Candlestick Momentum Blau_CMtm - Indikator für den MetaTrader 5

Urheber: Andrey N. Bolkonsky

Der Candlestick Momentum Indikator (q-period Candlestick Momentum) von William Blau wird in dem folgenden Buch beschrieben "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".

• Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Include\
• Die Datei Blau_CMtm.mq5 muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Das Momentum ist die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs (Zum Beispiel der Close-Kurs einer Bar) und des vorherigen Kurses (mehrere Bars zurückliegend). Momentum can be angewendet auf any timeframe and period.

Gemäß William Blau, wird das Candlestick Momentum definiert als eine Änderung im Kurs über einen festgelegten Zeitraum:

wobei:

• close - Close Kurs der Bar (Kerze);
• open - Open Kurs der Bar (Kerze).

Das Candlestick Momentum kann positiv oder negativ sein wobei ein steigendes Momentum positiv ist wenn der Close-Kurs größer als der Open-Kurs ist; Das Gegenteil trifft zu wenn der Open-Kurs größer als der Close-Kurs ist,was zu einem negativen Wert des abwärts gerichteten Momentums führt.

Die Definition von dem Candlestick Momentum kann noch erweitert werden:

1. Candlestick Momentum can be angewendet auf any timeframe;
   
2. Der verwendete Kurs (Close-Kurs, Open-Kurs) kann variieren.

Die Definition von dem q-Perioden Candlestick Momentum

Der Candlestick Momentum Indicator von William Blau

Berechnung:

Die Formel für die Berechnung des Candlestick Momentum sieht wie folgt aus:

wobei:

• q - Anzahl der Bars die für die Kalkulation von dem Candlestick Momentum verwendet werden;
• price1 - Close-Kurs;
• price2[q–1] - Open-Kurs, der q-Bars zurück liegt

Der geglättete q-period Candlestick Momentum wird wie folgt berechnet:

wobei:

• q - Anzahl der Bars die für die q-period Candlestick Momentum-Berechnung verwendet werden;
• price1 - Close-Kurs;
• price2[q–1] - Open-Kurs, der q-Bars zurück liegt
• cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - q-period Candlestcik Momentum;
• EMA(cmtm(price1,price2,q),r) - 1st smoothing - EMA (r), angewendet auf q-period Candlestick Momentum;
• EMA(EMA(...,r),s) - 2nd smoothing - EMA(s), angewendet auf result of the 1st smoothing;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3rd smoothing - EMA(u), angewendet auf result of the 2nd smoothing.

• q - Periode des Candlestick Momentum Indicator (standard q=1);
• r - period of the 1st EMA, angewendet auf Candlestick Momentum (by default r=20);
• s - period of the 2nd EMA, angewendet auf result of the 1st smoothing (by default s=5);
• u - period of the 3rd EMA, angewendet auf result of the 2nd smoothing (by default u=3);
• AppliedPrice1 - Kurstyp (Standard AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
• AppliedPrice2 - Kurstyp (Standard AppliedPrice=PRICE_OPEN).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Wenn r, s or u = 1 sind, dann wird die Glättung nicht verwendet;
• Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).