X2MA NRTR - Indikator für den MetaTrader 5

Dieser Indikator korrigiert die Werte des gleitenden Durchschnitts mittels des NRTR-Algorithmus (Nick Rypock Trailing Reverse).

Der Expert Advisor GODZILLA erreichte den dritten Platz im Automated Trading Championship 2006, er basiert auf dem Ausbruch-Handelssystem entwickelt unter Verwendung dieses Indikators.

Dieser Indikator ermöglicht eine Auswahl aus 10 Varianten zur Glättung:

1. SMA - einfacher gleitender Durchschnitt;
2. EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt;
3. SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt;
4. LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt;
5. JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt;
6. JurX - ultralineare Glättung;
7. ParMA - parabolische Glättung;
8. T3 - Tillsons multiple exponentielle Glättung;
9. VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande;
10. AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, die Parameter Phase1 und Phase2 haben für die verschiedenen Glättungsalgorithmen ganz unterschiedliche Bedeutung. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

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//|  Indikator Eingabeparameter       |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;  // Erste Glättung: Methode 
input int Length1=12;                     // Erste Glättung: Länge                    
input int Phase1=15;                      // Erste Glättung: Parameter
//---- für JJMA Phase1 schwankt zw. -100 ... +100 beeinflusst Qualität des Übergangsprozesses;
//---- for VIDIA Phase1 ist die CMO-Periode, für AMA langsame Periodenlänge
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Zweite Glättung: Methode 
input int Length2= 5;                     // Zweite Glättung: Länge 
input int Phase2=15;                      // Zweite Glättung: Parameter
//---- für JJMA Phase2 variiert zw. -100 ... +100 beeinflusst Qualität des Übergangsprozesses;
//---- for VIDIA Phase2 ist die CMO-Periode, für AMA langsame Periodenlänge
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // anzuwendender Preis
/* möglich sind (1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 
  5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPLE, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */
input uint Step=30;                       // "Flat" Oszillationsspanne
//---- dieser Parameter bestimmt die Kursspanne, die als "flat" wahrgenommen wird (Schrittweite in Punkten)
input uint Max_DEV=55;                    // Die Maximale Abweichung vom Preis X2MA, ändert nicht den Wert des Durchschnitts
input int Shift=0;                        // Horizontale Verschiebung des Indikators
input int PriceShift=0;                   // Vertikale Verschiebung des Indikators in Points