Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
TheXpert: Пляя, давайте уже лучше про ООС.
+1 ))
Jingo:
24.01.2011 00:31
1) результаты при лучшем опте ( подбор параметров - это индивидуальное искусство наблюдателя-трейдера)
2) реал (профитность в течении 5-15% времени от sample)
3) неизбежное будущее.
Использовать OOS в реальной торговле = терять прибыль.
Хочу поговорить про участок №2 на Вашем рисунке и про 3Н на моей схеме.
На данный момент у меня происходит так:
1) Оптимизировали на sample длительностью, например 5 мес
2) Отобрали по определенным критериям ФН (кстати, в моей реализации, это может быть не один единственный set, а несколько ))
3) Далее, момент истины.
и вот этот участок (3Н) у меня крайне жестко зафиксирован, например, 1 мес.
По его окончании и получаем результат отработки ФН.
............................
Я понимаю, что жесткая фиксации это не верно. Но даже при таком положении дел -- результаты не разочаровывают.
В планах доработать функционал.
Но как определить точку остановки (окончание отработки текущего ФН)?
Вариантов несколько. Какой правильный не знаю.
.................................
У кого какой опыт по этому вопросу?
Короче, я почему спрашивал то про типы? По первому типу ТС-ки невозможно оптимизировать и при этом избежать подгонки, а по теме топика - грани нет, одна чистая подгонка.
Только второй тип ТС возможно оптимизировать адекватно без подгонки. Вижу интереса никто особо не проявил - тему сворачиваю.
PS И, о ужас! К первому типу относятся наверное до 90% кодов из кодобазы.
Короче, я почему спрашивал то про типы? По первому типу ТС-ки невозможно оптимизировать и при этом избежать подгонки, а по теме топика - грани нет, одна чистая подгонка.
Только второй тип ТС возможно оптимизировать адекватно без подгонки. Вижу интереса никто особо не проявил - тему сворачиваю.
PS И, о ужас! К первому типу относятся наверное до 90% кодов из кодобазы.
Андрей, утверждения очень категоричные, что бы оставлять их без комментариев.
Народ молчит, потому что в тему надо погрузиться, прежде чем что-то высказывать... И это правильно.
....................
У меня ко времени трейда следующее отношение:
- в результаты выводятся значения мин., мах., и средней длит. трейда, с учетом выходных и сколько переходов было через выходные, раздельно лонги и шорты.
И если средний трейд велик относительно периода оптимизации, то это уже привлекает внимание при разборе результатов.
Короче, я почему спрашивал то про типы? По первому типу ТС-ки невозможно оптимизировать и при этом избежать подгонки, а по теме топика - грани нет, одна чистая подгонка.
Только второй тип ТС возможно оптимизировать адекватно без подгонки. Вижу интереса никто особо не проявил - тему сворачиваю.
PS И, о ужас! К первому типу относятся наверное до 90% кодов из кодобазы.
Я в несогласен, ни с подобным делением ТС по классам, ни с свойствами которыми Вы их наделяте. Согласно такому делению например все НС, попадают к 1 первому типу (ТС с заранее неизвестным временем каждого трейда. К этому типу относятся все ТС, в которых заранее не известно, когда будет следующий сигнал на вход в трейд (и будет ли он вообще) и в некоторых системах заранее не известно, когда будет сигнал на выход) и кроме подгонки, а как следствие кривулины в оптимизаторе они больше не на что больше не годны? Но ведь это не так, или я что-то не понял?
Да, есть ТС более склонные к плохой подгонке, есть менее, но дело там там скорее в осмыслености ТС, "робастости" идеи, информативности обрабатываемых данных, способности их обработать с нужной степенью приближения и т.д. Но в любом случае многое будет зависить от самого процеса обучения и интерпретации его результатов.
И если уж Вы склонные так характеризовать содержимое кодебазы, не могли бы Вы привести по примеру ярких представителей каждого из классов. Хотелось бы посмотреть, может я все-таки что-то не так понял.
