Standard Deviation Ratio - Indikator für den MetaTrader 5

Theorie:

Das Standardabweichungsverhältnis (SDR) wurde erstmals in der März-Ausgabe 1992 der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities "Adapting Moving Averages to Market Volatility" als technischer Indikator vorgestellt. Der Autor Tushar S. Chande, Ph.D. hat ihn in der Originalversion seines Volatilitätsindex Dynamic Average (VIDYA) oder Variable Moving Average (VMA) als Volatilitätsindex verwendet.

Die Berechnung ist so einfach wie das Verhältnis einer Standardabweichung (SD) über einen Zeitraum zu dem eines längeren Zeitraums, in dem beide den gleichen Ausgangspunkt haben. Eine Besonderheit des SZR ist, dass, da das kurzfristige SD größer werden kann als das längerfristige SD, das Verhältnis keine Obergrenze hat, aber die meiste Zeit unter 1 bleibt (siehe die Beispielübersicht unten). Je größer das Verhältnis, desto größer ist die Streuung der jüngsten Daten gegenüber dem Mittelwert in Bezug auf die Vergangenheit, was auf einen stärkeren Trend hinweisen sollte.

Verwendung:

Das Standardabweichungsverhältnis (SDR) allein kann in einem ähnlichen Modus wie die reguläre Standardabweichung verwendet werden - als Maß für die aktuelle Marktvolatilität (d.h. es ist kein Richtungsindikator und kann nicht zur Trendrichtungsbestimmung verwendet werden - dafür benötigen Sie einen anderen Indikator in Kombination mit diesem).