Некоторые признаки правильных ТС
- не имеет периодо-зависимых параметров.
- работа ТС не зависит от текущего таймфейма графика
- работа ТС не зависит от символа-инструмента
- вся настройка ТС - это только настройка управления рисками (размера используемого депозита)
Боюсь, все не так однозначно.
Появляющаяся (или исчезающая) разница округлений плюс "эффект бабочки" - вполне себе может привести к совсем другим результатам, хотя ТС будет написана правильно.
Боюсь, все не так однозначно.
Появляющаяся (или исчезающая) разница округлений плюс "эффект бабочки" - вполне себе может привести к совсем другим результатам, хотя ТС будет написана правильно.
Или "эффект бегемота": - не обязательно быть ловким и быстро бегать, достаточно быть толстокожим и иметь большую пасть.)
Или "эффект бегемота": - не обязательно быть ловким и быстро бегать, достаточно быть толстокожим и иметь большую пасть.)
а мыши, так ничего страшного)
Сабкер, что за безумная идея возникла, какой смыл в этом?Появляющаяся (или исчезающая) разница округлений плюс "эффект бабочки" - вполне себе может привести к совсем другим результатам, хотя ТС будет написана правильно.
Уточню, что речь про математические операции, не компьютерные. Т.е. одна треть - это одна треть. Корень из PI - это корень из PI.
Дополню также, что оценки прибыльности/убыточности ТС к теме не имеют отношения. Уверен, что все, кто хорошо поднимался с помощью алготорговли, использовали неправильные ТС.
Уверен, что все, кто хорошо поднимался с помощью алготорговли, использовали неправильные ТС.
в этом нет ничего плохого Парадокс Паррондо
Например, взяли EURUSD. Прогнали ТС, получив ряд входов.
Затем создали символ 100/EURUSD. Прогнали ТС. Входы должны совпадать с оригинальными.
Если такого не происходит (99%), ТС написана неправильно.
ну умножение на константу вообще ничего не должно проверять
я бы посложнее тесты придумал, подозреваю, что если к правильной ТС подмешать во входные данные, что то периодическое ( синус ?) то как минимум количество сделок должно остаться прежним ? - в общем тут есть над чем поразмышлять,
ну умножение на константу вообще ничего не должно проверять
Это самый простой/начальный способ проверить свою ТС.
я бы посложнее тесты придумал, подозреваю, что если к правильной ТС подмешать во входные данные, что то периодическое ( синус ?) то как минимум количество сделок должно остаться прежним ?
Нормально, когда результаты отличаются на разных данных.
если умножение на константу даёт "сбой стратегии", то что ж тогда вообще такое должно быть в этой стратегии интересно, даже ума не приложу))
з.ы. о придумал - круглые уровни
если умножение на константу даёт "сбой стратегии", то что ж тогда вообще такое должно быть в этой стратегии интересно, даже ума не приложу))
Например, привязка к пунктам. В частности, тейки/стопы в пунктах.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Рыночные закономерности не меняются в случаях
Как вывод, правильные ТС должны давать идентичные торговые сигналы при запуске на любом кастомном символе, полученным из оригинального действиями, что описаны выше.
Например, взяли EURUSD. Прогнали ТС, получив ряд входов.
Затем создали символ 100/EURUSD. Прогнали ТС. Входы должны совпадать с оригинальными.
Если такого не происходит (99%), ТС написана неправильно.
Как ТС должна реагировать на символы, возведенные в какую-то степень, - не сообразил.