MetaTrader 5
Expert Advisors
Indikatoren
Skripte
Bibliotheken
Speicherund werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
- Ansichten:
- 616
- Rating:
- Veröffentlicht:
- 2018.08.15 14:19
-
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung EinloggenSie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
-
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Zum Freelance
Der Indikator Price Zone Oscillator basiert auf dem Artikel "Entering the Price Zone" von Walid Khalil und David Steckler.
In unserem letzten Artikel haben wir einen neuen Oszillator vorgestellt, der eine bessere Orientierung beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren bietet: den Volume Zone Oscillator (VZO). Diesmal führen wir einen ähnlichen, komplementären Indikator ein: den Price Zone Oscillator (PZO).
Die Formel für PZO hängt nur von einer Bedingung ab: Ist der heutige Schlusskurs höher als der gestrige Schlusskurs, dann hat der Schlusskurs einen positiven Wert (bullish), ansonsten einen negativen Wert (bearish).
Price Zone Oscillator = 100 x (CP/TC).
wobei:
CP (Closing position) = X-days EMA (± close).
und
TC (Total close) = X-days EMA (close).
Im Vergleich zum Indikator Price Zone Oscillator verwendet dieser fließende Level zur Trendbestimmung. Für eine dynamische Nulllinie müssen beide Level auf 50 gesetzt werden.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/21608
Price Zone Oscillator
Die Formel des Price Zone Oscillator (PZO) hängt nur von einer Bedingung ab: Ist der heutige Schlusskurs höher als der gestrige Schlusskurs, dann hat der Schlusskurs einen positiven Wert (bullish), ansonsten einen negativen Wert (bearish).
Henderson's Filter
Die Henderson-Filter werden durch Minimierung der Summe der Quadrate der dritten Differenz der Reihe der gleitenden Durchschnitte abgeleitet. Die Kriterien von Henderson stellen sicher, dass bei Anwendung dieser Filter auf Polynome dritten Grades die resultierende geglättete Ausgabe genau auf diese Parabeln passt. Die Henderson-Filter eignen sich zur Glättung wirtschaftlicher Zeitreihen, da sie die für den Trend typischen Zyklen unverändert durchlaufen lassen. Sie haben auch die Eigenschaft, dass sie fast alle unregelmäßigen Schwankungen, die von sehr kurzen Frequenzen von sechs Monaten oder weniger sind, beseitigen.
Normalized RSI
Der Normalized RSI versucht, das "RSI-Problem" zu beheben: Je mehr Berechnungsperioden, desto flacher der RSI.
Normalized RSI JMA Smoothed
Diese Version des normalisierten RSI fügt eine JMA-Glättung hinzu, um die Volatilität zu verringern und zu versuchen, die Steigung des RSI besser nutzbar zu machen, ohne eine signifikante Verzögerung hinzuzufügen.