А вот не сделать ли мне сигнал. Не торговли/прибыли ради или даже подписок, а просто от души :-) Эдакий эталон вбирающий худшие(хитрейшие) приёмы из топ-"сигналов".
Сначала придётся аккумулировать и описать эти приёмчики, для чего и сделана запись в блоге.
Эта страница будет периодически правиться и пополняться. По мере накопления - структурироваться, а для начала в разнобой всё.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: каждый из указанных приёмов или все в совокупности, или их признаки могут быть и у честного советника.
Вход в рынок.
Входить в рынок стоит небольшой пачкой мелких ордеров, штуки 2-3 сразу одномоментно. Эта пачка во первых увеличит статистику по кол-ву сделок, во вторых копируется она хуже и неудачливому подписчику можно всегда сказать "смени DC - видишь разницу ? это твой сервер/терминал тормозит со скольжением". Отлично ! и статистку подвинтим и заранее готова отмазка. Бонусом - чуть проще рулить частичными закрытиями.
Закрытие сделок, он-же выход
Если трейд неудачен, то вместо закрытия он запирается локом (опять-же пачкой). Бессмысленное на первой взгляд действие даёт приятный результат. Такой лок можно удалять (закрывать все его части) когда одно из плечей вышло в плюс. Фик с ним что второе в большем минусе - главное что в журнале по результату закрытия кол-во выигрывших сделок будет больше чем число проигравших. Наивный юзер посмотрев отчёт видит что в плюс мы закрываемся ощутимо чаще чем в минус.
А если всё ок - трейд взял нужное, то он тоже запирается, но единым ордером на весь объём. Когда первый случай уводит эквити нижи баланса, то этот лок ведёт выше. В разных целях полезно иметь и положительные и отрицательные локи.
Раскрытие локов
Залоченные прибыль/убыток фиксируются(закрываются) по времени/расписанию/темпу - чтобы не быть заподозренным в пересиживании и в очередности "прибыль первой" (тогда относительный DD баланса меньше).
Мошна в эквити
Особо продвинутые юзеры смотрят не только баланс но и эквити вместе с ним. Поэтому рост линии баланса искусственно ограничивается, а избыток локируется. В итоге смотрится что эквити не особо отклоняясь вьётся вокруг баланса, иногда его опережая, или даже баланс догоняет эквити. Радостный подписчик восклицает "вау, какой правильный сигнал".
Использование "треугольников"
и даже более сложных конфигураций. Локировать ордер ведь не обязательно по той-же паре? Можно брать пару смежных, достаточно учесть направления и цену пункта. Таким образом в истории сделок число выигрывших сделок будет более чем вдвое/втрое превышать кол-во проигравших. Почти все строчки будут синенькими.
И с открытием ордеров кстати такая-же ерунда - из "пачки мелких ордеров" кто-то может быть открыт через треугольник. Почти всю логику можно размазать по всем доступным парам и там сам чёрт ногу сломит.
Мартингейл
Ну куда-же эталонно-обманному сигналу без него ! Не все знают, но мартингейлы сложно не написать, они волей-неволей получаются почти везде. Сложнее от них избавиться или вывести в явном виде и более-менее контролировать :-) Мартин-же не диктует тупого умножения(сложения,увеличения) лотов - он просто завышение рисков. А риски размазываются как угодно, можно увеличить стоп/тейк, можно пойти на инструмент где пункт подороже, можно совместить. До некоторого момента присутствие мартингейла вообще сложно-уловимо. Поэтому конечно он будет
прикольная получается "коллекция"..
может как всё дополниться и обдумается, то есть где-то летом, возьмусь сделать. Даже с точки зрения разработки это интересная задача - там учёт денег и ведение ордеров/позиций существенно отличается от общепринятого.
Update: Объёмы.
таким наверное вовсе нечестно пользоваться, но упомянуть стоит. Объёмы с момента удачного старта системно снижаются. Это жулики уловили математический принцип - линия баланса как шарик ртути, предпочитает течь туда где меньше толкают (где лоты меньше). Ну хитрецы просто хотели убрать риск и слегка ориентировались на ошибку отрисовки - линии в иконке сигнала на такой трюк завышаются. Получается очень заманчивая загогулина.
Update2: Пересидки
Очень многие пересиживают. С одной стороны это перекликается с "вход/выход" через локи, ордера висят долго, с другой не всё так просто. Надо ещё посмотреть, как делают, сидеть на попе ровно это тоже умение.
Важный Update3: размножение сделок
при удачном входе, на росте волатильности, сделка локируются по порогу X и за Y (не меньше 2 спреда) от неё ставится та-же лимитка.Это скальпер внутри трендовых советников :-) Если с рассчётом X,Y и моменте применения в порядке (рынок двигал как предполагалась, средне-статистично), то прибыль чуть выше, иначе она недополучена. Зато такое очевидно "срывает крышу" всем алгоритмам оценки. Можно только снять шляпу - в такой штуке и кода дофига и рассчёты не простые и это должно быть согласованно.
Подозреваю что и с обратной ситуацией - вход неудачен, зато волатильность падает, тоже включают некий скальпинг.
UP (отчасти уже понятно, см update 3) некоторые как-то хитрО раскладывают реальный вход по много-много мелких сделок, ну вот пока не понял как... Как-бы и не сетка, хотя похоже. Прибыли с трюка конечно нет, спред сливается, но статистика винтится будь здоров.
