Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 99
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот с начала дня (с 00:00 пятницы)
Вот єтот график интересний. Сверху я так понимаю AUD NZD внизу USD CHF
Плавающая линия по центру -она впринципе ничего не дает, потому как она всегда zero.
Индюк есть, осталось написать сигнальний блок по етим параметрам :-)
Подозреваю что данние для сигналов с етого индюка будут похожими на ССFp.
Спасибо за ссилку на статью Семен Семеновича в посте #911 , думаю многим кто не читал будет интересно.
Его индикатор ССFp он замерзает, и для автоматической торговли не годится.
есть более качественние.
Можно за основу в МТ4 использовать вот єтот.
У єтого индикатора перепутани буфера немного, поетому внимательнее -какая валюта в каком буфере,
если с єтим разобраться -то вполне годний индикатор.
Если разобраться с кластерним мультивалютним индикатором в плане его верификации
- т.е. вияснить что он показивает правильние значения,
снять с него параметри и данние
то встает вопрос в написании сигнального блока : с данних получених с индикатора
и также алгоритмических параметров в виде формул, которие требуются для обработки етих данних.
Я там писал про 16 уравнений, вичисление ширини канала и размера пая,
но склоняюсь к тому что также важним параметром является изменение амплитуди.
Когда в канале идет "спагетти" все валюти параллельно идут, то ловить там нечего.
А вот когда происходит импульс скорость изменение канала увеличивается (сжатие или растяжение) -то надо учитивать етот импульс.
Импульс имеет частоту Гц, которая вичисляется из амплитуди и времени.
Кроме того надо учитивать - что импульс он не идеализированний, а есть его положительное и отрицательное значение (ефект взривной волни).
По етим импульсам динамического воздействия - теория применима и к форексу, и ее можно реализовать в виде коеффициента динамичности.
коеффициент динамичности ето изменяемий параметр, его надо использовать в формуле.
Причем для каждого периода будет свой коєфициент динамичности и цену пая надо умножать на етот коефициент динамичности, чтоби получить правильную цену пая.
Естот коефициент динамичности -он есть общий для всего канала, а есть коефіціентик для каждой валюти отдельно.
Без него - это вариант, когда базовая точка отсчета смешается влево до упора - на самый старший в истории бар?
Без него - это когда базовая точка смещается на интересующий момент истории. Чтобы видеть что было до и что стало после.
за базу можно брать:
* самый самый актуальный 0 - тогда видно как валюты пришли к тому что сейчас есть,
* моменты валютных фиксингов на биржах (как правило +30мин,час после открытия)
* или 1-2 периода (день, неделя) назад
* интересный момент найденный с помощью оконных функций
Если тебя интересует как выглядят текущие курсы с точки зрения валютного инвестора 2018г, то вот так:
Без него - это когда базовая точка смещается на интересующий момент истории.
Спасибо, понятно.
Спасибо, понятно.
после ковидных лесорубовских лыж, макс. сужение было примерно в 2021 г.
переносим взгляд туда :
нормальная работа рынка - он делают узкую параболу. (а то что видите это парабола)
Но в отличии от классического, независимого случайного блуждания - "дырки" заполняются. Либо общим сужением пучка , или перераспределением.
после ковидных лесорубовских лыж, макс. сужение было примерно в 2021 г.
переносим взгляд туда :
нормальная работа рынка - он делают узкую параболу. (а то что видите это парабола)
Но в отличии от классического, независимого случайного блуждания - "дырки" заполняются. Либо общим сужением пучка , или перераспределением.
следующее сужение было примерно в начале этого года, чтобы не заспамить тему пропущу скриншот.
а дальше нехватает разрешающей способности днёвок (прежние построены по D1), стоит переходить на более младшие ТФ
и так далее.
а чтобы подобные рекурсивные итерации было проще проводить, стоит ещё и шкалу времени брать Ln. Тогда на одном графике будут не только все валюты но и ретроспектива с плавным переходом тайм-фреймов
И вот тут наступает @опа - чтобы такое проделать и была возможной визуальная оценка, график можно было читать - данные надо весьма готовить. Если просто взять Ln(t) для каждой точки будет картина экспрессиониста
Всем привет. Выровнять нормально лоты получается только начиная с 0.1 с градацыей 0.01. Соответсвенно депо 100000 тугриков, центовых или реал.
Опять врут все индюки. Вернулся к моей теории использования только цены и рассхождения от средней. Скину чуть позже резы моих трудов. Как тесты закончу. На этом думаю все в этом году. Всем удачи в начинаниях и большого профита.
V1 EURUSD-GBPUSD
Странный эффект получился, если за основу брать процент движения цены валютных пар. То есть, все пары, где есть одна и та же валюта суммирую в части процента хода цены.
В результате валюты выстроились равномерно друг над другом, как в сейсмографе