                          
      Opn_S=true;                               // Критерий откр. Sell
         if(Opn_S)
            BarOpen = iTime(_Symbol,_Period,0);   
            
     }

//-------Код закрытия позиции---------

if (BarOpen != iTime(_Symbol,_Period,0))
   {
      Cls_S=true;                               
      Cls_B=true;                               
   }

Bei EURUSD (1D TF) zeigt das System negative Ergebnisse, und 272 Trades in 14 Jahren entsprechen etwa 1 Trade in 19 Tagen. Versuchen wir, auf einen niedrigeren Zeitrahmen (4H) umzusteigen, um die Anzahl der Trades zu erhöhen. Die durchschnittliche Größe einer EURUSD-Kerze im 4-Stunden-Zeitrahmen beträgt 45,1 Punkte. Der Spread wurde mit 1 Punkt angesetzt, d.h. die Handelskosten liegen bei etwa 2,2%. Daraus ergibt sich das folgende Ergebnis:

normal

Wenn wir die Systemlogik ändern und die Positionen umgekehrt nach den Systemregeln öffnen, ergibt sich

umkehren

Und das ist bei allen meinen Systemen so, es fühlt sich an, als ob ich etwas übersehe oder falsch mache...

 
Glauben Sie mir, das tun viele Menschen.
 
winner2008:

Hier ist ein Beispiel für ein System:

Bei der Eröffnung des Nullbarrens kaufen, wenn die Eröffnung des Nullbarrens über dem Schluss des ersten Barrens liegt, wobei der Schluss des ersten Barrens über der Eröffnung desselben Barrens liegt und die Eröffnung des ersten Barrens über dem Schluss des zweiten Barrens liegt, wobei der Schluss des zweiten Barrens über seiner Eröffnung liegt. Bei den Verkäufen sind die Bedingungen genau umgekehrt. Verlassen Sie eine Position bei der Eröffnung des nächsten Balkens nach dem Einstiegsbalken.

Bei EURUSD (1D TF) zeigt das System negative Ergebnisse, und 272 Trades in 14 Jahren entsprechen etwa 1 Trade in 19 Tagen. Versuchen wir, auf einen niedrigeren Zeitrahmen (4H) umzusteigen, um die Anzahl der Trades zu erhöhen. Die durchschnittliche Größe einer EURUSD-Kerze im 4-Stunden-Zeitfenster beträgt 45,1 Punkte. Der Spread wurde mit 1 Punkt angesetzt, d.h. die Handelskosten betragen etwa 2,2%. Das Ergebnis ist wie folgt:

[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s018.radikal.ru/i520/1409/fd/14d227eb524b.png[/IMG][/URL]

Ändern wir die Systemlogik und öffnen wir die Positionen in umgekehrter Richtung gemäß den Systemregeln, die wir haben:

[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s008.radikal.ru/i306/1409/26/ebbd08036c5b.png[/IMG][/URL]

Und das ist bei allen meinen Systemen so, es fühlt sich an, als ob etwas fehlt oder ich etwas falsch mache...


Es gibt keine Grenzen der Perfektion, aber Sie machen es hier definitiv falsch! Beobachten Sie die Tageskerzen auf dem Chart und ihre Notierungen! Es ist unwahrscheinlich, dass Sie Ihre Variante finden werden!
 
borilunad:

Es gibt keine Grenzen der Perfektion, aber Sie machen es hier definitiv falsch! Beobachten Sie die Tageskerzen auf dem Chart und ihre Notierungen! Es ist unwahrscheinlich, dass Sie Ihre Variante finden werden!

Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wenn Sie die Logik des Systems selbst meinen, dann habe ich Ihnen auch die Umkehrvariante genannt - das Ergebnis ist das gleiche. Und egal welche Logik ich anwende, das Ergebnis ist dasselbe.
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Grund der Beschwerde: