Пользовательскии целевые функции для оптимизации
хотелось бы провести опрос кто какие придумал целевые функции для оптимизации, которых нет в списке стандартных, или имеет какие-то нереализованные идеи по этому поводу...
вот моя идея: использовать три критерия одновременно----макс. количество сделок + макс. количество выигрышных сделок + мин. просадка по средствам. мне кажется так будет меньше вероятность подгонки. почему:
a) макс. количество сделок = больший статистический материал в целом
б) макс. количество выигрышных сделок = большая статистическая достоверность того, что сигналы работают не случайно
в) мин просадка по средствам = что бы пункт "б" достигался за счет точности входов а не за счет пересиживания, хотя это в некоторой степени исключает пункт "а"
а какие у вас, дорогие форумчане, идеи, если это конечно не коммерческая тайна?
(профит фактор) * (фактор восстановления)
идей можно мульён наплодить, большая часть из них реализуется в нескольких строках кода за пару минут. нынче проблем с этим никаких.
// а нащёт "сладкого" - проверенного в боях и с гарантией качества... эт вряд ли кто выложит. это уже она самая - "коммерческая тайна". :)
Особо не заморачиваюсь.Использую следующее:
double OnTester() { double result=0; double balance=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); double rec_factor=TesterStatistics(STAT_RECOVERY_FACTOR); double trades=TesterStatistics(STAT_TRADES); result=balance*rec_factor*MathPow(trades,0.2)/(MathPow(slx,0.1)); //баланс,трейды,стоплосс return(result); }
и как будешь "три в одном" реализовывать?
как то так...
Особо не заморачиваюсь.Использую следующее:
Можете объяснить для чего переменные trades и slx возводить в степень? просто чтоб получить более мелкое число?
переменная slx это стоплосс в пунктах?
Можете объяснить для чего переменные trades и slx возводить в степень? просто чтоб получить более мелкое число?
переменная slx это стоплосс в пунктах?
В пунктах.
Чтобы снизить влияние.
да уж.. не много энтузиастов оказалось озвучить свои разработки.. 2 варианта: либо эта информация носит секретный характер либо сама тема ужасно скучна...
Этих примеров вполне достаточно. На мой взгляд это далеко не самое главное. Мелочь.
"в чем сила брат?"
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
хотелось бы провести опрос кто какие придумал целевые функции для оптимизации, которых нет в списке стандартных, или имеет какие-то нереализованные идеи по этому поводу...
вот моя идея: использовать три критерия одновременно----макс. количество сделок + макс. количество выигрышных сделок + мин. просадка по средствам. мне кажется так будет меньше вероятность подгонки. почему:
a) макс. количество сделок = больший статистический материал в целом
б) макс. количество выигрышных сделок = большая статистическая достоверность того, что сигналы работают не случайно
в) мин просадка по средствам = что бы пункт "б" достигался за счет точности входов а не за счет пересиживания, хотя это в некоторой степени исключает пункт "а"
а какие у вас, дорогие форумчане, идеи, если это конечно не коммерческая тайна?