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- Veröffentlicht:
- 2018.05.10 15:16
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Viele Leute haben versucht, einen Indikator zu erstellen, der beurteilt, ob es einen Trend gibt oder ob der Markt sich seitwärts bewegt. Einer von ihnen war Mark Jurik.
Das ist seine Version der fraktalen Dimension. Die Version von Mark Jurik ist viel glatter als die anderen, aber die allgemeine Regel ist die gleiche: es ist kein Richtungsindikator, sondern versucht zu bestimmen, ob es einen Trend in den aktuellen Preisänderungn des Marktes gibt oder nicht, und das sollte man bei seiner Verwendung nicht vergessen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/20587
Fractal dimension index (Sevcik/Matulich)
Mandelbrot beschreibt den Fractal Dimension Index (FDI) als einen Weg, um zu messen, "wie verworren und unregelmäßig" etwas ist. Der FDI kann als Börsenindikator verwendet werden. Je näher sich die Preise in einer eindimensionalen Geraden bewegen, desto näher rücken der FDI an 1,0 heran. Je mehr die Preise einer zweidimensionalen Ebene ähneln, desto näher rückt der FDI an 2,0 heran.
Fractal dimension - Ehlers
Es liegt in seiner Natur, dass der Index der fraktalen Dimension nicht richtungsabhängig ist. Stattdessen zeigt er, ob es einen Trend gibt oder nicht. Liegt der Wert des FDI unter dem Zielwert, gibt es keinen Trend (der Markt bewegt sich seitwärts). Liegt der Wert über dieser Schwelle, dann gibt es im Markt einen Trend.
Hurst Exponent
Der Hurst-Exponent wird auch als "Index der Abhängigkeit" oder "Index der langfristigen Abhängigkeit" bezeichnet. Er quantifiziert den relativen Trend einer Zeitreihe, entweder stark zum Mittelwert zurückzugehen oder sich in eine Richtung zu gruppieren.
WSP & WRO
WSO (Widner Support Oscillator) und WRO (Widner Resistance Oscillator).