Движение цены
Какое среднее движение цены в пределах одной свечи в зависимости от значений HLOC, т.е. сколько цена в пунктах проходит внутри свечи?
Надо ещё добавить в формулу некоторый коэффициент волатильности который можно высчитать по истории.
Самым простейшим вариантом может быть, для примера, формула: Минимум((H-O)+(C-L),(H-C)+(O-L))
Вопрос-то в чем?
Формул не надо, есть тиковая история.
Да похоже, человек сам не понимает, что ему нужно.
Вроде как нужен ATR, но, видимо, без всякой уверенности.
Напряжно с тиками, хочется более быстрый вариант, не обязательно очень точный. Хотя этот вариант самый правильный.
Главное чтобы соотношение движений в расчётном движении и реальном примерно было одинаковым. Например, формула на двух соседних барах давала 120 и 240 пунктов, когда в реале 1212 и 2406.
Напряжно с тиками, хочется более быстрый вариант, не обязательно очень точный. Хотя этот вариант самый правильный.
Главное чтобы соотношение движений в расчётном движении и реальном примерно было одинаковым. Например, формула на двух соседних барах давала 120 и 240 пунктов, когда в реале 1212 и 2406.
Какое среднее движение цены в пределах одной свечи в зависимости от значений HLOC, т.е. сколько цена в пунктах проходит внутри свечи?
Надо ещё добавить в формулу некоторый коэффициент волатильности который можно высчитать по истории.
Самым простейшим вариантом может быть, для примера, формула: Минимум((H-O)+(C-L),(H-C)+(O-L))
если правильно вас понял, то ( MathAbs(O-C)+2*(H-L) )*K
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Какое среднее движение цены в пределах одной свечи в зависимости от значений HLOC, т.е. сколько цена в пунктах проходит внутри свечи?
Надо ещё добавить в формулу некоторый коэффициент волатильности который можно высчитать по истории.
Самым простейшим вариантом может быть, для примера, формула: Минимум((H-O)+(C-L),(H-C)+(O-L))