Опционные уровни

[Zogman]

Недавно узнал, что некоторые используют опционные уровни с успехом для торговли не форекс.

Предлагаю обсудить тему - что это такое ? как это считать ? насколько полезно ? 

[Zogman]

 Стратегия торговли по опционным уровням.

 стратегия работы по опционам является отбойно-флетовой.
На форекс нет правил, а есть лишь закономерности. В основе стратегии лежит выявленная закономерность: «цена стремится к сильному опционному уровню, но скорее отобьется от него, нежели пробьет…».
Для анализа опционных уровней используются результаты торговли американскими опционами на чикагской фондовой бирже (используются официальные отчеты по результатам торгов и данные онлайн-торговли). Вся информация доступна в открытом доступе (отчеты здесь http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-..., а онлайн-торговлю смотрю здесь http://datasuite.cmegroup.com/dataSuite.html?templ..., правда для этого необходимо пройти регистрацию на сайте СМЕ http://datasuite.cmegroup.com).
Период торговли опционами месяц, день окончания действия опционов (экспирация) первая пятница следующего месяца. Исходя из этого рекомендуемыми таймфреймами для торговли считаю часовой (Н1), четырехчасовой (Н4) и дневной (Day)… здесь частично используется «правило трех экранов», когда более старший таймфрейм подтверждает или опровергает выводы младшего…
Используемые инструменты в торговле:
• Уровни поддержек и сопротивлений, определенные на основе анализа сильных опционных уровней.
• Ленты боллинджера со стандартными настройками 20-2.
• Индикатор Зиг-Заг, обычно два на одном графике с разными настройками (подбираются индивидуально).
Определение целей, исходя из текущего уровня цены:
• Анализ опционных уровней:
o Определение опционного коридора (границы модели и возможные цели движения цены при росте или снижении).
o Выявление сигналов опционной торговли, подтверждающих рост или снижение.
• Примитивный технический анализ (разработка сценария):
o Разворотные фигуры: М-вершина, W-основание, Голова – плечи.
o Волны Вульфа.
o В перспективе планирую изучать Паттерны и Волновой Анализ.
• Контроль «реалистичности» сценария на основе лент боллинджера:
o «подтверждение» М-вершин и W-оснований,
o выход за границы «справедливой» цены,
o сжатие, предполагающее сильное движение,
o «блуждание по лентам».
Правила торговли:
• Модель рассчитана на среднесрочный режим торговли, расстояние до цели редко меньше фигуры-двух, следовательно точка входа определяется в рамках построенной фигуры, до пипки ловить не надо…
• Стоплосс ставится за приделами опционного коридора во избежание случайных срабатываний… так как это может составлять несколько фигур, необходимо соизмерять размер рабочего лота с расстоянием до стоплосса, чем дальше стоп, тем меньше лот.
• Тейкпрофит в идеале выставляется в соответствии с построенной фигурой, однако на этапе тестирования системы я активно использую безубыток. Он достаточно часто срабатывает, сокращая профит, но так пока надежнее…
Применяемые методы работы:
• Отбой – идеальная схема, реализуется в момент приближения цены к сильному сопротивлению или поддержки, причем ожидаемый разворот подтверждается разворотной фигурой и лентами боллинджера…
• Флет – при наличии нескольких целей, равной значимости, можно работать в «замок», открывая несколько сделок в противоход… но важно учитывать близость к границе опционного коридора, когда разворот может начаться раньше, чем цена упрется в него и время до экспирации, когда цена может просто не успеть вернуться… а новый месяц может выдать иные границы коридора.
Пока набросок торговой системы выглядит так… я отдельно разложу сам анализ опционных уровней и сигналов, как я его вижу и выложу здесь отдельно.
Могу сказать, что в рамках изложенной выше стратегии я в мае провел 41 сделку по паре GBPUSD, получив совокупный профит в 1256 пунктов (лосей не было), что составило 40% прирост к стартовому размеру депозита.
Опережая намеки на рисованный результат… завсегдатаи конфы видели мои выкладки по фунту ежедневно… и легко могут подтвердить или опровергнуть…
Всем удачи и профитов… система работает… будем обкатывать ее дальше…

[Rustamzhan Salidzhanov]

все новое - это хорошо забытое старое...  причем настолько хорошо забытое, что все полезное из старого удалено.

[Zogman]

описанная выше стратегия - не моя - в инете легко найти - модератор удалил ссылку.

почему-то не могу отредактировать пост - может старые посты нельзя редактировать  

[Anatoli Kazharski]

Zogman:

описанная выше стратегия - не моя - в инете легко найти - модератор удалил ссылку.

почему-то не могу отредактировать пост - может старые посты нельзя редактировать  

Редактировать можно вроде бы только в течении первых трёх дней от момента публикации.

