트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 505

 
마법사_ :

어제 저는 노벨 물리학상을 받았습니다. 아인슈타인 로샤라가 있었던 것으로 기억 합니다만 보세요. 정상적으로 측정하셨습니까? 그리고 그것은 충분하지 않습니다 ...))))

https://indicator.ru/article/2017/10/03/za-chto-dali-nobelevskuyu-premiyu-po-fizike-2017/


내 말을 당신의 일반화와 혼동하지 마십시오. 내 말, 인용문을 상기시키고 싶다면 다음과 같이 말하십시오. - "당신의 말에 따르면, 나는 당신이 아인슈타인을 로샤라라고 생각한다고 결론지었습니다"라고 말하십시오. 내 말은 당신의 결론이 그 근거에 대해 명확하지 않을 것입니다. 아인슈타인은 세계 과학의 뛰어난 인물입니다. 누군가에게는 상대성 이론을, 누군가에게는 특수 상대성 이론을 어떻게든 쓸 수 있어야 합니다.

감사합니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

그리고 어떤 종류의 리바, 장작은 어디에서 왔습니까? (나무)

나는 에디터 안에서 나 자신을 성장시킨다.

감사합니다.
 
forexman77 :

답변 해주셔서 감사합니다! 저에게는 매우 교육적입니다.

내가 이해한 대로 Shift(편향)는 편향 뉴런입니까? 설명에 따르면 입력이 0일 때 도움이 됩니다. 편향 뉴런은 무엇에 사용되며 어떤 가중치를 선택해야 한다고 생각하십니까? 기본적으로 무게입니다.

시그모이드 변환 이후 또는 이후에 임계값을 확인하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

> 설명에 입력이 0일 때 도움이 된다고 나와 있습니다.
이것은 입력 0과 특별히 관련이 없습니다. 편향은 뉴런에 더 많은 정밀도를 제공합니다. 그래서 필요하다(들)
뉴런을 훈련할 때 편향은 다른 가중치와 동시에 최적화됩니다.


> 시그모이드 변환 이후 또는 이후에 임계값을 확인하는 것이 더 나은 방법은 무엇입니까?

출력 뉴런에 활성화 함수를 사용하는 경우 다른 출력에서 값을 확인하거나 활성화 함수 이후(sigmoid 이후) 임계값으로 값을 확인해야 합니다.

나는 뉴런의 은닉층에서 일종의 활성화 기능을 사용할 필요가 있다고 덧붙일 것이다. 그리고 출력 뉴런(맨 마지막 레이어)의 경우 활성화가 더 이상 필요하지 않습니다. 예를 들어 회귀(즉, 선형 활성화) 동안 활성화를 사용하지 않습니다.


forexman77 :

예를 들어 mql4에서는 동시에 최대 15개의 매개변수를 최적화할 수 있었고 mql5에서는 더 많은 매개변수를 최적화할 수 있었습니다.

그리고 한 레이어가 조정된 다음 최적화된 첫 번째 레이어로 두 번째 레이어가 조정되는 방식으로 나타납니다. 그러나 한 번에 모든 계층을 갖는 것이 좋겠지만 컴퓨팅 성능은 제공하지 않습니다.

레이어가 하나씩 최적화되면 이 경우 시스템에 더 이상 패턴이 표시되지 않는다고 가정합니다.

한 층이 함침되더라도 다음 층은 첫 번째 층의 가정을 기반으로 합니다.

뉴런을 레이어로 훈련하는 것이 가능하며, 이는 매우 많은 레이어로 뉴런을 훈련할 때 수행됩니다. 그러나 이것은 극단적 인 경우에만 해당됩니다. 레이어가 몇 개뿐인 경우 모든 가중치를 한 번에 최적화하는 것이 좋습니다.

MT에서 유전적 최적화기로 뉴런 가중치를 찾는 것은 나쁜 생각입니다. 뉴런은 단순히 사용 가능한 예제에 맞춰지고 새 데이터를 잘못 예측합니다. 교차 검증을 사용한 훈련 뉴런에 대해 읽으십시오. 이것은 반드시 알아야 하고 수행해야 합니다. 교차 검증은 뉴런이 그림과 문자를 올바르게 인식하는 데 충분하지만 Forex의 경우 이것으로 충분하지 않으므로 워크 포워드 어드바이저가 테스트로 테스트하는 방법과 같은 고유한 방법을 발명해야 합니다.

 
fxsaber :
이에 대해 지점의 존경하는 참가자들에게 묻고 싶습니다.

내가 볼 때 질문은 핵심입니다. 실질 가격 데이터가 SB와 얼마나 다른가요? 내가 올바르게 이해하면 차이가 클수록 이익을 짜낼 기회가 더 많아집니다. 그리고 그 반대의 경우도 "차이 없음 - 이익 없음"까지입니다.

그것들은 무작위와 상당히 다릅니다 ...

다음은 eurusd m5에서 거래할 때의 대략적인 수익 차트입니다. 모델 + 어드바이저는 각 막대의 시작 부분에서 롱 또는 숏을 예측하고 동일한 거래를 유지하거나 취소합니다.
처음 10,000개의 막대는 모델이 훈련된 데이터이고, 그 다음에는 모델에 대한 10,000개의 새 막대입니다.
이익은 포인트 합계로 표시됩니다. 예를 들어 이익 0.08은 = 0.08000 = 8000 5자리 포인트입니다.

3개의 차트 - 스프레드가 없고 작은 스프레드(2자리 및 4자리)가 있습니다. 나는 커미션과 스왑을 전혀 고려하지 않으며 그러한 명확한 거래 시뮬레이션이 없습니다.
여기 주제에서 전문가들은 내 데이터에서 훨씬 더 정확한 정보를 추출하고 있습니다. 방법을 알면 거래가 훨씬 더 향상될 수 있습니다.


 
마법사_ :

조작자, 사기꾼으로 해석되는 것. 신이 그와 함께))))
측정이 올바르게 이루어졌습니까? + 수상자 연구에 대한 태도 ...

나는 측정을 확인하지 않았고 그들이 모두 측정했을 때 거기에 없었습니다. 정확도는 간섭계에서 매우 중요하며 미러의 편차 또는 미러 사이의 거리 차이가 결과에 영향을 줄 수 있으며 미러 설정의 정확도는 레이저 파장에 따라 다릅니다. 그래서 모든 것이 보이는 것처럼 단순하지는 않습니다.

감사합니다.
 
박사 상인 :

그것들은 무작위와 상당히 다릅니다 ...

다음은 eurusd에서 거래할 때의 샘플 수익 차트입니다.

나는 당신이 무엇을 보여주고 싶은지 이해하지 못했습니다. 그들은 다른가, 그렇지 않은가? 그리고 그들이 다르다면 어떤 면에서?

내가 당신이 말한 것을 잘못 이해했을 수도 있습니다. 그럼 정정해 주십시오. 당신은 수익성있는 TS를 구축했기 때문에 그것이 다르다는 것을 의미한다고 주장합니다. 나는 이것에 전적으로 동의합니다. 그러나 그래프에 따르면 성공했다고 전혀 따르지 않습니다. 성공한 사람이 있는지 없는지는 아무도 모릅니다. 그래서 MO에서 찾아볼 수 있는 SB와 CVR의 차이점에 대해 물었다.

저것들. 접근 방식은 반대가 아닙니다. 이익이 있다는 것은 다릅니다. 이익이 자연스러운지 모르기 때문입니다. 직접적인 접근. MO가 어떤 패턴을 드러냈을 때, 그것이 수익을 내기 위해 사용될 수 있다는 것은 전혀 사실이 아닙니다. 그러나 이것은 이것이 달성될 가능성을 다소 증가시킵니다.

 

fxsaber :

당신이 옳았다.
나는 추론이 논리적이라는 데 동의합니다. 차트의 이익이 인터넷 어딘가에 있다는 사실이 Forex가 무작위가 아니라는 것을 의미하지는 않습니다.

 

https://github.com/RandomKori/ForexTF Tensorflow 라이브러리로 전환했습니다. 더 많은 문서가 있습니다. MT에 연결할 수 있습니다. Windows용으로 컴파일된 64비트 라이브러리. 게시했습니다. so 라이브러리의 확장을 혼동하지 마십시오. Windows에서 잘 작동하고 Visual Studio에서 사용됩니다. 나는 forex와 요새에 대한 내 자신의 구현의 ResNet으로 플레이합니다. 결과는 고무적입니다. 오버트레이닝과 싸우는 동안. 가까운 장래에 ResNet에 대한 지표를 작성할 계획입니다. github의 모든 코드(항상 그렇듯이).

 
드미트리 :

진지하게 얘기해봅시다. 당신의 전문적인 조언이 필요합니다. 오딘과 토르 중 누가 누구를 막을 것 같나요?????


아하하하)) 드미트리 잘생긴 zhzhhosh))

나는 분쟁에서 당신을 지원합니다, 그것은 모두 적합합니다

 

여보세요!!! 얘들 아, 지표 계산을 지연시키는 방법을 알려주세요. 새로운 막대가 열렸고 30초 후에 지표를 계산해야 합니다!!!!!

글쎄, 또는 이것 또는 예에 대해 쓰여진 위치를 알려주십시오. 그렇지 않으면 크롤링하여 찾을 수 없습니다 :-(

사유: