여기서 논리는 간단합니다. 여러 예측 변수 또는 그 값이 특정 가격 변동 방향에 더 끌린다는 것입니다. 모든 것을 클래스 1과 0으로 함께 가르칠 때, 우리는 본질적으로 어느 방향이든 강한 움직임을 결정하는 예측 변수를 선택하는 것이며, 일반적으로 그 수가 많지는 않지만 각 방향에 고유한 클래스를 부여하면 일부 통계적 모순이 사라지고 모델에 이미 한 예측 변수의 값의 다른 끝에 있는 지표를 포함할 수 있습니다(예: RSI 70/30은 쉽게 분리할 수 있음).
이론적으로 클래스 0은 평평하므로 각 방향에 대해 충분히 유사해야 합니다. 다시 한 번 샘플을 진입 방향별로 한 번에 두 부분으로 나누었더니 학습 결과가 개선되었습니다. 즉, 수익 임계값 기준을 충족하는 모델의 비율이 더 높아졌습니다.
선생님이 들어가지 않을 수도 있습니다. 하지만 모델이 실수를 해서 시장에 진입할 수도 있습니다. 아니면 모델이 예측한대로 거래하는 것을 금지하는 조건부 연산자가 있습니까? 균형을 맞추기 위해 그런 연산자를 넣을 곳이 없을 것 같습니다.
현재로서는 연산자가 없지만 이에 대한 데이터가 있고 "Target_P" 열에 기록되어 있으므로 모든 것이 매우 성공적으로 작동할 수 있습니다.
다음은 저울을 만들기 위해 스케치한 코드 로직의 예입니다.
int Prognoz=0;//Сюда запишем прогнозint Target_100[];//Фактическая целеваяint Target_P[];//Тип сделки - покупка/продажаdouble Target_100_Buy[];//Финансовый результат от покупкиdouble Target_100_Sell[];//Финансовый результат от продажиdouble Fin_Rez[];//Финансовый результатint Strok_Total=0;//Всего строкint Index_Fin_Rez=1;//Считаем число классифицированных 1 и -1 - это размер массива баланса и индекс массива Fin_RezArrayResize(Target_100,Strok_Total);
ArrayResize(Target_P,Strok_Total);
ArrayResize(Target_100_Buy,Strok_Total);
ArrayResize(Target_100_Sell,Strok_Total);
ArrayResize(Fin_Rez,Strok_Total);
ArrayInitialize(Fin_Rez,0);
/*
Прочли данные файла в массивы - не знаю как реализовано у Вас
*/for(int i=0; i<Strok_Total; i++)
{
/*
Сделали прогноз
*/
if(Prognoz==-1 && Target_P[i]==-1)
{
Fin_Rez[Index_Fin_Rez]=Fin_Rez[Index_Fin_Rez-1]+Target_100_Sell[i];
Index_Fin_Rez++;
}
if(Prognoz==1 && Target_P[i]==1)
{
Fin_Rez[Index_Fin_Rez]=Fin_Rez[Index_Fin_Rez-1]+Target_100_Buy[i];
Index_Fin_Rez++;
}
}
ArrayResize(Fin_Rez,Index_Fin_Rez);
진입점인 샘플 라인이 있고, 손절 또는 기타 신호가 설정된 지점인 출구 지점에 의해 정의된 재무 결과가 있습니다. 전략과 반대로 시장에 진입하고 싶을 때, 즉 모델에서 매도해야 한다고 하면 매수하고 싶을 때 새로운 출구 지점을 정의해야 합니다. 출구 지점이 아직 나타나지 않았지만 진입 지점이 나타나면 어떻게해야합니까? 닫고 모델에 진입 방향에 대해 물어보아야합니까?
우리는 오류로부터 정확한 재무 결과가 필요합니다.
0을 선택하면 (포함할 수 없으므로 항상 0이 됩니다), 1을 선택하면 -1이 됩니다. 항상 0 클래스로 표시하더라도 거래하지 마십시오. 모델이 틀릴 것이며 오류의 가격을 알아야합니다.
진입 방향을 결정하는 것은 모델이 아니므로 방향에 오류가 있으면 진입하지 않으므로 손실이 발생하지 않습니다.
진입 방향을 결정하는 모델이 아니므로 방향이 잘못되면 진입이 없으므로 손실이 발생하지 않습니다.
가끔 1 또는 -1로 예측되는 0 클래스에 대해 썼습니다. 재무 결과를 알 수 없다고 쓰셨는데요.
진입 방향을 결정하는 것은 모델이 아닙니다.
진입 방향을 결정하는 것이 모델이 아니라면 가르칠 필요가 없습니다.
때때로 1 또는 -1로 예측되는 0 클래스에 대해 썼습니다. 재무 결과를 알 수 없다고 썼습니다.
