Мультитаймфреймовые индикаторы - страница 429

 

код

Pava:
Почему именно этот индикатор?...он не такой уж и горячий...просто взгляните на него....

Я считаю этот индикатор интересным для подтверждения сигнала.

Если диапазон или начало тренда...

Итак, я ищу индикатор времени... есть такой?

 

Как обычно, это вариация на известную тему: это обратное преобразование Фишера удивительной вариации осциллятора (используя 3 вместо 5 для короткой длины и используя lwma вместо sma), но так как они не смогли привести значения в диапазон значений, подходящий для обратного преобразования Фишера, это дает такие неустойчивые результаты в зависимости от временного интервала. Попробуйте использовать его на недельном или месячном графике, где "природа делает свое дело", и вы увидите, как он должен выглядеть при нормальной работе.

Я думаю, что с автором индикатора следует связаться, чтобы он исправил ошибку нормализации значений, чтобы они вписывались в ожидаемый диапазон значений обратного преобразования Фишера, а затем давали последовательные результаты независимо от таймфрейма или символа, к которому он применяется, если он планирует сохранить его коммерческое использование.

Pava:
Почему именно этот индикатор?... он не такой уж и горячий... просто взгляните на него...
 

...

Спасибо... но даже когда это выглядит так, как должно выглядеть, на более высоких таймфреймах, это не такой уж святой Грааль:)...

mladen:
Как обычно, это вариация на известную тему: это обратное преобразование Фишера потрясающей вариации осциллятора (используя 3 вместо 5 для короткой длины и используя lwma вместо sma), но так как они не смогли привести значения в диапазон значений, подходящий для обратного преобразования Фишера, это дает такие неустойчивые результаты в зависимости от таймфрейма. Попробуйте его на недельном или месячном графике, где "природа делает свое дело", и вы увидите, как он должен выглядеть при нормальной работе. Я думаю, что с автором программы следует связаться, чтобы он исправил ошибку нормализации значений, чтобы вписать их в ожидаемый диапазон значений обратного преобразования Фишера, а затем дал последовательные результаты независимо от временного интервала или инструмента, к которому он применяется, если он планирует сохранить его в коммерческом виде.
 

код

mladen:
Как обычно, это вариация на известную тему: это обратное преобразование Фишера потрясающей вариации осциллятора (использование 3 вместо 5 для короткой длины и использование lwma вместо sma), но поскольку они не смогли привести значения в диапазон значений, подходящий для обратного преобразования Фишера, это дает такие неустойчивые результаты в зависимости от таймфрейма. Попробуйте его на недельном или месячном графике, где "природа делает свое дело", и вы увидите, как он должен выглядеть при нормальной работе. Я думаю, что с автором программы следует связаться, чтобы он исправил ошибку нормализации значений, чтобы вписать их в ожидаемый диапазон значений обратного преобразования Фишера, а затем дал последовательные результаты независимо от временного интервала или инструмента, к которому он применяется, если он планирует сохранить его в коммерческом виде.

Спасибо за ваше объяснение и точность.

Я собираюсь протестировать преобразование Фишера

Ehlers Fisher transform.mq4 (2.4 КБ, 2169 просмотров)

Ehlers Fisher transform histo.mq4 (3.6 KB, 2431 views)

Последний раз редактировалось mladen; 09-03-2008 в 02:06 PM.

Эти индикаторы не перерисовываются?

 

код

mladen:
Как обычно, это вариация на известную тему: это обратное преобразование фишера потрясающей вариации осциллятора (использование 3 вместо 5 для короткой длины и использование lwma вместо sma), но поскольку они не смогли привести значения в диапазон значений, подходящий для обратного преобразования фишера, он дает настолько неустойчивые результаты в зависимости от таймфрейма. Попробуйте его на недельном или месячном графике, где "природа делает свое дело", и вы увидите, как он должен выглядеть при нормальной работе. Я думаю, что с автором программы следует связаться, чтобы он исправил ошибку нормализации значений, чтобы вписать их в ожидаемый диапазон значений обратного преобразования Фишера, а затем дал последовательные результаты независимо от временного интервала или инструмента, к которому он применяется, если он планирует сохранить его в коммерческом виде.

