Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3497

Новый комментарий
 
mytarmailS #:

Думаю что искажать нужно тики а потом конвертировать в свечи, тогда этой проблемы не будет, а как напрямую искажать свечи это вопрос

Да, так и есть, если менять тренд на тиках то все гуд

оригинальный ряд


измененный тренд



Но с тиками работать муторно, нужно подумать как работать с свечами напрямую.


Еще влияет плотность тиков в свече, если плотность большая в тиках то и картинка лучше


 
mytarmailS #:

оригинальный ряд

измененный тренд

Блин, это реально может быть неплохой инструмент от оверфита 

 
mytarmailS #:

Блин, это реально может быть неплохой инструмент от оверфита 

еще переворачивание, для балансировки классов

интерполяция сглаживает скачки при сильных движениях, добавляет больше точек

экстраполяция добавляет точек в будущее, вариантов развития

GAN, VAE добавляют больше вариаций паттернов

 
Maxim Dmitrievsky #:

еще переворачивание, для балансировки классов

интерполяция сглаживает скачки при сильных движениях, добавляет больше точек

экстраполяция добавляет точек в будущее, вариантов развития

GAN, VAE добавляют больше вариаций паттернов

Я больше смотрю в сторону декомпозиций, там все понятно и контролируемо. Сам декомпозировал что захотел и как захотел, выделил ту компоненту что захотел , удалил/заменил/изменил как захотел





Аж не вериться что весь анализ это 7 строчек кода (генерация данных, декомпозиция, визуализация)

какой нафиг питон , R это лучший инструмент для анализа..

library(quantmod)
library(Rssa)
n <- 5000
p <- rnorm(n, mean = 0.02) |> cumsum() |> xts(Sys.time()+1:n) |> to.minutes(name = NULL)
r <- reconstruct(ssa(p))

par(mfrow=c(3,3))
chart_Series(p, name = "ORIGINAL")

for(i in 1:8) r[[i]] |> chart_Series(name = paste0("Comp",i)) |> print()
 
К сожалению, всем по.. на ваш питон и Р, как бы мы ни старались, этим до сих пор занимается 3 калеки и активность на растет.

Сложная тема для большинства. Если посмотришь статьи на других ресурсах по МО и трейдингу - они делают какую-то фигню начального уровня. Начинают вникать, потом бросают. Профессиональных статей нет. Поэтому на краудсорсинг не надейся.

Максимум на что их хватает - на цитирование статей Прадо.
 
Maxim Dmitrievsky #:
 Поэтому на краудсорсинг не надейся.
Ю гад дем райт
 
Свечи кстати говоря очень универсальная вещь.  По сути это алгоритм сжатия с потерями.
Можно и гармоники смотреть через призму свечей, можно даже на сделки смотреть как на свечи,  там тот же опен хай лов клоуз не так ли?   А хай-кллоуз это тот же mfe если не путаю. Или можно агрегировать еквити в свечи например по неделям или месяцам а свечной паннерн покажет всю инфу по торговле и просадкам счета. 

 
mytarmailS #:

Да, так и есть, если менять тренд на тиках то все гуд

Но с тиками работать муторно, нужно подумать как работать с свечами напрямую.

Утро вечера мудреннее..

Кароч решил проблему как менять тренд на свечах не уходя в тики.

Есть у нас цены

     Open High Low Close
[1,]    1    6  11    16
[2,]    2    7  12    17
[3,]    3    8  13    18
[4,]    4    9  14    19
[5,]    5   10  15    20

нарезаем цены по строкам в один вектор

 Open  High   Low Close  Open  High   Low Close  Open  High   Low Close  Open  High   Low Close 
    1     6    11    16     2     7    12    17     3     8    13    18     4     9    14    19 
 Open  High   Low Close 
    5    10    15    20

получаем вектор

1  6 11 16  2  7 12 17  3  8 13 18  4  9 14 19  5 10 15 20

изменяем тренд в этом векторе и собираем в обратном порядке обратно в

     Open High Low Close
[1,]    1    6  11    16
[2,]    2    7  12    17
[3,]    3    8  13    18
[4,]    4    9  14    19
[5,]    5   10  15    20
 
mytarmailS #:

Утро вечера мудреннее..

Кароч решил проблему как менять тренд на свечах не уходя в тики.

Есть у нас цены

нарезаем цены по строкам в один вектор

получаем вектор

изменяем тренд в этом векторе и собираем в обратном порядке обратно в

еще можно кусочно поменять тренды, например через каждые n баров. Может добавить вариативности.

Если взять во внимание, что МО лучше обучается на исходных ценах, то можно добавить тренды, которые выходят за известный диапазон цен. Чтобы модель в будущем могла работать.

Либо сдвинуть график на какое-то значение вверх/вниз.

Тогда не нужны будут признаки, а только цены.

Нужно довольно серьезное исследование этой темы для задач МО.

 
Можно "остационарить" исходный график, используя аугментацию. Это самое интересное направление, в моем понимании.
1...349034913492349334943495349634973498349935003501350235033504...3521
Новый комментарий
Причина обращения: