Ассоциативные правила на форексе
Подскажите, как таблицу транзакций "молоко, хлеб, яйца" ( Если покупатель купил товар A1 и товар A2 ... и товар An , то он, скорее всего, купит товар B1 и товар B2 ... и товар Bm . ) перевести на форекс?
Вообще не соображу. Попробовал в питон засунуть хронологию цен, он мне выдал результат какой-то, чат перевёл его как "если цена 5 баров назад поднялась, то цена 17 баров назад вероятней тоже поднимается", — короче, ерунда.
Нужно что-то вразумительное, не пойму, как использовать эти правила на форексе. Как оформить задачу.
Это что-то, что происходит одновременно, видимо. Но, целевую не могу пристроить никак, нечто крайне противоположное обычному обучению.
UPD
Как вариант: засунуть в таблицу показания разных валютных пар и.... выявить отстающую, зависимую или что-то в этом роде. Хотя, в таблице же прошлые значения. Хз
Это вообще както относится к форексу ? И если да - что из этого предполагается извлечь ?
Подскажите, как таблицу транзакций "молоко, хлеб, яйца" ( Если покупатель купил товар A1 и товар A2 ... и товар An , то он, скорее всего, купит товар B1 и товар B2 ... и товар Bm . ) перевести на форекс?
Вообще не соображу. Попробовал в питон засунуть хронологию цен, он мне выдал результат какой-то, чат перевёл его как "если цена 5 баров назад поднялась, то цена 17 баров назад вероятней тоже поднимается", — короче, ерунда.
Нужно что-то вразумительное, не пойму, как использовать эти правила на форексе. Как оформить задачу.
Это что-то, что происходит одновременно, видимо. Но, целевую не могу пристроить никак, нечто крайне противоположное обычному обучению.
UPD
Как вариант: засунуть в таблицу показания разных валютных пар и.... выявить отстающую, зависимую или что-то в этом роде. Хотя, в таблице же прошлые значения. Хз
Вроде mytarmailS много писал об этом в ветке про МО.
Подскажите, как таблицу транзакций "молоко, хлеб, яйца" ( Если покупатель купил товар A1 и товар A2 ... и товар An , то он, скорее всего, купит товар B1 и товар B2 ... и товар Bm . ) перевести на форекс?
Вообще не соображу. Попробовал в питон засунуть хронологию цен, он мне выдал результат какой-то, чат перевёл его как "если цена 5 баров назад поднялась, то цена 17 баров назад вероятней тоже поднимается", — короче, ерунда.
Нужно что-то вразумительное, не пойму, как использовать эти правила на форексе. Как оформить задачу.
Это что-то, что происходит одновременно, видимо. Но, целевую не могу пристроить никак, нечто крайне противоположное обычному обучению.
UPD
Как вариант: засунуть в таблицу показания разных валютных пар и.... выявить отстающую, зависимую или что-то в этом роде. Хотя, в таблице же прошлые значения. Хз
Если правильно помню, то аналогом товаров (как пример) были простые условия на бары (типа open[1]>open[2]). Из таких условий должны были строиться ассоциативные правила посредством соответствующих пакетов языка R. Сам я в это не погружался, поэтому ничего не могу сказать про перспективность подхода.
UPD
Как вариант: засунуть в таблицу показания разных валютных пар и.... выявить отстающую, зависимую или что-то в этом роде. Хотя, в таблице же прошлые значения. Хз
Это не применимо к Форекс
Ну, отчего же. Вполне применимо.
Цель: Упреждающий арбитраж, когда арбитр оперирует прогнозом зависимых пар.
Задачи: Выявление взаимной зависимости динамики движения валютных пар.
Формализация: Теория графов.
Реализация: Нейросеть.
Это не применимо к Форекс
Ну, отчего же. Вполне применимо.
Цель: Упреждающий арбитраж, когда арбитр оперирует прогнозом зависимых пар.
Задачи: Выявление взаимной зависимости динамики движения валютных пар.
Формализация: Теория графов.
Реализация: Нейросеть.
Это вообще както относится к форексу ? И если да - что из этого предполагается извлечь ?
