트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 768

[Aleksey Vyazmikin]

마이클 마르쿠카이테스 :

일반적으로 Forex에서 거래하고 CD를 통해 거래소의 CME에서 데이터를 가져옵니다. 그래서 이것은 관련이 있습니다 ...

일반적으로 누가 FORTS에 관심을 가질 것입니다. 나는 Si에서 TS를 확인했는데 이것은 moex에서 루블에 대한 비현금 달러입니다. 모스크바 증권 거래소. 결과는 품질이 동일합니다. 문제는 MT5에서 이미 99%의 작업을 MT5에서 했는데 MT5 작업을 정리하다보니 어째서인지 엉뚱한 생각이 들게 되었다는 사실에 부딪쳤습니다. 테이크 아웃하지 않습니다. MT5의 경우 계산이 너무 복잡합니다. 어떻게든 간소화할 수 있는 기회가 있을지도 모르지만 방법은 모르겠지만 시가 다소 변동성이 큰 기구인 것이 안타깝지만 역시 국내에서 돈이 과세되기 때문에 TS 홍보에 관심이 있다면 FORTS를 위해, 나는 감사할 것입니다 .....

어디가 문제인지 알려줄게...

.

스레드를 작성하십시오. 누군가가 도울 수 있습니다 ...

[Mihail Marchukajtes]

약속한대로 Dr.Trader 방식으로 트레이닝한 결과를 포스팅합니다....

> cat( "Accuracy on train data:" , Accuracy(y_pred = predictionTernTrain, trainTable[,TARGET_COLUMN]), "\n" )
Accuracy on train data: 0.6666667 

> cat( "Accuracy on test data:" , Accuracy(y_pred = predictionTernTest, testTable[,TARGET_COLUMN]), "\n" )
Accuracy on test data: 0.6666667 

그러나 마술사의 추천으로 그는 그것을하지 않았고 아마도 누군가가 그것을하고 배치 할 것입니다. 첨부파일은 교육파일입니다.

 library (corrplot)

# Сгенерим данные

data <- seq( 0 , 2 *pi, 0.1 )
x1 <- 5 * cos (data)
x2 <- 2 * sin (data)
target <- ifelse(x1 + x2 > 0 , 1 , 0 )

# Соберем в датафрейм

z <- data.frame(data, target, x1, x2)

head(z) # Смотрим что получилось
str(z)   # + структуру

# Посмотрим диаграммы размахов ( "ящики с усами" )

boxplot(z[,- 1 ])

# И корреляционную матрицу

corm <- cor(z[,- 1 ])
corrplot(corm, method = "color" , addCoef.col = "darkgreen" ,
addgrid.col = "gray33" , tl.col = "black" )

[Ivan Negreshniy]

마이클 마르쿠카이테스 :

약속한대로 Dr.Trader 방식으로 트레이닝한 결과를 포스팅합니다....

그러나 마술사의 추천으로 그는 그것을하지 않았고 아마도 누군가가 그것을하고 배치 할 것입니다. 첨부파일은 교육파일입니다.

[Maxim Dmitrievsky]

마이클 마르쿠카이테스 :

그러나 마술사의 추천으로 그는 그것을하지 않았고 아마도 누군가가 그것을하고 배치 할 것입니다. 첨부파일은 교육파일입니다.

그에게 좋은 조언이 있다고 생각합니까?

몇 년인지 아는 사람들은 R로 충분히 놀았지만, 이제 그들은 아무 것도 얻지 못한 채 어리석게 죽어가고 있습니다. :)

Akuras에서 테스트와 기차가 같다는 것이 이상합니다. 오류는 어딘가에 있습니다.

그리고 그 과정에서 당신의 세트는 여전히 작습니다. 그렇죠? 그러면 할 의미가 없다.

[Ivan Negreshniy]

막심 드미트리예프스키 :

그에게 좋은 조언이 있다고 생각합니까?

몇 년인지 아는 사람들은 R로 충분히 놀았지만, 이제 그들은 아무 것도 얻지 못한 채 어리석게 죽어가고 있습니다. :)

Akuras에서 테스트와 기차가 같다는 것이 이상합니다. 오류는 어딘가에 있습니다.

그리고 그 과정에서 당신의 세트는 여전히 작습니다. 그렇죠? 그러면 할 의미가 없다.

네, 30줄짜리 세트는 심각하지 않습니다 ... 적어도 수만 개라면 훈련을 실행할 수 있고 소스 코드를 생성 할 수 있습니다. 지금 테스트 중입니다.

[Ivan Negreshniy]

다음은 지그재그 차트의 상관 행렬입니다.

[Maxim Dmitrievsky]

RL에 대한 또 다른 좋은 기사

https://ac.els-cdn.com/S2212567112001220/1-s2.0-S2212567112001220-main.pdf?_tid=cde6f522-59e2-41c6-b12f-e1719dca6bad15

[Dr. Trader]

마이클 마르쿠카이테스 :

약속한대로 Dr.Trader 방식으로 트레이닝한 결과를 포스팅합니다....

이 코드는 무엇을 출력할까요?
cat("최고의 R^2 점수:",max(gaResult@fitness),"\n")
매개변수를 선택하고 모델을 생성한 후 호출하면? 0보다 커야 합니다. 0.5보다 크면 매우 좋습니다. ==1인 경우 이상적입니다.
이것은 훈련 데이터에 대해서만 교차 검증의 결과입니다.

[Dr. Trader]

막심 드미트리예프스키 :

Akuras에서 테스트와 기차가 같다는 것이 이상합니다. 오류는 어딘가에 있습니다.

전문가들은 항상 아쿠라시의 테스트와 훈련은 동일하며 모든 것이 정상입니다.

[Mihail Marchukajtes]

아니요, 테스트와 기차는 동일합니다. 아직 테스트에 대한 데이터가 없기 때문에 일주일 후에 나타납니다. 무슨일인가 보려고 한건데..

코드를 추가하고 R에서 확인하려고 합니다.