Mass Index (MI) - Indikator für den MetaTrader 5

Das Ziel des Mass Indexes (MI) ist die Identifizierung einer Trendumkehr durch die Änderung der Differenz von Hoch und Tief.

Dehnt sich die Differenz aus, steigt der Mass Index, und verkleinert sie sich, fällt er. Der Mass Index wurde von Tushar Chande und Donald Dorsey eingeführt.

Nach D. Dorsey sollte das wichtigste Signal des Mass Index ein spezielles Modell des Indikators, genannt die 'Umkehrwölbung' sein. Die Umkehrwölbung bildet sich, wenn der 25-Perioden Mass Index zuerst die 27 durchbricht und dann unter 26,6 fällt. In diesem Fall ist eine Umkehr des Preises sehr wahrscheinlich, unabhängig vom aktuellen Trend, d.h. es ist praktisch egal, ob die Preise steigen oder fallen oder sich nur seitwärts bewegen..

Um zu erkennen, wie nun das genau Signal der Umkehrwölbung ist - Kaufen oder Verkaufen - wird öfters ein 9-Perioden exponentieller gleitender Durchschnitt verwendet. Wenn solch eine Umkehrwölbung erscheint, ist es Zeit zu kaufen, wenn der gleitenden Durchschnitt fällt (mit Blick auf die Trendumkehr) und verkaufen, wenn er steigt.

Berechnung:

wobei:

• SUM - Summe;
• HIGH - das Hoch der aktuellen Bar;
• LOW - das Tief der aktuellen Bar;
• EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt
• N - Periodenlänge des Indikators (die Zahl der aufzusummierenden Werte).

Es muss aber nicht nur der EMA für diesen Indikator verwendet werden. Es ist möglich den Glättungsalgorithmus aus zehn Optionen auszuwählen:

1. SMA - einfacher gleitender Durchschnitt;
2. EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt;
3. SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt;
4. LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt;
5. JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt;
6. JurX - ultralineare Glättung;
7. ParMA - parabolische Glättung;
8. T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung;
9. VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande;
10. AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, dass der Parameter Phase für die verschiedenen Formen der Glättung völlig unterschiedliche Bedeutungen hat. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 08.02.2007.