Это не применимо к Форекс
В цикле здешних статей "Нейросети - это сложно" автор применяет ассоциативные правила для прогноза несформировавшегося фрактала. Поскольку код содержит ошибки, а код этот взят из технологий нло, мне не по силам поюзать его наработку.
Вот поэтому ещё интересует перспектива этого подхода
Подскажите, как таблицу транзакций "молоко, хлеб, яйца" ( Если покупатель купил товар A1 и товар A2 ... и товар An , то он, скорее всего, купит товар B1 и товар B2 ... и товар Bm . ) перевести на форекс?
Вообще не соображу. Попробовал в питон засунуть хронологию цен, он мне выдал результат какой-то, чат перевёл его как "если цена 5 баров назад поднялась, то цена 17 баров назад вероятней тоже поднимается", — короче, ерунда.
Нужно что-то вразумительное, не пойму, как использовать эти правила на форексе. Как оформить задачу.
Это что-то, что происходит одновременно, видимо. Но, целевую не могу пристроить никак, нечто крайне противоположное обычному обучению.
UPD
Как вариант: засунуть в таблицу показания разных валютных пар и.... выявить отстающую, зависимую или что-то в этом роде. Хотя, в таблице же прошлые значения. Хз
Это лучший упрощенный пример для рынков. А вот механизм извлечения прибыли из этого способа потребует или смекалки или средств для покупки алгоритма. Никто, думаю, не будет выставлять бесплатно такой алгоритм. Это "священная корова" без хвоста "виляющего коровой собакой". )
Это лучший упрощенный пример для рынков. А вот механизм извлечения прибыли из этого способа потребует или смекалки или средств для покупки алгоритма. Никто, думаю, не будет выставлять бесплатно такой алгоритм. Это "священная корова" без хвоста "виляющего коровой собакой". )
Негласное правило "нет сигнала - нет системы" говорит о том, что пока на этом не заработали))
Оригинальное применение натолкнуло на мысль о сроке годности продуктов: покупая набор, при котором вероятней всего мы докупим молоко, при текущей транзакции (совершённой уже) мы как-то косвенно прогнозируем будущее: 100%-ю вероятность того, что молоко долго не проживёт (100%, потому что факт).
Это что-то очевидное, но в контексте форекса можно запихать в таблицу цены следующим образом: поскольку таблица чаще всего требует бинарные признаки (1/0, есть/нет, правда/ложь), то в каждую транзакцию пихаем ту же бинарную хронологию (цена выше предыдущей - "1", не выше - "0"), но вот последнюю ячейку адаптируем под целевую: в ней будет "1" или "да", если после неё пойдёт тренд. В остальных случаях будет 0/нет.
Похоже на обычную классификацию. Но если классификация каждому набору придаст только одно из двух значений (1/0), в ассоциативных правилах можно покопаться среди этих самых "единиц" и поискать в них правила, в которых эта самая единица в последней ячейке - является следствием, не входящим в набор. И может быть мы отфильтруем нерабочие сеты в классификации (просто предположение, ничем не обосную).
Попробую пока засунуть в таблицу валютные пары-мажоры и посмотреть, что выйдет. Правило экспорта бинарное в одну сторону: "если цена прошла 1000 пипсов вверх - 1, нет - 0"... хотя, нет, сперва попроще "если Close[n+1] > Close[n+1] - 1, нет - 0".
Ну постройте дерево по своим данным, а потом вытаскивайте из него правила
Правил будет много, поэтому пива нужно будет взять тоже много.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вообще не соображу. Попробовал в питон засунуть хронологию цен, он мне выдал результат какой-то, чат перевёл его как "если цена 5 баров назад поднялась, то цена 17 баров назад вероятней тоже поднимается", — короче, ерунда.
Нужно что-то вразумительное, не пойму, как использовать эти правила на форексе. Как оформить задачу.
Это что-то, что происходит одновременно, видимо. Но, целевую не могу пристроить никак, нечто крайне противоположное обычному обучению.
UPD
Как вариант: засунуть в таблицу показания разных валютных пар и.... выявить отстающую, зависимую или что-то в этом роде. Хотя, в таблице же прошлые значения. Хз