Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 44
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
цифровые фильтры
Привет, Ричкэп,
Я только что закончил оценивать индикаторы NOXA на TRADE2WIN (Krzysiaczek99) и снова обратился к этой теме с новым опытом работы на CSSA.
Если вы разработали все это как отдельное приложение, то вы просто бог программист. Сколько времени это заняло у вас?
Я присоединился к этой теме очень поздно, когда она внезапно прекратилась. По моему мнению, этот метод никогда не был оценен должным образом, теперь я использую Neurshell с MT4 и очень легко оценить этот метод с торговой стратегией, а также использовать фильтры как дополнение к другим стратегиям. Это мой план на следующие недели, я также собираюсь внедрить методы из потока Codebreaker forexfactory "оптимизированная торговля по тренду", используя NS, так как, по моему мнению, это наиболее эффективный способ работы.
MESA, возможно, не самая лучшая идея, было бы неплохо оценить использование GOERTZEL + продвинутых индикаторов Фурье, я считаю, что правильная комбинация + фильтрация шума дадут хорошие результаты.
Кшиштоф
определение шума
Я думаю, что в теме Codebreaker "шум" обсуждается довольно глубоко, чем вы можете перепроверить свои определения.
Кшиштоф
Привет Richcap,
Я только что закончил оценивать индикаторы NOXA на TRADE2WIN (Krzysiaczek99) и снова обратился к этой теме с новым опытом работы на CSSA.
Если вы разработали все это как отдельное приложение, то вы - программист от Бога. Сколько времени это заняло у вас?
Я присоединился к этой теме очень поздно, когда она внезапно прекратилась. По моему мнению, этот метод никогда не был оценен должным образом, теперь я использую Neurshell с MT4 и очень легко оценить этот метод с торговой стратегией, а также использовать фильтры как дополнение к другим стратегиям. Это мой план на следующие недели, я также собираюсь внедрить методы из потока Codebreaker forexfactory "оптимизированная торговля по тренду", используя NS, так как, по моему мнению, это наиболее эффективный способ работы.
MESA, возможно, не самая лучшая идея, было бы неплохо оценить использование GOERTZEL + продвинутых индикаторов Фурье, я считаю, что правильная комбинация + фильтрация шума дадут хорошие результаты.
КшиштофПривет, Кшиштоф,
Ну, потребовалось некоторое время, чтобы перенести доступный код "C" на metatrader. Мне посчастливилось найти много хорошего кода. Вы знаете, что mql является подмножеством 'C', поэтому портирование является простым.
В прошлом я следил за некоторыми очень интересными темами о neuroshell + metatrader, но должен признаться, что никогда не пробовал, потому что знаю, что NS+metatrader - это боль в плане надежности, и я не хочу тратить время на "dll hell" или подобные проблемы. Если я собираюсь оценивать нейронные сети, я буду делать это по-своему, как я делал это для цифровой фильтрации и спектрального анализа.
Я хотел бы прикрепить здесь мой индикатор цифрового фильтра, как маленький подарок тому, кто обогатил этот очень стимулирующий 3d своим терпением, но мне пока не разрешают.
Спокойной ночи.
Как мы выбираем параметры для индикаторов цикла CL?
Как мы выбираем параметры для индикаторов CL Cycle?
Дваррин,
О каких индикаторах цикла вы говорите? Прошло много времени с тех пор, как я что-то публиковал, поэтому в голове у меня пусто.
Кроме того, в прошлом я провел немало времени с методом DF от VK. Я считаю, что у него есть 8 различных сигналов входа для длинных торговых установок и 8 для шортов. Там очень много информации, поэтому полностью оптимизировать стратегию для автоматической торговли будет ОЧЕНЬ сложно ИМХО. Я полагаю, что создатели также обнаружили, что этот путь не является оптимальным.
Ключом ко ВСЕМУ является очевидный поиск оптимальных значений P/D. Если у вас есть вопросы по поводу анализатора спектра и тому подобного, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать, и я выскажу свои соображения.
Всего наилучшего,
cl
Привет всем,
Сначала я разработал цифровой фильтр, используя известные алгорифмы и открытый код на языке 'C'. Таким образом, мне больше не требуется автономная генерация коэффициентов фильтра.
Затем я разработал анализатор спектра MESA для извлечения значимых частот и в конце разработал адаптивные индикаторы FATL-SATL, FTLM, STLM, PCCI и RBCI для metatrader.
Я подозреваю, что сбои в спектральном анализе, а также постоянно меняющаяся природа рынков и некоторые неверные предположения о том, что такое "шум" в колебаниях цены, делают этот подход недействительным.
1. Я полагаю, что существует внешний индикатор Digital Filter Indicator, который позволяет создавать фильтры "на лету", так что вам не нужно использовать DFG.
2. Вы разработали ДРУГОЙ анализатор спектра Mesa в дополнение к уже имеющемуся? Что вы имеете в виду под адаптивным?
