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- Veröffentlicht:
- 2019.01.02 08:19
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Der Indikator Hurst Difference berechnet den Hurst-Exponenten aus der fraktalen Dimension. Er basiert auf dem fraktalen Modell auf dem der Indikator FGDI (Fractal Graph Dimension Indicator) basiert.
Es gibt zwei Eingabeparameter.
- Period - Berechnungsperioden
- Applied price - verwendeter Preis
Wenn wir davon ausgehen, dass Preisänderungen dem multifraktalen Modell folgen, dann können Veränderungen des Hurst-Index als Vorhersage der Veränderung der Volatilität angesehen werden, was Zeit für eine Markteintrittsentscheidung (mit einem positiven Oszillatorwert) gibt, um von einer hochvolatilen Periode zu profitieren.
Der Indikator sagt nur die bevorstehende erhöhte Volatilität voraus. Der Richtungsindikator sollte verwendet werden, um die Positionsrichtung zu definieren.
Plötzliche, starke Ausbrüche der Oszillatorlinie im positiven Bereich der Anzeigewerte sind Warnsignale.
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Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/22798
LWMA_MA
LWMA/SMA ratio Indikator
Normalized_Intraday_Intensity_Oscillator
Normalized Intraday Intensity Oszillator