Хочу скромно поделиться некой информацией.Должен сразу сказать, что я далёк от профессии программер, но ест меня, как и любого из здесь присутствующих любознательность с корыстными целями.Я на самом деле знаю много разнообразных закономерностей, но то, что у меня получилось объяснить машине я и сваял. В данном случая просто эксель и задача выяснить частоту разворота при возникновении свечной модели.Её называют все по разному, я же скажу, что это бар, помещающийся своим диапазоном (НL) в предыдущую свечу (HL).То есть затухание или коррекция текущего тренда.На картинках видна в принципе мысль.Это дейли фунт.Даты не важны.Вопрос - как часто следующая свеча за "поместившейся" будет противоположного цвета от первой.Получил ответ - на дейли прибл 50/50 с отклонением прибл 0,3%..Взял другой тайм - прибл то же соотношение.Короче я перерыл в буквальном смысле все доступные инструменты включая cfd, и акции - один и тот же вариант на любых таймах за относительно любой период.По евре минутке вот результат например: 45 034 строчки (минуты), положительных исходов - 2224 при возможных 4471.Часовка за год 408 / 812. Дейли с 2001 года - 164 / 337.
И снова вопрос - что происходит?Вся система настроена и она реально искусственно формируется?Или я совершенно ни чего не понимаю в эксель :о).. Могу скинуть "книгу" кому то, может проверите.Я лично в шоке.А просто хотел не лезть в рынок и чем то себя занять..
В чем тайный смысл информации?
В чем тайный смысл информации?
Пожалуй, да.
lasso: Народ молчит, потому что в тему надо погрузиться, прежде чем что-то высказывать... И это правильно.
Скорее нет, чем да. Просто народ затих в ожидании подходящего момента, что бы с новой силой и упоением погрузится в грех флудорастии. Вот, попросил, давеча, грибников удалить свои сообщения - нет, и не почесались ведь -то ли не считают себя грибниками, то ли считают себя гордыми грибниками, одно из двух. :)
lasso: У меня ко времени трейда следующее отношение:
- в результаты выводятся значения мин., мах., и средней длит. трейда, с учетом выходных и сколько переходов было через выходные, раздельно лонги и шорты.
И если средний трейд велик относительно периода оптимизации, то это уже привлекает внимание при разборе результатов.
Близко, но ещё холодно.
-----------------------------
ТС, использующие НС так же делятся на эти два типа. И не в НС дело. И далее, термины обучение/оптимизация/поиск_закономерностей предлагаю считать синонимами.
Попробуем разобраться в этом далее вместе, если, конечно, мне будут помогать и не станут сразу закидывать гнилыми помидорами.
Figar0: Да, есть ТС более склонные к плохой подгонке, есть менее, но дело там там скорее в осмыслености ТС, "робастости" идеи, информативности обрабатываемых данных, способности их обработать с нужной степенью приближения и т.д. Но в любом случае многое будет зависить от самого процеса обучения и интерпретации его результатов.
Согласитесь, уж очень размывчито звучит? Я, по крайней мере пытаюсь разделить ТС-ки как то, четко по двум типам, что бы в дальнейшем можно было предметно общаться. Это не упрёк, но вопросов возникает больше, чем даётся ответов. Какие именно ТС и почему более склонны "плохой подгонке"? И другие вопросы. И вопросов очень много вообще на этом форуме (легендарный форум разработчиков МТС, место, где собираются лучшие умы планеты - судя по глобальности решаемых ими задач, или по крайней мере попытками) из-за отсутствия четкой и однозначной трактовки терминов, хотя и часто употребляемых, примеров непонимания друг друга масса и примеры есть в этой ветке.
Figar0: И если уж Вы склонные так характеризовать содержимое кодебазы, не могли бы Вы привести по примеру ярких представителей каждого из классов. Хотелось бы посмотреть, может я все-таки что-то не так понял.
Конечно.
1) Простейший и самый распространенный пример ТС по первому типу, или как часть ТС - пересечение MA.
2) Все ТС, имеющие в своей логике правила, ограничивающие время отдельного трейда. Пример - на открытии сессии в понедельник покупаем, если <условие>, закрываем в конце дня. И подобные, которые имеют четкие правила входа и выхода и имеющие предельные сроки трейда, и в которых известно заранее, когда по времени будет вход (выход может быть в течении предельного срока трейда).
Продолжение следует. Вижу, все таки интерес есть, по крайней мере у двоих - согласие или не- не важно, главное интерес.