Historical Volatility - Parkinson - индикатор для MetaTrader 5

Число Паркинсона (или диапазон максимальной и минимальной волатильности) разработано физиком Майклом Паркинсоном в 1980 году. Оно помогает оценивать волатильность возвратов для случайного блуждания с использованием максимумов и минимумов за каждый отдельный период. IVolatility.com рассчитывает дневные значения числа Паркинсона. Цены наблюдаются за фиксированные моменты времени: n = 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 дней.

• SH— максимальная цена актива за t дней.
• SL — минимальная цена актива за t.
• High/Low Return (xt^HL) рассчитывается как натуральный логарифм отношения максимальной цены актива к минимальной.
  
• Возврат:
• Число Паркинсона:

Важный способ использования числа Паркинсона — оценка распределения цен в течение дня, а также лучшее понимание динамики рынка. Сравнение числа Паркинсона и периодической выборочной волатильности помогает трейдеру понять среднюю тенденцию к разворотам на рынке, а также правильно установить стоп-лоссы.