트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 965

 
실제 거래량 을 예측할 수 있는 예측 변수는 무엇입니까?
 

사전 테스트 결과를 발표하고자 합니다. 좀 더 명확하게 하기 위해 불필요한 보고서, 그래프 없이 순이익만 2차원 표 형식으로 제시하기로 했습니다. 이 단계에서 표준 기술 지표와 iHigh(..,iHighest()) 및 iLow(..,iLowest())에 기반한 몇 가지 흥미로운 비율이 예측 변수(입력)로 사용되었습니다. 내일은 선형 회귀 또는 채널 표시기와 같은 좀 더 이국적인 데이터 유형을 사용해 보고 싶습니다. 지표에 대한 제안이 있는 사람이 있으면 확인할 수 있습니다.


파일:
Bigtest.zip  16 kb
 
일리야 안티핀 :

사전 테스트 결과를 발표하고자 합니다. 더 명확하게 하기 위해 불필요한 보고서, 그래프, 순이익만 없는 2차원 테이블 형식으로 표시하기로 결정했습니다. 이 단계에서 표준 기술 지표와 iHigh(..,iHighest()) 및 iLow(..,iLowest())에 기반한 몇 가지 흥미로운 비율이 예측 변수(입력)로 사용되었습니다. 내일은 선형 회귀 또는 채널 표시기와 같은 좀 더 이국적인 데이터 유형을 사용해 보고 싶습니다. 지표에 대한 제안이 있는 사람이 있으면 확인할 수 있습니다.


귀하가 제시한 자료는 다음을 통해 개선할 수 있습니다.

1. 5000(최소) 이상의 입력 파일 생성

2. 이 파일을 4000과 1000의 두 부분으로 나눕니다.

3. 70% -15% -15% 부분으로 분할되는 4000에 대한 성능 얻기. (딸랑이 참조). 우리는 바람직하게는 교차 검증을 통해 70%로 가르칩니다.

4. 파일 1000에서 훈련된 모델을 사용합니다.

5. 네 가지 영역 모두에서 모델의 성능을 배치합니다.

6. 트리 수에 따라 오류 그래프를 배치합니다. 예측 변수에서 최대 패턴(트리) 수를 판단할 수 있습니다.


자료의 가장 큰 단점은 예측자의 예측 능력에 대한 고려가 부족하다는 것입니다. Rattle에는 이를 판단할 수 있는 차트가 있습니다. 대상 변수와 관련이 없는 모델의 입력에 가비지를 제공하는 것은 의미가 없습니다.


추신.

당신의 노력에 딸랑이를 사용한다면, 그것은 당신의 재료의 결과를 질적으로 향상시킬 것입니다. 최소한 6개 모델을 서로 비교할 수 있습니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :
실제 거래량 을 예측할 수 있는 예측 변수는 무엇입니까?

기본 전략에 창이 있고 동적인 경우. 옵션으로 창 시작과 특정 신호 사이의 볼륨 차이를 측정할 수 있습니다. 델타도 마찬가지입니다. 그런 창이 없다면 적산/분산을 사용하고 그 차액을 취하는 것을 권장하지만 데이터가 얼마나 많은지는 인정조차 하지 않습니다.

일반적으로 11개 종목의 거래량과 델타에 대한 정보를 가지고 약 177개의 예측 변수를 만들 수 있었습니다. 실제 거래량과 델타를 기반으로 하는 스토캐스틱은 그 자체를 잘 보여줍니다. 확률적 하나 또는 다른 하나는 거의 항상 모든 모델에 참여합니다.... IMHO !!!!

 

일반적으로 데이터 조작은 최소화해야 한다고 생각합니다. 가장 먼저 취할 수 있는 것은 각 신호에 분석을 위한 자체 막대 수가 있는 경우의 차이, 가급적이면 동적 창입니다. 각 신호가 고유해지기 때문입니다. 당연히 실제 거래량과 델타를 기준으로 구성된 지표의 차이를 취하는 것이 가장 좋습니다.

일반적으로 실제 거래량과 델타 데이터에 적용되는 지표 중 나는 거래량을 가격에 연결하기 때문에 AD를 사용하고 막대 간의 차이를 얻을 때 찍은 창의 모든 막대를 고려합니다. 창의 첫 번째 막대와 끝 막대 사이의 단순한 차이와는 대조적입니다. 이 경우 이 두 막대 사이의 막대는 고려되지 않습니다. 나는 그러한 예측자가 있고 때로는 중요하지만.

당연히 확률 함수 AD와 CumDelta를 구축합니다.

델타 및 볼륨의 잘 정립된 표준 편차 뿐만 아니라. 소위 StDev.

기본적으로 모든 것. 그런 다음 데이터를 원 안에 정렬합니다. 뭐, 전반적으로 만족합니다. 마지막 모델은 이미 며칠 동안 연속으로 작동하고 있으며 23건의 거래 중 6건만 수익성이 없고 손실이 크지 않으며 차트가 그 자체로 말합니다. 그래서 제 추천을 들어볼만 하다고 생각합니다....

그리고 이것은 2018년 5월 24일부터 시작하는 모든 OOC입니다.


추가하겠습니다. 기본 전략에 창이라는 개념이 없으면 첫 번째 막대와 두 번째 막대(현재 추세), 그리고 첫 번째 막대와 열 번째 막대(이것이 글로벌 추세)의 차이를 취할 수 있습니다. , 하나의 신호에 대해 두 개의 차이를 취하기 때문에 예측 변수의 수는 즉시 두 배가됩니다. 3개 또는 4개를 취할 수 있으며, 동시에 고정된 수의 막대 사이에 차이가 있을 것이며, 이는 각 신호에 대한 부동 창 사이의 차이만큼 쿨하지 않습니다.

다시 말하지만 기본 전략에 동적 창이 없는 경우 예를 들어 모든 지표에 첨부할 수 있습니다. 확률적/10. 신호가 나타나는 순간에 확률적 판독값을 보고 그 값을 10으로 나누고 정수 부분을 취하면 1에서 10바 사이의 창 범위를 얻습니다(확률은 10에서 100 사이임). 그러나 각 신호에는 고유한 막대 수가 있습니다.

당연히 이러한 모든 계산은 훈련을 위해 데이터를 저장할 때뿐만 아니라 NN이 실제 생활에서 작동할 때도 수행되어야 합니다.

여기 있는 모든 사람들이 ML 영역이 아주 미묘한 도구이므로 작은 오류가 발생해도 TS의 효율성에 큰 역할을 할 수 있다는 점을 이미 이해했으면 합니다.

예를 들어, 저는 이 분야에서 이미 15년 동안 일해 왔으며 적어도 3-4개월 동안 주목할만한 결과를 얻었고 불과 일주일 전에 데이터 준비의 부정확성을 드러냈습니다. 수정 후 OOS에서 그런 사진을 받았습니다. 위의 .... 차량이 앞으로 어떻게 동작할지 전체적으로 알 수 없습니다. 내가 지금 결론을 내린 유일한 것은 Doc의 Elmnn 네트워크가 최상의 결과를 보여주었다는 것입니다. 스크린샷으로 판단하면 R 모델은 JPrediction을 머리와 어깨 위로 뛰어올라 먼 틈에 부딪쳤습니다. 그들이 어떻게 더 작동하는지 보자 ......

 
마이클 마르쿠카이테스 :

기본 전략에 창이 있고 또한 동적인지 여부. 옵션으로 창 시작과 특정 신호 사이의 볼륨 차이를 측정할 수 있습니다. 델타도 마찬가지입니다. 그런 창이 없다면 적산/분산을 사용하고 그 차액을 취하는 것을 권장하지만 데이터가 얼마나 많은지는 인정조차 하지 않습니다.

일반적으로 11개 종목의 거래량과 델타에 대한 정보를 가지고 약 177개의 예측 변수를 만들 수 있었습니다. 실제 거래량과 델타를 기반으로 하는 스토캐스틱은 그 자체를 잘 보여줍니다. 확률론적 하나 또는 다른 하나는 거의 항상 모든 모델에 관련됩니다.... IMHO !!!!

답변 해주셔서 감사합니다!

기본 전략에서는 Forex에서 아무것도 가지고 다니지 않기 때문에 볼륨을 전혀 사용하지 않습니다. 몇 년 동안 나는 완전히 머리에서 그것을 버렸습니다. 그러나 주식 거래로 전환했을 때 아이디어로 돌아가기로 결정했습니다. 볼륨 관련.

나는 창, 모든 종류의 다른 창을 가지고 있습니다. 데이터 창 에 대한 누적 접근 방식과 창의 MAC을 사용하는 방법을 생각하고 있었습니다. 메인 창의 성장), 그에 따라 MAC과 성장 사이의 델타를 살펴보십시오. 히스토그램이 급격한 스파이크를 만들면 어떻게든 이에 반응합니다. 즉, 일반적으로 5% -10%의 증가가 하나의 상황이고 마지막 막대에 30% 이상을 두드린 경우 이는 다른 상황이므로 이에 따라 창 밖에 있던 것을 고려합니다 - 그들이 큰 볼륨으로 부딪치든 그렇지 않든 - 그것은 또 다른 예측 변수입니다.

미결제약정을 포함하여 거래량과 관련된 더 많은 옵션에 관심이 있습니다. 아이디어가 있습니까? OI 차트를 시각적으로 관찰하면 패턴이 보이지만 디지털 값에 연결하는 것은 어렵습니다. 마치 매일 회계를 재설정하고 지표가 놓일 대략적인 수준을 구축해야 하는 것처럼 말입니다.

 

글을 쓴 다음 포럼에 결함이 생겼습니다. 그래서 그림에서 읽으십시오. 적어도 그가 한 것이 좋습니다 ...

 
알렉세이 비아즈미킨 :

답변 해주셔서 감사합니다!

