Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 10

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 78): Детектор объектов на основе Трансформера (DFFT) : В данной статье я предлагаю посмотреть на вопрос построения торговой стратегии с другой стороны. Мы не будем прогнозировать будущее ценовое движение, а попробуем построить торговую систему на

Опубликована статья Оптимизация и тестирование торговых стратегий (Часть 1): Взгляд на "Red Dragon H4", "BOLT", "YinYang", и "Statistics SAR" : Так как я постоянно занимаюсь, разработкой разного рода торговых систем, сегодня хочу поделиться с Вами несколькими из них по стратегиям "Red Dragon H4"

Опубликована статья Добавляем пользовательскую LLM в торгового робота (Часть 1): Развертывание оборудования и среды : Языковые модели (LLM) являются важной частью быстро развивающегося искусственного интеллекта, поэтому нам следует подумать о том, как интегрировать мощные LLM в нашу алгоритмическую

Функции перевода координат X в time, Y в price и обратно : Функции для использования вместо ChartXYToTimePrice и ChartTimePriceToXY, работающие корректно и быстро во всем диапазоне вводимых параметров Автор: Anton Iaroshenko

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 8): Механизмы внимания : В предыдущих статьях мы уже протестировали различные варианты организации нейронных сетей. В том числе и сверточные сети, заимствованные из алгоритмов обработки изображений. В данной статье я предлагаю рассмотреть механизмы

Опубликована статья DoEasy. Элементы управления (Часть 33): вертикальный "ScrollBar" : В статье продолжим разработку графических элементов библиотеки DoEasy, и добавим вертикальную прокрутку элементов управления объекта-формы и некоторые полезные функции и методы, которые потребуются в дальнейшем

Опубликована статья Освоение ONNX: Переломный момент для MQL5-трейдеров : Погрузитесь в мир ONNX - мощного открытого формата для обмена моделями машинного обучения. Узнайте, как использование ONNX может произвести революцию в алгоритмической торговле на MQL5, позволяя трейдерам беспрепятственно

Функция расчета размера лота от риска на депозит : Функция рассчитывает размер лота открываемой позиции. В качестве параметров передаются цена открытия сделки, цена уровня стоп-лосса и риск на сделку в процентах от депозита Автор: Anton Iaroshenko

Опубликована статья Язык визуального программиования ДРАКОН (Drakon) — средство общения для разработчика MQL и заказчика : ДРАКОН — язык визуального программирования, специально разработанный для упрощения взаимодействия между специалистами разных отраслей (биологами, физиками, инженерами...) с

Clickable button excample (close all positions) : An example of adding buttons for your advisors. In this example, a button has been implemented to close all active positions for all instruments. In addition to the button event processing functionality, methods for closing positions relative to the

Опубликована статья Пользовательские символы: основы применения на практике : Статья посвящена программной генерации пользовательских символов, с помощью которых демонстрируется несколько популярных способов отображения котировок. Предложен вариант малоинвазивной адаптации советников для торговли

Symbol: Библиотека для работы с обычными и кастомными символами Содержит некоторый функционал, позволяющий разобраться на начальном этапе, как идет работа с кастомными символами, и предлагает некоторые готовые решения, могущие быть полезными. Автор: fxsaber

Опубликована статья Градиентный бустинг (CatBoost) в задачах построения торговых систем. Наивный подход : Обучение классификатора CatBoost на языке Python и экспорт модели в mql5 формат, а также разбор параметров модели и кастомный тестер стратегий. Для подготовки данных и обучения модели

Day_Of_Week_Lables: Индикатор Day of week Автор: Scriptor

Опубликована статья Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 3): Ревизия архитектуры : Мы уже несколько продвинулись в разработке мультивалютного советника с несколькими параллельно работающими стратегиями. С учетом накопленного опыта проведем ревизию архитектуры нашего решения и попробуем ее

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 77): Кросс-ковариационный Трансформер (XCiT) : В своих моделях мы часто используем различные алгоритмы внимание. И, наверное, чаще всего мы используем Трансформеры. Основным их недостатком является требование к ресурсам. В данной статье я хочу

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Искусственные мультисоциальные поисковые объекты (artificial Multi-Social search Objects, MSO) : Продолжение предыдущей статьи как развитие идеи социальных групп. В новой статье исследуется эволюция социальных групп с использованием алгоритмов

Опубликована статья Разметка данных в анализе временных рядов (Часть 3)：Пример использования разметки данных : В этой серии статей представлены несколько методов разметки временных рядов, которые могут создавать данные, соответствующие большинству моделей искусственного интеллекта (ИИ). Целевая

Опубликована статья Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 2): Переход к виртуальным позициям торговых стратегий : Продолжим разработку мультивалютного советника с несколькими параллельно работающими стратегиями. Попробуем перенести всю работу, связанную с открытием рыночных позиций с уровня

Опубликована статья Разработка системы репликации (Часть 28): Проект Expert Advisor — класс C_Mouse (II) : Когда начали создаваться первые системы, способные что-то считать, всё потребовало вмешательства инженеров, обладающих обширными знаниями о том, что проектируется. Мы говорим о рассвете

Опубликована статья Балансировка риска при одновременной торговле нескольких торговых инструментов : Данная статья позволит новичку с нуля написать реализацию скрипта для балансировки рисков при одновременной торговле нескольких торговых инструментов, а опытным пользователям возможно даст новые идеи

Опубликована статья Теория категорий в MQL5 (Часть 23): Другой взгляд на двойную экспоненциальную скользящую среднюю : В этой статье мы продолжаем рассматривать популярные торговые индикаторы под новым углом. Мы собираемся обрабатывать горизонтальную композицию естественных преобразований. Лучшим

Опубликована статья Альтернативные показатели риска и доходности в MQL5 : В этой статье мы представим реализацию нескольких показателей доходности и риска, рассматриваемых как альтернативы коэффициенту Шарпа, и исследуем гипотетические кривые капитала для анализа их характеристик. На рисунке ниже

Опубликована статья Разработка системы репликации (Часть 27): Проект Expert Advisor — класс C_Mouse (I) : В этой статье мы воплотим в жизнь класс C_Mouse. Он обеспечивает возможности программирования на самом высоком уровне. Однако разговоры о высокоуровневых или низкоуровневых языках

Опубликована статья Разработка системы репликации (Часть 26): Проект Expert Advisor — Класс C_Terminal : Мы уже можем начать создавать советника для использования в репликации/моделировании. Однако нам нужно нечто усовершенствованное, а не какое-то случайное решение. Несмотря на это, нас не должна

Опубликована статья Машинное обучение и Data Science (Часть 12): Можно ли выигрывать на рынке с помощью самообучающихся нейронных сетей? : Наверняка многим надоели постоянные попытки предсказать фондовый рынок. Хотели бы вы иметь хрустальный шар, который бы помогал принимать более обоснованные

MACDHistogram: Гистограмма индикатора MACD. Дает сигналы раньше чем ОaMA с теми же параметрами. Author: excelf

Опубликована статья Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 25): Подготовка к следующему этапу : В этой статье мы завершаем первый этап разработки системы репликации и моделирования. Дорогой читатель, этим достижением я подтверждаю, что система достигла продвинутого уровня

Опубликована статья Как создать графическую панель любой сложности и как это работает: В статье подробно рассматривается, как создать панель на базе класса CAppDialog и как добавить в нее элементы управления. Описывается структура панели и схема наследования объектов в ней. Продемонстрировано, что...

Опубликована статья Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 24): FOREX (V) : Сегодня мы снимем ограничение, которое препятствовало выполнению моделирований, основанных на построении LAST, и введем новую точку входа специально для этого типа моделирования. Обратите внимание на то