3. ИМХО, вы создали "край". Существует множество подходов для выделения доминирующих циклов. Главное - сделать это с высокой степенью точности. DFG - это Garbage In - Garbage Out. Он зависит только от параметров, которые вы ему передаете.
Лучше всего,
cl
Dvarrin,
О каких индикаторах цикла вы говорите? Прошло много времени с тех пор, как я что-то публиковал, поэтому в голове у меня пусто.
Кроме того, в прошлом я провел немало времени с методом DF ВК. Я считаю, что у него есть 8 различных сигналов входа для длинных торговых установок и 8 для коротких. Там очень много информации, поэтому полностью оптимизировать стратегию для автоматической торговли будет ОЧЕНЬ сложно ИМХО. Я полагаю, что создатели также обнаружили, что этот путь не является оптимальным.
Ключом ко ВСЕМУ является очевидный поиск оптимальных значений P/D. Если у вас есть вопросы по поводу анализатора спектра и тому подобного, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать, и я выскажу свои соображения.
Всего наилучшего,
clПривет Clahn04,
Я имею в виду циклы, показанные в постах 273 и 275? Являются ли они RBCI? Как выбрать параметры для P1, D1, P2 и D2?
Привет Clahn04, я имею в виду циклы, показанные в постах 273 и 275? Являются ли они RBCI? Как выбрать параметры для P1, D1, P2 и D2?
RBCI - это полосовой фильтр. Его уравнение - FATL(k) - SATL(k). Это очень отличается от циклов, которые вы видите там. Циклы в постах - это полосовые фильтры, но они сделаны из программного обеспечения DFG.
Посты там ясно показывают 2 разных способа вычисления циклов. Я бы настоятельно рекомендовал перечитать их. Подводя итог, после нахождения доминирующих пиков с помощью анализатора спектра, вы можете создать циклы несколькими различными способами.
1. Создать цикл, в котором вы изолируете доминирующий пик (т.е., поскольку мы используем полосовые фильтры, вы хотите "пропустить" этот пик и отфильтровать все остальное.
2. Изолируйте несколько доминирующих пиков и создайте более надежный цикл. Эта версия не будет иметь вид "синусоиды".
Почитайте пост #253. ;-)
cl
RBCI - это полосовой фильтр. Его уравнение - FATL(k) - SATL(k). Это очень отличается от циклов, которые вы видите там. Циклы в постах - это полосовые фильтры, но они сделаны на основе программного обеспечения DFG.
В этих сообщениях четко показаны два разных способа расчета циклов. Я бы настоятельно рекомендовал перечитать их. Подводя итог, после нахождения доминирующих пиков с помощью анализатора спектра, вы можете создать циклы несколькими различными способами.
1. Создать цикл, в котором вы изолируете доминирующий пик (т.е., поскольку мы используем полосовые фильтры, вы хотите "пропустить" этот пик и отфильтровать все остальное.
2. Изолируйте несколько доминирующих пиков и создайте более надежный цикл. Эта версия не будет иметь вид "синусоиды".
Почитайте пост #253. ;-)
clСпасибо Clahn04. Я прочитаю еще раз с поста 253 и далее. Я также видел ваши индикаторы CL_slope и CL_slope 2 на Simba Con Man Thread. Как вы их строите? Нашли ли вы успешную стратегию, используя их?
Спасибо, Clahn04. Я прочитаю еще раз, начиная с поста 253. Я также видел ваши индикаторы CL_slope и CL_slope 2 на Simba Con Man Thread. Как вы их строите? Нашли ли вы успешную стратегию, используя их?
Это были простые индикаторы, используемые для отображения изменений в центрированных МА (Змеи). Этот метод взят прямо из книг Дж. М. Херста (ну, идея в любом случае.... Херст использует смещенные МА). Как самостоятельный метод, "Змеи" очень сложны в использовании. Они требуют, чтобы вы знали доминирующий цикл. Если вы его знаете, то можете легко вычислить полуциклы. Это справедливо для многих индикаторов. Многие используют CCI 50 или 100, пересекающий нулевую линию, в качестве примера, потому что он проходит тест на "внешний вид". Для меня тест на "внешний вид" не так важен, как тест на "почему". Вы можете просто установить CCI на половину цикла доминирующего цикла для данной ценной бумаги/валюты, и это скажет вам гораздо больше, чем произвольная установка (это просто пример... я не использую CCI в своей торговле).
Все мои методы основаны на двух вещах: Циклы и шум (как его уменьшить). Как только у вас есть стабильная база для работы с обоими этими понятиями, развитие системы становится гораздо более достижимым.
ATCF использовал этот подход. Я провел много часов, изучая этот метод. Их "стабильная база" - это взаимодействие SATL/STLM. Эти 2 индикатора используются для определения текущего "состояния" рынка. FTLM, RBCI, PCCI, FATL и т.д. используются для моделирования сложных колебаний, которые пропускают более долгосрочные циклы. RBCI/PCCI используются как показатели волатильности для выхода из рынка.
Лучший,
Кл