[Zogman]

есть много видео на ютубе поиском "опционные уровни"

в одном из них

http://www.youtube.com/watch?v=KIFoGsfBFgM 

говорится, что история в начале двигалась блоггером Тима Думающий (гуглится)  в 2007?? году

[Rustamzhan Salidzhanov]

Zogman:

есть много видео на ютубе поиском "опционные уровни"

в одном из них

http://www.youtube.com/watch?v=KIFoGsfBFgM 

говорится, что история в начале двигалась блоггером Тима Думающий (гуглится)  в 2007?? году

   тут лучше видно : https://www.youtube.com/watch?v=S7ZZB6imKPc

[GoVegas]

Rustamzhan Salidzhanov:

   тут лучше видно : https://www.youtube.com/watch?v=S7ZZB6imKPc

пора снимать сиквел

[Alexander Kobets]

Zogman:

 Стратегия торговли по опционным уровням.

 стратегия работы по опционам является отбойно-флетовой.
На форекс нет правил, а есть лишь закономерности. В основе стратегии лежит выявленная закономерность: «цена стремится к сильному опционному уровню, но скорее отобьется от него, нежели пробьет…».
Для анализа опционных уровней используются результаты торговли американскими опционами на чикагской фондовой бирже (используются официальные отчеты по результатам торгов и данные онлайн-торговли). Вся информация доступна в открытом доступе (отчеты здесь http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-..., а онлайн-торговлю смотрю здесь http://datasuite.cmegroup.com/dataSuite.html?templ..., правда для этого необходимо пройти регистрацию на сайте СМЕ http://datasuite.cmegroup.com).
Период торговли опционами месяц, день окончания действия опционов (экспирация) первая пятница следующего месяца. Исходя из этого рекомендуемыми таймфреймами для торговли считаю часовой (Н1), четырехчасовой (Н4) и дневной (Day)… здесь частично используется «правило трех экранов», когда более старший таймфрейм подтверждает или опровергает выводы младшего…
Используемые инструменты в торговле:
• Уровни поддержек и сопротивлений, определенные на основе анализа сильных опционных уровней.
• Ленты боллинджера со стандартными настройками 20-2.
• Индикатор Зиг-Заг, обычно два на одном графике с разными настройками (подбираются индивидуально).
Определение целей, исходя из текущего уровня цены:
• Анализ опционных уровней:
o Определение опционного коридора (границы модели и возможные цели движения цены при росте или снижении).
o Выявление сигналов опционной торговли, подтверждающих рост или снижение.
• Примитивный технический анализ (разработка сценария):
o Разворотные фигуры: М-вершина, W-основание, Голова – плечи.
o Волны Вульфа.
o В перспективе планирую изучать Паттерны и Волновой Анализ.
• Контроль «реалистичности» сценария на основе лент боллинджера:
o «подтверждение» М-вершин и W-оснований,
o выход за границы «справедливой» цены,
o сжатие, предполагающее сильное движение,
o «блуждание по лентам».
Правила торговли:
• Модель рассчитана на среднесрочный режим торговли, расстояние до цели редко меньше фигуры-двух, следовательно точка входа определяется в рамках построенной фигуры, до пипки ловить не надо…
• Стоплосс ставится за приделами опционного коридора во избежание случайных срабатываний… так как это может составлять несколько фигур, необходимо соизмерять размер рабочего лота с расстоянием до стоплосса, чем дальше стоп, тем меньше лот.
• Тейкпрофит в идеале выставляется в соответствии с построенной фигурой, однако на этапе тестирования системы я активно использую безубыток. Он достаточно часто срабатывает, сокращая профит, но так пока надежнее…
Применяемые методы работы:
• Отбой – идеальная схема, реализуется в момент приближения цены к сильному сопротивлению или поддержки, причем ожидаемый разворот подтверждается разворотной фигурой и лентами боллинджера…
• Флет – при наличии нескольких целей, равной значимости, можно работать в «замок», открывая несколько сделок в противоход… но важно учитывать близость к границе опционного коридора, когда разворот может начаться раньше, чем цена упрется в него и время до экспирации, когда цена может просто не успеть вернуться… а новый месяц может выдать иные границы коридора.
Пока набросок торговой системы выглядит так… я отдельно разложу сам анализ опционных уровней и сигналов, как я его вижу и выложу здесь отдельно.
Могу сказать, что в рамках изложенной выше стратегии я в мае провел 41 сделку по паре GBPUSD, получив совокупный профит в 1256 пунктов (лосей не было), что составило 40% прирост к стартовому размеру депозита.
Опережая намеки на рисованный результат… завсегдатаи конфы видели мои выкладки по фунту ежедневно… и легко могут подтвердить или опровергнуть…
Всем удачи и профитов… система работает… будем обкатывать ее дальше…

Привет , в последнее время очень заинтересовался опционными уровнями даже получается торговать по ним в плюс...) Подскажи как здесь http://datasuite.cmegroup.com регистрироваться....?

[Zogman]

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/643934

 

КАК РАСЧИТЫВАТЬ ОПЦИОННЫЕ УРОВНИ CME

11 июля 2015, 11:30

SERVER MURADASILOV 

[Mr. Trillioner]

Zogman:

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/643934

 

КАК РАСЧИТЫВАТЬ ОПЦИОННЫЕ УРОВНИ CME

11 июля 2015, 11:30

SERVER MURADASILOV 

этого добра в нете навалом!!! Только вот кто эту инфужку проверял? Корректно ли так считать? Метод Блэка-Шоулза или как там мать его? ))