Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3364
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это отлично, когда доходность на Sample много меньше, но на OOS стабильно.
Некоторые еще применяют термин "степень свободы". Чем выше степень, тем выше вероятность подгонки. Причем растет нелинейно.
Не всегда линейно, там так же есть ступени количество в качество.
Ну это когда стоплосс вычисляется как атр вчерашнего дня. Динамический это в смысле зависящий от каких то параметров. В терминологии mytarmailS
Тогда по такой терминологии параметр ATR будет константой. Мне непонятно такое виденье оптимизируемых параметров.
Тогда по такой терминологии параметр ATR будет константой. Мне непонятно такое виденье оптимизируемых параметров.
Идея видимо в том, что бы найти более стабильный для профита параметры, которые регулируют оптимизируемые параметры. К тому же возможна обратная связь воздействия на параметры. Но это не самоцель, а как ветвь исследований.
Идея видимо в том, что бы найти более стабильный для профита параметры, которые регулируют оптимизируемые параметры. К тому же возможна обратная связь воздействия на параметры. Но это не самоцель, а как ветвь исследований.
Предлагаете везде в ТС вместо X поставить f(X)? И вместо линейной f-функции подставлять что-то иное, исследуя, как это влияет на конечный результат?
Можно, конечно, делать любые манипуляции, но речь все же шла несколько об ином изначально.
Предлагаете везде в ТС вместо X поставить f(X)? И вместо линейной f-функции подставлять что-то иное, исследуя, как это влияет на конечный результат?
Можно, конечно, делать любые манипуляции, но речь все же шла несколько об ином изначально.
Да, но с учетом мощностей сегодня, если только осознанно, на каких то участках интуитивно.)
Сегодняшняя парадигма этого не позволяет.)
Предлагаете везде в ТС вместо X поставить f(X)? И вместо линейной f-функции подставлять что-то иное, исследуя, как это влияет на конечный результат?
Возможно, понял, какая концепция имеется в виду. На примере.
Допустим, есть канальная ТС, где от границ вовнутрь идет торговля. И вот задаю я оптимизируемый параметр, который является коэффициентом размера (ширины) канала.
По классике - нормально. Оптимизируешь и видишь, как влияет.
По предложенной концепции так делать нельзя, т.к. этот параметр никак не зависит от исходных данных (история котировок). В предложенной терминологии это "константный" оптимизируемый параметр.
Даже если этот параметр влияет на какой-то полином, это тоже "константный" параметр, т.к. отсутствует зависимость от цВР.
Интересная мысль. Спасибо.
Возможно, понял, какая концепция имеется в виду. На примере.
Допустим, есть канальная ТС, где от границ вовнутрь идет торговля. И вот задаю я оптимизируемый параметр, который является коэффициентом размера (ширины) канала.
По классике - нормально. Оптимизируешь и видишь, как влияет.
По предложенной концепции так делать нельзя, т.к. этот параметр никак не зависит от исходных данных (история котировок). В предложенной терминологии это "константный" оптимизируемый параметр.
Даже если этот параметр влияет на какой-то полином, это тоже "константный" параметр, т.к. отсутствует зависимость от цВР.
Интересная мысль. Спасибо.
Ничего не понял.
Ничего не понял.
Валерий лучше объясняет)
хорошая книжечка
Машинное обучение для факторного инвестирования