Генерация временных рядов для тестирования торговых систем
А какие проблемы с тестированием на реальных данных?
Проблемм нет, есть неуверенность в том, что полученные закономерности повторятся в будущем, плюс экстремальные ситуации =)
А есть уверенность что закономерности созданные искусственно будут повторяться в будущем? плюс искусственные экстримальные ситуации?
а чем фовард не устраивает?
Речь идет о проверке, согласитесь, вполне реально сгенерировать и ситуации, которые никогда не встречались в истории, таким образом, можно дополнить систему и увидеть ее слабые места - идея такова
Думаете удасться найти закономерности на все случаи жизни? реальные и искусственные?
Сделаете мультивалютный тестер - поделитесь ;)
NightPaul писал(а) >>
Это вопрос философский )
Пока хочется создать адекватный (близкий к реальному поведению цены) набор данных, и одним рандомом сдесь не обойтись
Думаю врядли.
И зачем притягивать за уши искусственный набор данных к реальному, когда совершенно спокойно можно взять реальный набор данных?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем привет!
Появилась идея создать искуственный набор данных для проверки устойчивости уже оптимизированных торговых систем. В особенности, интересно проверить работу систем в экстремальных условиях поведения рынка, которые в реальности встречаются редко но, тем не менее, часто представляют большую проблемму.
Алгоритм простой - задается максимальное значение диапазона от High до Low и при помощи рандома генерится непрерывная последовательность и цены Open и Close (в идеале конечно можно добавить гэпы). В качастве рандома использую Rand() из VC++.
Открытым остается только вопрос о достоверности результата тестирования на сгенерированных рядах.
Хочу услышать ваше мнение