Флэт является минным полем для трендоследящей системы. Соответственно задача, вовремя обнаружить и разминировать флэт, актуальна. Алгоритмов работы с флэтом множество, но, стоит заметить, не все эти алгоритмы хорошие саперы.
Вообще-то, рискованно затрагивать эту тему, если нет толкового решения. Что ж, надеюсь, что на фоне большого количества предлагаемых вариантов, сапер-флэтопроходец SmoothFlat будет выглядеть достойно.
Индикатор SmoothFlat, по своему внутреннему устройству, очень похож на SmoothPrice. Он также стремится повторять движение цены, использует алгоритм кластерной фильтрации и в нем задействован поиск «опережающего эффекта». Но есть и дополнительный блок сглаживания флэтовых составляющих.
Как видно на графике снизу, на явных флэтовых движениях цены, линия SmoothFlat становится почти прямой. Но при малейших признаках тренда устремляется вслед за ним и старается повторять цену:
Если сравнивать SmoothPrice и SmoothFlat, то последний обладает некоторой задержкой при смене тренда, но зато дает меньше ложных сигналов на флэте. Кстати, с помощью SmoothPrice можно сглаживать другие индикаторы для увеличения их эффективности. Как-нибудь продемонстрирую это. А SmoothFlat, в существующей версии, такое не умеет. Но в отличие от SmoothPrice является более самодостаточным и его использование в стратегии «растет - покупаем, падает - продаем» дает более интересные результаты.
Чтобы не быть голословным, ниже показаны результаты теста для SmoothFlat. Эти тесты проводились аналогично тестам для SmoothPrice. Для всей доступной истории по торговым инструментам результаты получились следующие:
Statistics (original series) - исходный ряд значений, в нашем случае это цена Close
Statistics (smoothed series) - сглаженный ряд значений, в нашем случае это сглаженная цена Close индикатором SmoothFlat
Deals - количество сделок по стратегии «растет индикатор – покупаем, снижается – продаем»
Profit - профит в пунктах
Net profit - профит в пунктах, полученный с учетом спреда
Spread - накопленный спред в пунктах
Как видно по EURUSD и GBPUSD стратегия на основе SmoothFlat выходит в ощутимый плюс, а по XAUUSD слив уменьшается по сравнению со стратегий на SmoothPrice. А вот при уменьшении периода тестирования до 500 баров D1 (приблизительно 2 года), результаты лучше в разы:
Когда получаешь подобный результат, то основной инстинкт притупляется... И вот тут-то приходит он. О нем и об инстинкте продолжим в ближайшем будущем.
______________________________________________________
< предыдущий пост 
следующий пост >