방향을 포기하지 마세요.
클래스가 0이고 방향이 +1이고 1로 분류된 경우 손실이 발생하므로 재무 결과 모듈로 아무 열이나 가져옵니다.
클래스가 0이고 방향이 +1이지만 -1로 분류된 경우 항목이 없고 손실도 없습니다.
클래스가 0이고 방향이 -1이고 -1로 분류된 경우 손실이 발생하며, 재무 결과 모듈로 아무 열이나 가져옵니다.
클래스가 0이고 방향이 -1이고 1로 분류된 경우 항목이 없고 손실이 없습니다.
모델을 결정짓는 것이 아니라면 모델을 가르칠 이유가 없습니다.
여기서 논리는 간단합니다. 여러 예측 변수 또는 그 값이 특정 가격 변동 방향에 더 끌린다는 것입니다. 모든 것을 클래스 1과 0으로 함께 가르칠 때, 우리는 본질적으로 어느 방향이든 강한 움직임을 결정하는 예측 변수를 선택하는 것이며, 일반적으로 그 수가 많지는 않지만 각 방향에 고유한 클래스를 부여하면 일부 통계적 모순이 사라지고 모델에 이미 한 예측 변수의 값의 다른 끝에 있는 지표를 포함할 수 있습니다(예: RSI 70/30은 쉽게 분리할 수 있음).
이론적으로 클래스 0은 평평하므로 각 방향에 대해 충분히 유사해야 합니다. 다시 한 번 샘플을 진입 방향별로 한 번에 두 부분으로 나누었더니 학습 결과가 개선되었습니다. 즉, 수익 임계값 기준을 충족하는 모델의 비율이 더 높아졌습니다.
클래스가 0이고 방향이 +1이고 -1로 분류된 경우, 진입도 없고 손실도 없습니다.
교사는 진입하지 않을 수 있습니다. 그러나 모델은 실수를 하고 시장에 진입합니다. 모델은 선생님으로부터 0과 +1에 대해 알지 못하며 -1 예측을 받고 거래합니다.
선생님이 들어가지 않을 수도 있습니다. 하지만 모델이 실수를 해서 시장에 진입할 수도 있습니다. 아니면 모델이 예측한대로 거래하는 것을 금지하는 조건부 연산자가 있습니까? 균형을 맞추기 위해 그런 연산자를 넣을 곳이 없을 것 같습니다.
현재로서는 연산자가 없지만 이에 대한 데이터가 있고 "Target_P" 열에 기록되어 있으므로 모든 것이 매우 성공적으로 작동할 수 있습니다.
다음은 저울을 만들기 위해 스케치한 코드 로직의 예입니다.
현재 연산자는 없지만 데이터가 있고 "Target_P" 열에 기록되어 있으므로 모든 것이 잘 작동할 수 있습니다.
다음은 밸런스를 구축하기 위해 스케치한 코드 로직의 예입니다.
모델은 예측에 따라서만 거래해야 합니다. 교사를 사용하여 결과를 계산하면 미래를 엿보는 것입니다. 거래는 예측에 의해서만 이루어져야 합니다. 실제 미래에는 Target_100_Sell이 없을 것입니다.
모델은 선생님의 0과 +1에 대해 알지 못하며 -1 예측을 받고 거래 할 것입니다. 각 예측 변형의 재무 결과만 알면 됩니다.
모델은 예측에 따라서만 거래해야 합니다. 선생을 사용하여 결과를 계산하면 미래를 엿보는 것입니다. 거래는 예측에 의해서만 이루어져야 합니다.
모델은 선생님의 0과 +1에 대해 알지 못하며 -1 예측을 받고 거래합니다. 각 예측 변형의 재무 결과만 알면 됩니다.
엿보기와 무슨 관련이 있을까요? 학습을 개선하기 위해 목표를 변경하는 것이지, EA의 로직을 변경하는 것이 아닙니다. 모델 없이도 진입 방향을 알 수 있고, 진입 여부는 모델이 알려줘야 한다는 논리입니다.
를 입력하면 모델이 들어갈지 여부를 알려줄 것입니다.
이미 확인했습니다.
이미 확인했습니다.
진입점인 샘플 라인이 있고, 손절 또는 기타 신호가 설정된 지점인 출구 지점에 의해 정의된 재무 결과가 있습니다. 전략과 반대로 시장에 진입하고 싶을 때, 즉 모델에서 매도해야 한다고 하면 매수하고 싶을 때 새로운 출구 지점을 정의해야 합니다. 출구 지점이 아직 나타나지 않았지만 진입 지점이 나타나면 어떻게해야합니까? 닫고 모델에 진입 방향에 대해 물어보아야합니까?