기본 전략에서는 Forex에서 아무것도 가지고 다니지 않기 때문에 볼륨을 전혀 사용하지 않습니다. 몇 년 동안 나는 완전히 머리에서 그것을 버렸습니다. 그러나 주식 거래로 전환했을 때 아이디어로 돌아가기로 결정했습니다. 볼륨 관련.

나는 창, 모든 종류의 다른 창을 가지고 있습니다. 데이터 창 에 대한 누적 접근 방식과 창의 MAC을 사용하는 방법을 생각하고 있었습니다. 메인 창의 성장), 그에 따라 MAC과 성장 사이의 델타를 살펴보십시오. 히스토그램이 급격한 스파이크를 만들면 어떻게든 이에 반응합니다. 즉, 일반적으로 5% -10%의 증가가 하나의 상황이고 마지막 막대에 30% 이상을 두드린 경우 이는 다른 상황이므로 이에 따라 창 밖에 있던 것을 고려합니다 - 그들이 큰 볼륨으로 부딪치든 그렇지 않든 - 그것은 또 다른 예측 변수입니다.

미결제약정을 포함하여 거래량과 관련된 더 많은 옵션에 관심이 있습니다. 아이디어가 있습니까? OI 차트를 시각적으로 관찰하면 패턴이 보이지만 디지털 값에 연결하는 것은 어렵습니다. 마치 매일 회계를 재설정하고 지표가 놓일 대략적인 수준을 구축해야 하는 것처럼 말입니다.

OI 데이터는 어디서 얻나요????

나는 오프너에 계정이 있고 거기에 OI가 있지만 지속적으로 수집해야하므로 지금은 FORTS를 중지했습니다. 일반적으로 ROI를 기록하고 창에서 그 변화를 측정하기만 하면 됩니다. 누적 델타가 증가하는 동안 ROI가 창 밖으로 떨어지고 볼륨이 떨어졌다면 이미 많은 것을 말할 수 있습니다. Delta + Volum + OpenInterest 콤플렉스에 있다고 생각합니다. 이것은 올바른 결정을 내리기에 충분할 TS에 대한 동일한 정보이지만 CME OI에 대한 정보는 아직 없습니다. 사람들이 유리잔을 만들고 있습니다. 그런 다음 거기에서 OI를 가져올 수 있는지 보겠습니다. .....

 
마이클 마르쿠카이테스 :

썼다 쓴 다음 포럼에 결함이 생겼으므로 그림에서 읽으십시오. 적어도 그는 그것을 한 것이 좋습니다 ...

음, 개인적으로 더 많은 글로벌 패턴이 있다고 생각합니다. 그것이 제가 찾고 있는 것입니다. 선물에서 선물로의 가격 움직임의 특성 변화에 대한 실제 데이터가 없습니다. 특정 측정 지표가 필요합니다. 지금까지 러시아 중앙 은행의 금리가 하락함에 따라 Si의 추세가 둔화 된 다음 완전히 반전 된 것이 분명합니다. 물론 예상했던 ... 그러나 많은 경우 반전되었습니다. 기대하기를 주저했다 ...


마이클 마르쿠카이테스 :

OI의 데이터는 어디서 얻나요????

나는 관찰을 위해 이 지표 를 사용했다.

Quick(메모리가 제공되는 경우)에서 OI를 꺼낼 수 있습니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

음, 개인적으로 더 많은 글로벌 패턴이 있다고 생각합니다. 그것이 제가 찾고 있는 것입니다. 선물에서 선물로의 가격 움직임의 특성 변화에 대한 실제 데이터가 없습니다. 특정 측정 지표가 필요합니다. 지금까지 러시아 중앙 은행의 금리가 하락함에 따라 Si의 추세가 둔화 된 다음 완전히 반전 된 것이 분명합니다. 물론 예상했던 ... 그러나 많은 경우 반전되었습니다. 기대하기를 주저했다 ...


나는 관찰을 위해 이 지표 를 사용했다.

Quick(메모리가 제공되는 경우)에서 OI를 꺼낼 수 있습니다.

MT5를 위해 실시간으로 15개 악기에 대한 OI로 파일을 작성해주는 어드바이저를 만들어 주었습니다. 그리고 예, 나는 또한 Si를 낮에 아주 좋은 워커로 선택했습니다. ROI가 표시기에 로드되고 이 주방이 NS에서 사용됩니다. MT5에서는 인디케이터 운용이 어려워 어드바이저를 작성하지 못해서 히스토리상 거래는커녕 오프너에서 계좌보충을 기다리며 MT5도 올려봅니다 시쿠. OI를 사용하면 일정으로 판단하면 이미 이상적인 시스템이 개선될 것이라고 확신합니다. 미래의 변화 후에 보자. TS의 운영이 적절한 수준의 안정성을 유지한다면 FORTS로의 전환은 머지 않아 오지 않을 것이다.... 몇 분만에 OI를 저장하면 된다. 몇 주 시작하면 .... 일반적으로 보자 ....

사유: