Совет по Финансовой стабильности (FSB), заседающий в Базеле, сегодня утвердил план по тому, как можно нивелировать влияние системно значимых мировых банков на глобальные финансовые рынки в случае возникновения проблем. Это было сделано в преддверии скорого саммита G20.
Мировой финансовый регулятор стремится избежать повторения финансового кризиса 2008 года, когда кризис в одном банке обернулся глобальными экономическими катаклизмами. План, составленный Советом, предполагает, что крупнейшие в мире кредиторы должны иметь внушительные финансовые «подушки», которые смогут стабилизировать локальный кризис в конкретном банке, не угрожая кризисом общей банковской системы. План предполагает, что стоимость спасения гигантских банков будет ложиться не на налогоплательщиков, а на инвесторов.
Было обновлено положение, касающееся общего показателя покрытия убытков (TLAC, Total loss absorbing capacity) в крупнейших мировых банках. Минимальный этот показатель с 1.01.2019 должен будет иметь значение не менее 16% от взвешенных по риску активов банка, а с 1.01.2022 — не менее 18%. Если выражаться более понятно, то это означает, что компании должны будут привлечь 1,1 трлн долларов дополнительного капитала.
Правила будут применяться к 30 ведущим мировым банкам, которые FSB классифицирует как «системно важные». К ним относятся, к примеру, HSBC Holdings PLC, JP Morgan Chase & Co. и Deutsche Bank AG. Банк считается системно значимым, если его крах представляет масштабную угрозу для мировой экономики. Именно поэтому по-английски такие учреждения называются «too big to fail”, или «слишком большие, чтобы рухнуть».
У 2/3 из сформированного 3 ноября списка системно значимых банков не хватает средств, чтобы обеспечить необходимый TLAC. Дефицит в банках развивающихся стран - 767 млрд евро, а американской крупнейшей «восьмерке» не хватает 120 млрд долларов.
Чтобы удовлетворить эти стандарты, банки должны будут выпустить долговые бумаги, которые в период кризиса должны покрыть любые расходы.