Я собираюсь протестировать этот индикатор, похоже, он основан на принципе мема, что DM Range_factor

Market mode.mq4

 

Это не одно и то же

Дополнительную информацию о преобразовании Фишера вы можете найти здесь: Трансформация Фишера - Википедия, свободная энциклопедия

И нет, никаких перекрашиваний

storto:
Спасибо за ваше объяснение и точность

Я собираюсь протестировать преобразование Фишера

Ehlers Fisher transform.mq4 (2.4 КБ, 2169 просмотров)

Ehlers Fisher transform histo.mq4 (3.6 KB, 2431 views)
Последний раз редактировалось mladen; 09-03-2008 в 02:06 PM.
Эти индикаторы не перерисовываются?
 

у кого-нибудь есть индикатор, который рисует горизонтальную линию недельного 200MA на дневном и 4H таймфрейме?

 
mladen:
Это перевод одного из индикаторов Джона Элерса в метатрейдер и ничего общего с "DM_range factor" не имеет. В любом случае, вот версия market mode, которая имеет цветные прорывы, алерты и является мультитаймфреймовым индикатором тоже

красота...

это можно увидеть в Force Index+MAcD

как в Volatility quality, нулевая линия

 

индикатор

mladen:
Это конвертация одного из индикаторов Джона Элерса в metatrader и не имеет ничего общего с "DM_range factor". В любом случае, вот версия market mode, которая имеет цветные прорывы, алерты и является мультитаймфреймовым индикатором.

Спасибо

Я собираюсь протестировать этот индикатор.

 

Некоторую дополнительную информацию о нем вы можете найти в архиве TASC (здесь : Архив выпусков, поиск по выпуску за март 2010 года). Вот частичная цитата из статьи :

Цикл и тренд. Обнаружение в режиме тренда

Empirical Mode Decomposition

Джон Ф. Элерс и Рик Вэй

Является ли рынок трендовым или он находится в режиме цикла? Определите режим рынка и торгуйте соответственно.

Даже самый случайный читатель графиков сможет определить, в какое время рынок находится в циклическом режиме, а в какое - в режиме более долгосрочных тенденций. Циклические рынки идеально подходят для свинг-трейдинга. Однако попытка торговать свингом на трендовом рынке может стать рецептом катастрофы. Аналогично, применение методов торговли по тренду на циклическом рынке может привести к хаосу на вашем счете. Режимы цикла или тренда можно определить задним числом. Но было бы полезно иметь объективный научный подход, чтобы определить текущий режим рынка.

Уже существует ряд инструментов для различения режимов цикла и тренда; одной из возможностей является измерение наклона тренда за период цикла к амплитуде циклического колебания. Однако в этой статье описывается уникальный подход к определению режима рынка.

Режим цикла

Для начала мы рассмотрим режим цикла с точки зрения частоты или ее обратной величины - периодичности. Рынки являются фрактальными, поэтому дневные, недельные и внутридневные графики неотличимы друг от друга, если убрать временные шкалы. Таким образом, полезно рассматривать период цикла с точки зрения количества баров. Например, 20-барный цикл с использованием дневных данных соответствует периоду цикла примерно в один месяц.

Если рассматривать форму волны, то медленно меняющиеся ценовые тенденции представляют собой низкочастотные компоненты формы волны, а ежедневные колебания (шум) - высокочастотные компоненты. Цель в режиме цикла - отфильтровать нежелательные компоненты - как низкочастотные тенденции, так и высокочастотный шум - и сохранить только диапазон частот в течение желаемого периода колебаний.

сторто:
Спасибо, я собираюсь протестировать этот индикатор
Причина обращения: